Econometría: bibliografía - página 17
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vea los detalles en el tema de Leonid - Cuasi-arbitraje en el comercio a corto plazo - léalo - se explican muchas cuestiones...
¿Cómo es eso? Todas las cotizaciones son no estacionarias, es decir, tienen una volatilidad variable.
Así es... entonces tomamos la media del período para un tramo - luego para el segundo tramo - y usamos los ratios para elegir los lotes...
te has casado por primera vez :-) ya debes saber las respuestas a estas preguntas :-) - si no eres uno de estos ... teóricos ... :-) sin ánimo de ofender :-)
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y qué clase de persona hay... inculta o no, eso es cosa suya... no juzgues, y no serás juzgado :-) guarda tus personalidades para ti... como los fundamentos de la cortesía que mencionaste...
1 - nrp - uno en el quelos instrumentos (lotes) están alineados en la volatilidad...
2 - piernas - nombre de argot para los instrumentos utilizados en el comercio emparejado - a diferencia de las operaciones "manos" de diferente dirección para el mismo instrumento...
3 - a modo de ejemplo - compartir a un tramo positivo - con la expectativa de que el beneficio acumulado llegue +++ al nivel calculado...
4 - Abrir dos posiciones de sopetón y llamarlo "trading emparejado" no funciona :-) el trading emparejado implica la selección deherramientas + el cálculo (aplicación) de niveles (algoritmos) de acciones + la formalización de las reglas de entrada-mantenimiento-cierre de posiciones :-)
Siento interrumpir tus fantasías...
1: Una cartera neutra para el mercado puede ser cualquier cosa. Si se tiene una cartera de opciones y se dice que es delta-neutral significa que los cambios en el precio del activo subyacente tendrán muy poco efecto en el valor de la cartera. Si se trata de una cartera beta-neutral, su rentabilidad es independiente de la del mercado. Este último se utiliza con la misma frecuencia para el estatarbitraje, y la alineación de la volatilidad es su oferta de Premio Nobel.
3: En el estatarbitraje, la cartera se divide neutral al mercado por una razón, y usted está proponiendo romper la neutralidad. Ja, ja.
así es... entonces tomamos la media del periodo para un tramo - luego el segundo tramo - y por ratios elegimos los lotes...
Así es... entonces tomamos la media del período para un tramo - luego para el segundo tramo - y usamos los ratios para elegir los lotes...
te has casado por primera vez :-) ya debes saber las respuestas a estas preguntas :-) - si no eres uno de estos ... teóricos ... :-) sin ánimo de ofender :-)
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qué clase de persona hay... inculta o no, eso es cosa suya... no juzgues y no serás juzgado :-) guarda tus personalidades para ti... como los fundamentos de la cortesía que mencionaste...
Volvamos al tema del hilo: la bibliografía.
Las referencias a los hilos en cualquier foro no pueden servir para refutar hechos que han sido generalmente aceptados durante 40 años.
Si alguien tiene una refutación de los hechos establecidos, me encantaría leerla.
...Y se obtiene una cartera no neutral para el mercado:P
No te pases de listo :-) tu statarbitrage puede hacer cualquier cosa... pero el nuestro - Pair Trading - utiliza Feet - Baev's y Sell's - y están alineados en términos de volatilidad :-)
Leer Pairs Trading. Métodos y análisis cuantitativos - todo está descrito allí :-)
Volvamos al tema del ramo: la bibliografía.
Las referencias a los hilos en cualquier foro no pueden servir para refutar hechos que han sido generalmente aceptados durante 40 años.
Si alguien tiene una refutación de los hechos establecidos, me encantaría leerla.
No te gusta la bibliografía... Te mostré cinco portadas de libros - sobre el tema... no tengo enlaces para descargarlos.... así que no me gusta...
No te pases de listo :-) tu statarbitrage puede hacer cualquier cosa... pero el nuestro - Pairs Trading - utiliza Pies - Baev's y Sell's - y se igualan en volatilidad :-)
Leer Pairs Trading. Métodos y análisis cuantitativos - todo está descrito allí :-)