Econometría: bibliografía - página 16
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¿qué tiene que ver esto con la correlación? - los pares pueden divergir incluso con una correlación del 100%.... se trata más bien de una cartera de mercado neutral :-)
y los instrumentos altamente correlacionados implican una manipulación activa de los tramos - simplemente enchufar dos instrumentos y tomar beneficios no va a funcionar...
¿qué tiene que ver esto con la correlación? - los pares pueden divergir incluso con una correlación del 100%.... se trata más bien de una cartera de mercado neutral :-)
y los instrumentos altamente correlacionados implican una manipulación activa de la pata: no se puede meter dos instrumentos y obtener beneficios...
1. ¿Qué es una "cartera de mercado neutral "?
2. ¿Qué son las piernas?
3. ¿qué es la manipulación activa de las piernas?
4. sólo con enchufar dos instrumentos y obtener un beneficio no va a funcionar... - ¿Por qué? ¿Qué pasa con la negociación por parejas?
1 - nrp - uno en el quelos instrumentos (lotes) están alineados en la volatilidad...
2 - piernas - nombre de argot para los instrumentos utilizados en el comercio emparejado - a diferencia de las operaciones "manos" de diferente dirección para el mismo instrumento...
3 - como ejemplo - compartir a un tramo positivo - esperando que el beneficio total llegue a +++ en un nivel calculado...
4 - Abrir dos posiciones desde el spot y llamarlo "pair trading" no funciona :-) En el pair trading se seleccionan losinstrumentos + el cálculo (aplicación) de los niveles (algoritmos) de las acciones + la formalización de las reglas de entrada-mantenimiento-cierre deposiciones:-)
1 - nrp - uno en el quelos instrumentos (lotes) están alineados en la volatilidad...
2 - piernas - nombre de argot para los instrumentos utilizados en el comercio emparejado - a diferencia de las operaciones "manos" de diferente dirección para el mismo instrumento...
3 - como ejemplo - compartir a una pierna positiva - en la expectativa de que el beneficio total llegará a +++ en el nivel calculado...
No se puede abrir dos posiciones desde el principio y llamarlo "trading emparejado"-) el trading emparejado implica la selección deherramientas + el cálculo (aplicación) de los niveles (algoritmos) de las acciones + la formalización de las reglas de entrada-mantenimiento-cierre de las posiciones).
¿Está más o menos claro en qué se basan los algoritmos? ¿Exactamente?
"¿Qué tiene que ver eso con la divergencia? - Un par puede divergir y en el 100% de correlación" - aquí no voy a estar de acuerdo, probablemente, por lo que recuerdo del curso de estadística en la universidad, a continuación, en el 100% de correlación de cualquier cosa o divergencia no puede ser, por lo que recuerdo)) par Eurobak y poundbak correlacionan, la pregunta cuando este mismo estado pares llamados la correlación estándar, y cuando hay raskorrelation y lo que exactamente el método para determinar esta misma "anormalidad" que el tiempo para entrar en la transacción y ganar en este más anormal- raskorrelation? O tal vez me he dormido en las clases de estadística)))
"quéinstrumentos (lotes ) se alinean en la volatilidad..." - ¿cuál es exactamente el método de cálculo de los lotes? un par vendió 0,5 lotes, otro vendió 0,67 - ¿cómo se determina esto exactamente?
Ver detalles en el tema de Leonid - Cuasi-arbitraje en el comercio a corto plazo - leer - se explican muchas cuestiones...
1 - nrp - uno coninstrumentos (lotes) alineados por volatilidad...