Martin más loci - página 9
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¿Has visto el "gráfico de este sistema"? )
Para los amantes del bloqueo (hedging) y la martingala: :)
Si acaso, aquí hay uno similar (como siempre escrito entre líneas) https://forum.mql4.com/ru/8269
La esencia de ambos es el cálculo y la predicción (no por tiempo) de la volatilidad, y la dependencia entre los movimientos intra-precio en diferentes marcos temporales.
>Adiós a todos. En nuestra Tilimitryamdia, la primavera se alarga y la locura se hace más fuerte.
A continuación se muestra un gráfico y un informe de operaciones del Asesor Experto utilizando el martin sugerido. Sin embargo, las posibles detracciones pueden ser estresantes. Según la clasificación de Darwin, un servidor pertenece al grupo de los machos erguidos, y sí entiendo que tarde o temprano el precio dibujará un patrón de caca en el gráfico, y el EA se irá al garete. La cuestión es sencilla: cómo reducir el periodo de detracción. Por ejemplo, cuando entramos en la zona de pérdidas, capturamos la pérdida en el 4º giro, esperamos tres o cuatro días, y abrimos con la siguiente señal con el 4º lote.
Adiós a todos. En nuestra Tilimitryamdia, la primavera se alarga y la locura se hace más fuerte.
A continuación se muestra un gráfico y un informe de operaciones del Asesor Experto utilizando el martin sugerido. Sin embargo, las posibles detracciones pueden ser estresantes. Según la clasificación de Darwin, un servidor pertenece al grupo de los machos erguidos, y sí entiendo que tarde o temprano el precio dibujará un patrón de caca en el gráfico, y el EA se irá al garete. La cuestión es sencilla: cómo reducir el periodo de detracción. Por ejemplo, cuando entramos en la zona de pérdidas, capturamos la pérdida en el 4º giro, esperamos tres o cuatro días, y abrimos con la siguiente señal con el 4º lote.
Me gustaría prestar atención a este indicador:
Disposición máxima por fondos: 26 041.60 (83.76%)
Y luego éste:
Depósito inicial: 3.000,00
Para evitar que se engañe a sí mismo y a los demás, realice la prueba aumentando el lote en proporción a los fondos.
Me gustaría llamar la atención sobre este indicador:
Disposición máxima de fondos: 26 041.60 (83.76%)
Y luego éste:
Depósito inicial: 3 000,00
Para no engañarse a sí mismo y a los demás, haga la prueba, aumentando el lote en proporción a los fondos.
Adiós a todos. En nuestra Tilimitryamdia, la primavera se alarga y la locura se hace más fuerte.
A continuación se muestra un gráfico y un informe de operaciones del Asesor Experto utilizando el martin sugerido. Sin embargo, las posibles detracciones pueden ser estresantes. Segúnla clasificación de Darwin, un servidor pertenece al grupo de los machos erguidos, y sí entiendo que tarde o temprano el precio dibujará un patrón de caca en el gráfico, y el EA se irá al garete . La cuestión es sencilla: cómo reducir el periodo de detracción. Por ejemplo, cuando entramos en la zona de pérdidas, capturamos la pérdida en el 4º giro, esperamos tres o cuatro días, y abrimos con la siguiente señal con el 4º lote.
Para los amantes del bloqueo (hedging) y la martingala: :)
Parece que hay un error en el probador, lo investigaré.
No hay ningún error en el probador. El saldo aumenta, pero el lote no... Evidentemente, con el mismo lote 10.000 ya es más difícil de drenar que los 3.000 iniciales. ¡¡¡Pero esto es un engaño!!! Porque si se realiza la prueba a partir de una fecha diferente, la pérdida está garantizada. ¡Sólo tienes que coger una fecha desfavorable! :)) Basta con ejecutar este mismo Asesor Experto con los mismos parámetros de principios de 2008, así como de 2009, 2010, 2011, 2012... ¡Fallará! Y el gráfico de balance del informe también es un engaño, porque no podemos ver lo que ocurre con los fondos propios.
El informe añade un depósito a la reducción máxima para abrir la siguiente posición.
Y eso es absurdo en absoluto... ¿De dónde proceden estos datos?
Y más o menos:
ivandurak:
Por ejemplo, habiendo llegado a la zona de pérdidas fijamos la pérdida en el 4º giro, esperamos tres o cuatro días y abrimos en la siguiente señal con el 4º lote.
No hay garantía de que vaya a recuperar lo que perdió... Una vez más, si se da una fecha desfavorable, estás jodido... Hay que ver el mercado. El mercado no es un juguete para abrir descaradamente con un lote enorme y tratar de recuperar lo robado...
Slinger )))) Aunque si haces lo contrario y lo perfeccionas un poco, consigues una estrategia en la que todos salen ganando y con pocos riesgos )))) La única idea sensata en todo el video - el uso de pares correlacionados positivamente))
No hay ningún error en el probador. El saldo aumenta, pero el lote no... Evidentemente, con el mismo lote 10.000 ya es más difícil de drenar que los 3.000 iniciales. ¡¡¡Pero esto es un engaño!!! Porque si se realiza la prueba a partir de una fecha diferente, la pérdida está garantizada. ¡Sólo tienes que coger una fecha desfavorable! :)) Basta con ejecutar este mismo Asesor Experto con los mismos parámetros de principios de 2008, así como de 2009, 2010, 2011, 2012... ¡Fallará! Y el gráfico de balance del informe también es un engaño, porque no podemos ver lo que ocurre con los fondos propios.
Y eso es absurdo en absoluto... ¿De dónde proceden estos datos?
Y más o menos:
No hay garantía de que vayas a recuperar lo que has perdido... Una vez más, llegas a una fecha desfavorable y estás jodido... Hay que ver el mercado. El mercado no es un juguete, así que puedes abrir con un lote enorme e intentar recuperar lo que has robado...