Martin más loci - página 8
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1-1/(1+100)=0,99009900990099...
Genial. Sólo un grial. ¿Y si no hay propagación? ¿Y si no hay stop loss, es decir, el último es infinito?
¿También sirve cualquier TP?
La expectativa será 0, un stoploss por cada cien takeprofits. Algunos stoploss pueden ser los últimos, entonces no habrá suficiente dinero para abrir.
Para los amantes del bloqueo (hedging) y la martingala: :)
DE ACUERDO. Introduzca la siguiente estrategia.....
Para acelerar la comprensión de la probabilidad de ganar por esta estrategia, propongo hacer el siguiente Asesor Experto, que trabajará en modo acelerado y con un gran número de operaciones
No abra 2, sino 50 operaciones a la vez. SL-40 para tratos con TP de 1 a 10, luego con TP de 11 a 20 y SL-80 y así sucesivamente - ganamos 50 tratos. Exactamente lo mismo para el otro par.
¿Cómo puedo estimar matemáticamente el resultado de tal estrategia sin involucrar todavía a los martinis?
>¿Cómo se puede estimar matemáticamente el resultado de una estrategia de este tipo sin enchufar todavía un martini?
Por cinco dólares tienes que probarlo. Sólo una pequeña corrección a la estrategia original.
Esperamos la primera toma y luego tomamos la pérdida de las posiciones restantes en el take profit con el mismo paso de 10.
En otras palabras, si la posición restante ha entrado en números rojos, ¿por qué esperar a que el alce gordo se dispare? Es mejor minimizar la pérdida.
Después, el martín dará más beneficios. Una cosa es cubrir siempre -40 puntos, y otra cosa es cubrir -10 o -20 puntos, o incluso 0 puntos (en este caso no aplicamos a Martin).
Y el lote puede ser aumentado de grado, dependiendo de la misma pérdida. Por ejemplo, a -10 el coeficiente es 1,5, a -20 el coeficiente es 2. 2.
En cuanto al vídeo presentado, el autor del mismo se engaña y engaña a los demás (sin saberlo o intencionadamente).
1. No es necesario aplicar diferentes pares de divisas, ya que se puede hacer todo en un solo par de divisas - el resultado será el mismo;
2. el autor ha calculado mal la probabilidad de que se dispare un TR, en este caso es del 80%;
3. el autor hace una sustitución, sustituye el concepto de "renta" por el de "beneficio";
4) Dice que el 95% de las veces obtiene beneficios utilizando este sistema de comercio. ¿Qué recibe en el 5% restante de los casos?
5. El autor dice que nunca ha llegado a la cuarta operación perdedora. Es decir, el autor hace una sustitución entre "nunca lo había alcanzado" y "todavía no lo ha alcanzado";
6. El título del clip es "Estrategia de Forex por 200 dólares al día". El autor admite en el clip que gana con esta estrategia de 100 a 200 dólares al mes, luego dice que es posible "ganar" 100-200 dólares al día. Así, el autor hace otra sustitución y se contradice.
7. "El corredor no tiene derecho a no ejecutar las órdenes": tonterías, mucho "tiene".
En definitiva, se trata de otro "rondando los oídos de los principiantes".
Bien. Presente la siguiente estrategia.....
Presentado. No veo nada "rentable". La estrategia no está vinculada a los patrones de los movimientos de los precios y, por lo tanto, no funcionará de forma rentable durante un largo periodo de tiempo.
En resumen, otro "fideo para recién llegados".
Obviamente, el autor es un poco ingenuo al afirmarlo sin ni siquiera pasar su samovar milagroso por la historia).
Pero creo que podemos intentar desarrollar más esta idea, ya que hay una ventaja indudable en la cobertura.
Obviamente, el autor es un poco ingenuo al afirmarlo sin ni siquiera pasar su samovar milagroso por la historia).
Pero creo que podemos intentar desarrollar más esta idea, ya que la cobertura tiene una clara ventaja.
Podría ser ingenuo, o podría estar "mintiendo" deliberadamente. La historia juzgará :)
¿De qué ventaja hablas?
Podría ser ingenuo, o podría estar "mintiendo" deliberadamente. La historia juzgará :)
¿De qué ventaja hablas?
Por cinco dólares, tienes que probarlo. Sólo una pequeña corrección a la estrategia original.
Esperamos hasta que se dispare la primera toma, y entonces tomamos la pérdida de la posición restante en la toma con el mismo paso de 10.
En otras palabras, si la posición restante ha entrado en números rojos, ¿por qué esperar a que el alce gordo se dispare? Es mejor minimizar la pérdida.
Después, el martín dará más beneficios. Una cosa es cubrir siempre -40 puntos, y otra cosa es cubrir -10 o -20 puntos, o incluso 0 puntos (en este caso no aplicamos a Martin).
Y el lote puede ser aumentado de grado, dependiendo de la misma pérdida. Por ejemplo, a -10 el coeficiente es 1,5, a -20 el coeficiente es 2. 2.
Lo hice con cinco, lamentablemente obtuve una pérdida estable. Así que el autor del vídeo está muy equivocado sobre la rentabilidad de su "TS".
Lo hice en un cinco, por desgracia un drenaje constante. Así que el autor del vídeo está muy equivocado sobre la rentabilidad de su "TS".
El gráfico no parece un gráfico de este sistema. ¿Es un signo 5? Es posible que el diferencial sea alto.
La toma y la parada son las mismas que las del autor. 100 y 400 cinco dígitos. El diferencial en los cinco es flotante, siempre es el mismo en el momento.
¿Has visto el "gráfico de este sistema"?)