Asesor para un artículo. Pruebas para todos los interesados.
Está claro que un avance exitoso no se encuentra necesariamente en los mejores resultados de optimización, es decir, que todavía hay que encontrarlo ejecutando gradualmente las pruebas.
Está bastante claro que un avance exitoso no tiene por qué estar en los mejores resultados de optimización, es decir, todavía hay que encontrarlo haciendo pruebas gradualmente.
¿Y por qué buscar un delantero exitoso? Resulta ser un ajuste, pero sólo manualmente. Por cierto, ¿has probado otros criterios de sobreoptimización? He aquí, por ejemplo, dos opciones:
1. Optimizar los parámetros después de haber alcanzado la reducción máxima de la optimización anterior.
2. Optimización de los parámetros si no hay beneficios en un determinado periodo de tiempo, como en la optimización anterior.
Estas variantes pueden incluso probarse juntas. Y la búsqueda de un delantero exitoso es, en mi opinión, una actividad innecesaria.
Si realmente lo necesitas, puedes coger este (capas y neuronas en cualquier número):
Si realmente lo necesitas, puedes conseguir este (capas y neuronas en cualquier número):
https://www.mql5.com/ru/articles/252
¿Por qué hay que buscar un delantero de éxito?
Si usted tiene un Asesor Experto que nunca se ajusta a sí mismo y siempre produce resultados exitosos para todos los resultados de optimización, entonces por supuesto no hay necesidad de buscar nada.
No todo está en la superficie en lingotes de oro del tamaño de tu puño.
Resulta que encaja, pero sólo manualmente.
¿Quizás sí, quizás no? Nadie dará una garantía del 100%, ya que no es oro todo lo que reluce. Pero la confianza en un EA que ha dado resultados positivos fuera del muestreo de optimización, es decir, sobre datos que el EA ni siquiera ha adivinado, es siempre mayor. La comprobación de la pereza con un examen no es un invento mío.
Por cierto, ¿has probado algún otro criterio de sobreoptimización? Por ejemplo, aquí hay dos opciones:
1. Optimizar los parámetros después de haber alcanzado la reducción máxima de la optimización anterior.
2. optimizar los parámetros si no hay beneficios en un determinado periodo de tiempo, como en la optimización anterior.
Incluso puede intentar utilizar estas variantes juntas.
No, claro que no. Después de todo, he leído detenidamente la fábula del abuelo Krylov llamada "Cuarteto".
Si tienes tantas ganas que te lo has inventado, pruébalo tú mismo. ¿Tal vez funcione?
Si nadie te obliga o coacciona, no tienes que buscarlo. Las pruebas son voluntarias, no obligatorias.
Reshetov:
...
¿Quizás sí, quizás no?
...
Estás reaccionando dolorosamente. Pueden conservar sus bayonetas. Lo inventas, lo pruebas. :)
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Ahora estoy terminando el artículo titulado "¿Por qué se reentrena la red neuronal?
Creé un EA para ello, que utiliza un algoritmo que corrige y dificulta el reentrenamiento de la red.
Hay que probarlo con diferentes instrumentos, plazos y cotizaciones de diferentes empresas de corretaje.
¿Cómo hacer las pruebas?
1. Carga del Asesor Experto en la carpeta de expertos del terminal
2. Carga las cotizaciones, cuanto más mejor.
3. En el probador de estrategias establezca el símbolo apropiado, el marco de tiempo, la simulación mediante la apertura de los precios, descargue la configuración del archivo adjunto.
4. Ejecución de una única prueba del Asesor Experto
5. Mira el número de ofertas en los resultados. Divida el número de tratos por dos.
6. Utilizando el ratón en el gráfico de la prueba, busque un acuerdo con un medio número del paso 5. En la punta emergente, averigüe su fecha.
7. Miramos a partir de qué fecha se cargan las cotizaciones, fijamos la fecha en el Probador de Estrategias desde el inicio de las cotizaciones y hasta la fecha encontrada en el paso 6.
8. Optimización del lanzamiento (debería ser rápido, incluso en máquinas débiles, sólo unos minutos).
9. Desactive la fecha en el probador y busque en los resultados de la optimización el éxito de las pruebas hacia adelante, es decir, los beneficios con detracciones no muy significativas deben ser desde el principio del gráfico hasta el final.
Y en este tema es deseable compartir resultados y opiniones.
Está bastante claro que el éxito hacia adelante no tiene por qué estar en los mejores resultados de optimización, es decir, deberíamos encontrarlo igualmente al ejecutar gradualmente las pruebas.
Por ejemplo, los resultados de la prueba superior pueden contener el siguiente resultado (optimización de 1 a 356 operaciones, y luego hacia adelante):
Y debajo de éste (optimización de 1 a 471 operaciones, y luego hacia adelante):
Configuración del Asesor Experto (en el archivo ZIP adjunto):
x0, x2 ... x7 - coeficientes de ponderación. Es mejor no tocarlos, sino dejarlos como están (se optimizarán).
sl - Stop Loss y Take Profit en pips (optimizado).
mn - número mágico (no optimizado)
d - número de dígitos significativos en los volúmenes de posición, es decir, para los lotes (no optimizados). Si deja la configuración por defecto como 1 lote, puede dejarla sin cambios.
Ya he comprobado todos los parámetros que hay que optimizar.
Se compila el código del Asesor Experto. Pero no hay limitaciones en el propio código, así que si alguien quiere probarlo no sólo en el Probador de Estrategias, no me importará. El código fuente de los EAs en mql4 y mql5 se publicará en el artículo (no quiero abrirlo antes de que se publique el artículo, pero quien lo necesite sabrá cómo sacarlo).