El consejero "Tal vez tengamos suerte" - página 8
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es decir, que se trata de un monstruo en el que cada parte del cuerpo no es más débil que el conjunto.
... es decir, estamos ante un monstruo, cada parte de cuyo cuerpo no es más débil que el organismo en su conjunto.
Yusuf, cada día antes del Año Nuevo tienes un nuevo descubrimiento... Bien por ti.
Es la llamada estructura fractal del mercado. Lea "Nuevas dimensiones..." de Bill Williams.
P.D. ¿Es su indicador de regresión para el caso general con n=n?
Por otra parte, me llamó la atención que cada garrapata sea capaz de arrastrar toda la línea de regresión (18), que tan hábilmente y con precisión describe la historia trazada a posteriori,
Tu confianza absoluta es alentadora: quizá los demás no te crean simplemente porque no saben utilizar la herramienta que se les proporciona. Yo también, por cierto - aquí hay un ejemplo, tomado al azar de la historia - sus lecturas de los indicadores con la misma retrospectiva e inmediatamente en la historia, de modo que usted no tiene que esperar varios años para analizar las señales..... puede formular reglas de toma de decisiones ? :
Las reglas que usted sugirió - por coincidencia de las 3 líneas - marcadas con flechas : no se encontraron ventajas con respecto a los muvings o, por ejemplo, al Haykin suavizado.
ZS y por cierto, Yusufhoja, sobre tu 18 : te sorprenderás, pero el precio no depende del tiempo. Para ser más exactos, los cambios de precios no dependen del paso del tiempo, aunque sí se producen con el tiempo, pero dependen de otras causas y los cambios no son lo mismo. Por lo tanto, su artículo, después de tales supuestos:
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)No es necesario que siga leyendo.
Yusuf, cada día antes del Año Nuevo tienes un nuevo descubrimiento... Bien por ti.
Se denomina estructura de mercado fractal. Lea "Nuevas dimensiones..." de Bill Williams.
P.D. ¿Es su indicador de regresión para el caso general con n=n?
Los libros de Bill Williams no tienen nada que ver con la geometría fractal, aunque sus "fractales" en general no son más que un caso especial de proceso antipersistente. Además, Yusuf no podrá entender estos libros hasta dentro de dos o tres años, así que es demasiado pronto para dar esos consejos:)
Los libros de Bill Williams no tienen nada que ver con la geometría fractal, aunque sus "fractales" en general no son más que un caso especial de proceso antipersistente. Además, Yusuf no podrá entender esos libros hasta dentro de dos o tres años, así que es demasiado pronto para dar esos consejos :)
:-) Todavía no ha puesto el código para el caso general con n=n... :-) Me gustaría ver las operaciones con él en un mercado a plazo después de un tiempo razonable de optimización... :-)
Si sigue avanzando así, una apertura al día, la central hidroeléctrica de Rogun estará terminada muy pronto...
ZS y por cierto, Yusufkhoja, sobre tu 18: te sorprenderás, pero el precio no depende del tiempo.
Una afirmación angular y extremadamente desagradable de EMH. Es casi como si tuviéramos que cerrar todos los gráficos de precios, escupir en el AT e ir a trabajar a una fábrica. Pero hay trabajos serios que demuestran la existencia de memoria en las series de mercado y, por tanto, la existencia de causalidad o dependencia del futuro respecto al pasado.
Piedra angular y declaración extremadamente desagradable de EMH. Es como si, después de estas palabras, tuviéramos que cerrar todos los gráficos de precios, renunciar al AT e ir a trabajar a una fábrica. Pero hay trabajos serios que demuestran la existencia de memoria en las series de mercado y, por tanto, la existencia de causalidad o dependencia del futuro respecto al pasado.
uno de estos dos, compruébalo, a ver si te sirve.
señores, bestias
La conclusión es incorrecta. Además, la presencia de la memoria no se debe necesariamente a la dependencia temporal de los precios. La presencia de la memoria sugiere que los comerciantes reaccionan de forma muy parecida en situaciones similares. Excepto que si esto fuera 100% cierto, no habría necesidad de buscar nada más.
La memoria es la dependencia del futuro del pasado. El movimiento del precio de hoy tiene en cuenta la situación de ayer. El patrón es este:
Actual
Respuesta
Implícito
Respuesta de la HME
Es decir, podemos ver que el evento a4 "recordó" los eventos no jugados a1-a3, y reprodujo la reacción para ellos en el momento t4. De ahí una agrupación tan clara de los cambios de precios, que por cierto la misma HME puede explicar de forma muy chapucera e inverosímil.
Esto no es sólo mi opinión. No son mis conclusiones las que cuestionas, es el trabajo muy serio y significativo de gente que entiende de lo que escribe, y esto es una competencia seria.