El consejero "Tal vez tengamos suerte" - página 7
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Perdóname, pero haz esto - pon el terminal del 1 al 6 de mes y encuentra la mejor variante de los parámetros en el probador. Y ejecuta esos parámetros desde el día 6 hasta hoy. Foto en el estudio.
No insisto en nada, sobre todo porque las órdenes en este EA no se colocan de forma aleatoria, como me gustaría, sino siguiendo estrictamente el principio: al BAY le sigue el SELL y viceversa, pero de todas formas he cumplido tu petición. Prueba del 01.01.2011 al 30. 06. 2011, adelante del 01. 06. 2011 al 24. 12. 2011 TF H4, lote 0.1:
Una vez más:
Hay un sistema que produce frecuencias aproximadamente iguales de ganancias y pérdidas en 700 operaciones, sin importar cómo cambien sus parámetros. ¿Verdad?
¿Quiere saber qué posibilidades hay de que, habiendo comprobado todas las variantes posibles de los parámetros (10.000 variantes en total), no nos encontremos con un solo caso de "640 veces 60 y peor"?
Puedo estimar la probabilidad, pero ¿para qué la necesitas?
2 yosuf: eres muy persistente, por decirlo suavemente. ¿Cuál es la relación SL/TP en la última cifra?
Yusuf, bueno, esto se está convirtiendo en un juego de niños. Sólo te autoengañas por la relación entre el número de operaciones rentables y perdedoras, sin tener en cuenta su tamaño.
Bien, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Si hay 10 operaciones perdedoras en lugar de 3 (¡fácil!), el sistema dejará de ser rentable.
Entonces modifiquemos ligeramente la tarea, es decir, necesitamos encontrar un Asesor Experto que coloque aleatoriamente las órdenes por el principio "eagle-reckoning" según su dirección con TP=SL+spread+comisiones+N puntos.
Digamos que sólo hay una tendencia en una dirección en una sección del gráfico. Al alza o a la baja, pero no sabemos de antemano dónde, pero sabemos que no habrá cambio de tendencia en ese tramo. El modelo matemático más sencillo de una tendencia es un paseo aleatorio con una deriva. Para aprovechar este conocimiento, puede operar un sistema con TP y SL fijos. El Take Profit debe ser mayor que el Stop Loss y las operaciones se pueden abrir con una moneda. Pero la mejor solución sería cambiar: primera compra, segunda venta, tercera compra, etc. Es suficiente.
La segunda situación: sabemos que el mercado está en plano. El modelo más sencillo de un piso es un paseo aleatorio en el que la RMS crece más lentamente que la raíz del tiempo. Las moscas horizontales como una sinusoide son casos especiales (la RMS no aumenta en absoluto con el tiempo). En este caso, lo ideal sería la reversión a la media, es decir, operar desde zonas de sobrecompra y sobreventa hacia la media. Por ejemplo, los sistemas a la Bollinger Bands. Pero si no es lo ideal, la entrada puede hacerse en cualquier momento y en cualquier dirección. La aleatoriedad de la entrada puede compensarse con los valores de Take Profit y Stop Loss. La entrada "incorrecta", la toma de beneficios más pequeña y la pérdida de la parada más grande se debe establecer. Pero podemos asumir el peor caso y tomar un sistema con TP<<SL fijo y seguiremos teniendo beneficios en dicha zona incluso con entradas aleatorias.
En general, sistemas en los que la dirección de entrada y/o el momento de entrada no importan. Pero sólo en las secciones del gráfico con determinadas propiedades. Es decir, es necesario saber de antemano que los precios tendrán estas propiedades durante algún tiempo. Es estúpido esperar que sea un periodo largo de varios años. Por supuesto, esto puede ocurrir por pura casualidad. Necesita un filtro: cuándo esperar que el mercado tenga la propiedad deseada.
Digamos que sólo hay una tendencia en una dirección en una sección del gráfico. Al alza o a la baja, pero no sabemos de antemano dónde, pero sabemos que no habrá cambio de tendencia en ese tramo. El modelo matemático más sencillo de una tendencia es un paseo aleatorio con una deriva. Para aprovechar este conocimiento, puede operar un sistema con TP y SL fijos. El Take Profit debe ser mayor que el Stop Loss y las operaciones se pueden abrir con una moneda. Pero la mejor solución sería cambiar: primera compra, segunda venta, tercera compra, etc. Es suficiente.
La segunda situación: sabemos que el mercado está en plano. El modelo más sencillo de un piso es un paseo aleatorio en el que la RMS crece más lentamente que la raíz del tiempo. Los flujos horizontales como una sinusoide son casos especiales. En este caso, lo ideal sería la reversión a la media, es decir, salir de las zonas de sobrecompra y sobreventa hacia la media. Por ejemplo, los sistemas a la Bollinger Bands. Pero, si no es lo ideal, la entrada puede ser en cualquier momento y en cualquier dirección. La aleatoriedad de la entrada puede compensarse con los valores de Take Profit y Stop Loss. La entrada "incorrecta", la toma de beneficios más pequeña y la pérdida de la parada más grande debe ser.
En general, los sistemas con la dirección de entrada y/o el momento de entrada no importan. Pero sólo en partes del gráfico con determinadas propiedades. Es decir, es necesario saber de antemano que durante algún tiempo los precios tendrán estas propiedades.
Yusuf, esto ya es una situación de jardín de infancia. Sólo te engañas a ti mismo por la relación del número de operaciones rentables y perdedoras, sin tener en cuenta su tamaño.
Bien, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Si hay 10 operaciones perdedoras en lugar de 3 (¡fácil!), el sistema dejará de ser rentable.
La primera opción que mencionas, este EA la implementa, pero la segunda opción hay que añadirla aquí y probarla en diferentes partes del mercado. Convencido de que el mercado es más aleatorio que regular, por lo que aparentemente los enfoques deben ser aleatorios y debemos aceptar la aleatoriedad del éxito, creo. Veamos cómo responde el mercado a las entradas aleatorias en términos de tiempo y dirección. Cuál será la probabilidad de un resultado positivo. Por supuesto, estará relacionado con el tamaño y la relación de los TP y SL que deben ser optimizados. Lo principal es que si algo resulta ser exitoso, no tendremos que "adivinar", calcular, suponer momentos y direcciones de entrada. En el futuro es posible probar variantes de ajuste aleatorio de TP y SL, pero no sé cómo implementarlo en la práctica.
Definitivamente necesitaremos un filtro: cuándo esperar la propiedad necesaria del mercado. En su variante más primitiva es un indicador de tendencia/flotación. Por término medio, el mercado compensa las tendencias con un plano. Es decir, si operamos sólo con un sistema plano o tendencial sin filtrar cuándo operar, el beneficio obtenido en una sección se compensará con la pérdida en la otra y la renta variable vagará aleatoriamente con una deriva (spreads, comisiones, etc.). El filtro más sencillo es el de la hora del día: cuando está en tendencia y cuando está plana. También hay otros filtros. Sin ellos, todo es un chapoteo :)
Muy cierto, pero he mostrado el caso optimizado, y hay muchas variantes que dan casi los mismos resultados, he elegido una de ellas. En general, creo que el sistema que necesita optimización está condenado desde el principio, así que voy a tratar de establecer todos los parámetros al azar, creo que debería haber más estabilidad en este sistema, aunque el éxito será aleatorio. El mercado no nos deja otra opción. De las regularidades, sólo son posibles las tendencias.
No importa si se optimiza el sistema o se fijan los parámetros al azar. (No se puede predecir el comportamiento del mercado por el "color de las chaquetas")
El error inicial es que no intentas construir hipótesis y una relación lógica entre los cambios de precios y tus señales.
Si un operador no piensa en una conexión causal entre las señales y el cambio de precios, experimentará lo siguiente.
Buscará varios algoritmos que aporten beneficios.
En primer lugar, entenderá que necesita pruebas de avance, y luego probablemente necesitará pruebas preliminares en una cuenta de demostración.
Y el Asesor Experto no mostrará mayor eficiencia que las operaciones realizadas al azar.
Entonces se complicarán los criterios de selección de las mejores estrategias.
Y cada vez se convencerá de que estos criterios no funcionan, y entonces el programador entra en un "ciclo interminable" complicando los algoritmos y los criterios de selección, hasta que la calificación es suficiente para evaluar su propia creación.
Un efecto secundario de su actividad son las relaciones públicas entre otros buscadores, que en principio pueden atraer a los inversores, pero esto ya no es una ciencia: es el arte de vender.
El mercado no nos deja otra opción. De los patrones, sólo son posibles las tendencias.
Por supuesto, si sólo hace álgebra para un conjunto de cotizaciones, seguirá teniendo una cotización. Y es como sacar una barra del pasado y preguntar: ¿En qué dirección se movió el mercado después de esta barra en el pasado? ))) Lo mismo ocurrirá en una barra de cero. Simplemente, nunca se supera un montón de cotizaciones de CANTIDAD para obtener una imagen de CALIDAD del mercado. Y la propia noción de tendencia también se desmoronará. Porque incluso las definiciones que ya se han tirado de las orejas (como la alternancia de bajas y altas) son de carácter local. Por lo tanto, el beneficio también será local. Y así, el deseo de dinero le devolverá una y otra vez a la búsqueda de la mayor retribución esperada posible para una determinada TS, de modo que su "avssoy" se produzca más a menudo. )))