[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 770
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
...... sólo será indoloro para unos pocos perder ese dinero.
No creo que KimIV esté en peligro, porque probablemente el dinero esté asignado a una gruesa cartera de EAs multidivisa, con muchas estrategias poco correlacionadas y el efecto de divergencia permite trabajar de forma estable incluso con un mayor riesgo para los EAs individuales.
Estoy de acuerdo, yo también predico la diversificación de operar en diferentes mercados, instrumentos y estrategias. Entonces tenemos el sistema estable resultante.
Pero aquí algunos defienden una única estrategia que da el 100% a la semana con riesgos desorbitados...
Pero aquí algunos defienden una única estrategia que da el 100% a la semana con riesgos desorbitados...
No exageres. Si todavía no entiendes el riesgo y la rentabilidad del EA en cuestión, entonces lo siento y no puedo ayudarte.
Y todo el mundo aquí sabe también que las carteras son muy deseables. Yo también lo creo.
Para que los aldeanos experimenten.
Encontré un curioso seto de 12 parejas. Un par de días ya trabajando en un estrecho corredor de no más de +5 c.u. - 5 c.u. (con lote dado 0,01).
Diferencial total, incluidas las comisiones -2,5 c.u.
En el guión del tráiler en una dirección, respectivamente, para especular en la otra, es necesario invertir todas las posiciones al contrario (creo que la mayoría no tiene problemas para hacer la segunda parte).
El problema de este tipo de construcciones es que hay que cerrarlas todas casi de inmediato, y cuanto más pedidos haya, peor se podrá hacer. Especialmente si el corredor retrasa el cierre.
El hecho es que cada una de las posiciones incluidas en una cobertura tiene un peso pequeño comparado con el conjunto, y aunque haya un movimiento en contra nuestra a la hora del cierre, es muy pequeño. Y a veces ocurre incluso a nuestro favor.
Además, si organizamos correctamente el cierre, manejamos correctamente el flujo de trabajo y otros errores, podemos reducir el tiempo de cierre al mínimo.
Además, tiene sentido dejar un pequeño margen de beneficio (por encima de lo normal) sólo para los costes de ejecución.
La cuestión es que cada una de las posiciones incluidas en una cobertura tiene un peso pequeño comparado con el conjunto, y aunque haya un movimiento en contra nuestra a la hora del cierre, es muy pequeño. Y a veces ocurre incluso a nuestro favor.
Además, si organizamos correctamente el cierre, manejamos correctamente el flujo de trabajo y otros errores, podemos reducir el tiempo de cierre al mínimo.
Además, tiene sentido dejar un pequeño margen de beneficio (por encima de lo normal) sólo para los costes de ejecución.
No está muy claro qué significa "exceso de beneficios". El rango especificado es +5 -5. ¿Qué dicen las pruebas durante al menos 3 años? ¿Es una estructura estable? ¿O es posible volar a veces?
Todo es comprensible. Pero soy pesimista respecto a la cuenta real y prefiero, ejem... ejem... exagerar. :)
No está muy claro qué significa el "exceso de beneficios". El rango especificado es +5 -5. ¿Qué dicen las pruebas durante al menos 3 años? ¿Es una estructura estable? ¿O es posible volar a veces?
No lo he probado en la historia. Sólo lo he visto durante los últimos tres días. Pero ya veo que el potencial está ahí. Los que lo entendieron, creo que harán la mejor ejecución posible para mantener la probabilidad de colisiones al mínimo.
Veo el objetivo en este caso en el rango de 2-3 c.u. Un margen de aproximadamente 0,5 c.u. Para una ejecución más rápida del objetivo es mejor entrar desde los límites del corredor. Estos últimos pueden establecerse mediante la supervisión de un seto constantemente abierto en una demostración.
Por supuesto, +5 y -5 era sólo una estimación, y los límites reales del rango son muy tentativos.
Personalmente, veo el comercio manual como el más prometedor con esta estrategia. Es suficiente para hacer 1-2 entradas rentables por día y tener 3-5% de depósito por día de la misma. Los riesgos pueden permitir utilizar la mm adecuada para ello.
No lo he probado en la historia. Sólo lo he visto durante los últimos tres días. Pero ya veo que el potencial está ahí. Los que lo entendieron, creo que harán la mejor ejecución posible para mantener la probabilidad de colisiones al mínimo.
Veo el objetivo en este caso en el rango de 2-3 c.u. Un margen de aproximadamente 0,5 c.u. Para una ejecución más rápida del objetivo es mejor entrar desde los límites del corredor. Estos últimos pueden establecerse mediante la supervisión de un seto constantemente abierto en una demostración.
Por supuesto, +5 y -5 era sólo una estimación, y los límites reales del rango son muy tentativos.
Personalmente, veo el comercio manual como el más prometedor con esta estrategia. Es suficiente para hacer 1-2 entradas rentables por día y tener 3-5% de depósito por día de la misma. Los riesgos son lo suficientemente buenos como para utilizar la mm adecuada para ello.
Como alternativa, en lugar de un seto permanentemente abierto, se puede hacer un simple indicador. Es decir, mostrar el mismo número en el gráfico - el beneficio total de la cobertura "virtual", tomando como punto de referencia el momento de la inicialización del indicador y recordando los valores del precio para todos los símbolos.
Además, puedes controlar los límites del alcance mostrándolos también. Es decir, valores máximos y mínimos del beneficio total para todo el tiempo, o para un periodo de tiempo.
Es mejor hacer pruebas para entender el comportamiento de la "cartera" en mercados rápidos. Nunca se han anulado los picks (incluidos los sorteados por el corredor). Además, se puede intentar encontrar los plazos del "corredor" en las pruebas. Si existe. Es decir, ¿hay algún límite de corredor que se forme en uno u otro momento de la terminal, ya que las entradas se supone que se hacen manualmente/script por lo que he entendido. En resumen, las pruebas son la miopía incluso en este caso y las estadísticas útiles pueden dar.