[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 89
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No soy progre, escribo como puedo, lo tomo, romano, vuelvo a hacer el experto de la manera correcta :)))
He empezado a añadir el manejo de errores, después de eso ambos búhos empezaron a entrar en conflicto entre sí... :-( Aunque hice todo como de costumbre, como de costumbre, yo mismo tenía esos búhos (con ese manejo de errores) en el comercio real - yo mismo los desactivé después... Si ya tengo un sov combinado - a ello haré este manejo de errores estándar, incluyendo requotes y algo más, más tarde, ahora estoy ocupado en el trabajo.
No es crítico para esta exp, no abrimos en una garrapata, abriremos en la siguiente, cuál es el problema)
Y el manejo de errores es mínimo.
Sí, por cierto, especialmente con este (100) número de intentos la orden se abrirá sin duda si hay una conexión en el terminal, por lo que no es crítico... Aunque se puede añadir "algo", no será superfluo.
¿De dónde se puede descargar? ¿Desde la primera página?
Sí, por cierto, especialmente con este (100) número de intentos la orden se abrirá sin duda si hay una conexión en el terminal, por lo que no es crítico... Aunque se añada "algo", no será superfluo.
¿De dónde se descarga el united? ¿Desde la primera página?
C 80, creo. Por cierto, cuanto menos comprobaciones y bucles, más velocidad es también importante para este exp, porque se necesita tiempo y recursos para modificar los precios de varias decenas de posiciones, y más de una vez.
Por cierto, ni siquiera lo pensé...
De la pregunta a la pregunta: ¿Qué me aporta?
P.D. Las preguntas no parecen ser para mí...
¿quieres uno? 100 libras :)) (¡eso es contagioso!)
Exactamente, de ahí la genial sugerencia. Basándonos en datos estadísticos fiables sobre el 95% de los filtradores, abrimos nuestra propia cuenta de seguimiento (similar a la de Onyx).
Tomamos las operaciones de los operadores como señales, las combinamos en una sola posición y abrimos viceversa. Creo que el modus operandi será positivo).
Creo que en este caso el modus operandi no será positivo.
En este caso el IR será -spread.
Creo que este es exactamente el caso en el que el modus operandi no será positivo.
El modus operandi en este caso sería -spread.
La cuestión es que estamos adoptando una posición global. Además, tenemos la psicología principal de cortar los beneficios de raíz y esperar las pérdidas. Además, no todos son pipsers, también hay traders a medio y largo plazo.
Quién sabe, todo esto combinado puede producir el efecto deseado).
Instruya brevemente.
parámetros de entrada
extern bool NewTrade = true; // Nueva operación (activada/desactivada)
extern bool AddUse = true; // Breakeven (activada/desactivada)
extern double OpenLot = 0.1; // Lote inicial de la operación
extern int DigitsLot = 2; // Tamaño del lote
extern int MMType = 0; // Tipo de MM 0-órdenes promedio, 1-promedio con el último multiplicado por EXP
extern double EXP = 1.3; // Multiplicador del promedio
extern int TakeProfit = 30; // TakeProfit
extern int OrderStep = 6; // Paso mínimo de apertura de la orden
extern int Slip = 3; // Deslizamiento del precio
extern int MaxTrades = 20; // Número máximo de órdenes abiertas en una dirección
extern int MagicNumber = 888; // Órdenes Magik
Términos de las operaciones abiertas tomados de Ilan
double PrevCl = iClose(Symbol(),0,2);
double CurrCl = iClose(Symbol(),0,1);
if (PrevCl < CurrCl) -> Comprar
if (PrevCl > CurrCl) -> Vender
La cuestión es que estamos adoptando una posición acumulativa. Además, la psicología de la mayoría de la gente es cortar sus beneficios de raíz y esperar las pérdidas. Además, no todo el mundo hace pips, hay operadores a medio y largo plazo.
Quién sabe, todo esto combinado puede producir el efecto deseado).
"Todo ha sido ya robado antes que tú..." :-) Quiero decir, fabricado... La entrada es contra el público... ver las interpretaciones de las lecturas de los indicadores en el artículo.