Econometría: previsión de un paso adelante - página 97
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¿Específicamente, Oleg? ¿Qué hay de nuevo en comparación con el inicio del tema que informó Demi?
¿Qué tiene que ver la FAA con... No se trata de eso...
Cualquier serie puede someterse a cualquier transformación mediante diversos métodos y técnicas, incluidos los métodos estadísticos. Sólo hay que ser consciente de que cualquier método tiene sus limitaciones.
Demi:
3. Estas series no pueden transformarse ni violarse, pero seguirán siendo no estacionarias y no ergódicas.
Me siento un poco incómodo, tengo que responder a eso:
1. la econometría es una forma de aplicar los métodos estadísticos a la previsión económica. No hay métodos "propios" ni "originales".
2. las series que se estudian son no ergódicas y no estacionarias y para este tipo de series la inmensa mayoría de los métodos de estadística matemática son inaceptables.
3. estas series pueden transformarse y violarse pero seguirán siendo no estacionarias y no ergódicas.
4. puedes separar un componente infantil del ruido y luego hacer otro componente del ruido y más ruido y transformar el ruido y luego molestarlo, emborracharlo, cortarle los brazos y las piernas y quemarlo - todavía la serie sigue siendo no estacionaria y no ergódica.
Conclusión: si una serie es no estacionaria y no ergódica, sus características y regularidades estadísticas pueden obtenerse en cualquier segmento de la serie, que cambiará por completo y de forma inesperada en un corto periodo de tiempo, anulando así por completo las características pronósticas de las regularidades encontradas.
Nota: no hay absolutamente nada nuevo en lo que he escrito. Todo esto puede leerse de forma más completa y menos chapucera en numerosos libros de texto y monografías.
Sí, eso parece un veredicto.
Sólo que suena como uno.
Y el veredicto (en mi opinión) está en la página anterior.
Y el veredicto (en mi opinión) está en la página anterior.
¿Dónde?
Allí abajo, Alexei dispuso
La estadística también puede aplicarse a estas filas económicas, sólo que con prudencia.
Lo único que he dicho es que sugieres hacer lo mismo que en el topicstarter. Pero incluso la FAA ha admitido que esto no es suficiente.
Es indiferente que los llamemos adaptativos o de otro tipo. En cualquier caso, las estadísticas deberían ser la base. Los métodos estadísticos, por cierto, no tienen por qué ser clásicos. También puede ser algo nuevo, por ejemplo, un enfoque bayesiano.
Los métodos adaptativos, tal y como se entienden en TAU (no se llaman así), son métodos muy potentes. A su lado, las estadísticas son una bocanada de humo.
Todos los tipos de madres son necesarios, todos los tipos de madres son importantes.
No es suficiente para el modelo declarado, que es primitivo, está mal justificado y no utiliza ni una centésima de econometría.
Así que crea un modelo adecuado, utiliza técnicas econométricas y aprovecha el poder de la econometría!!! ¿qué te detiene?
La única pregunta es: ¿dónde está el poder de la econometría?
Así que crea un modelo adecuado, utiliza técnicas econométricas y aprovecha el poder de la econometría!!! ¿qué te detiene?
La única pregunta es dónde está el poder de la econometría...
Oleg, el modelo es adecuado, el autor - también. Sencillamente, tenéis objetivos, ambiciones y características de masa diferentes :)