Econometría: previsión de un paso adelante - página 4
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Para que el modelo sea adecuado, el precio debe volver al valor previsto, en lugar de que el valor previsto se desplace al precio. Es decir, necesitamos una propiedad de reversión media a este precio "justo")). En ese caso, la normalidad de los residuos estará ahí por sí misma.
Esta es una idea nueva, pero no muy clara. La previsión se realiza cuando el precio no existe. Y el precio se mueve en el canal del error de previsión.
¿Y qué significa "suavizar el ruido"? Funcionaría de verdad si los mercados siguieran su curva cargada de ruido, pero los mercados no parecen ser conscientes del componente de tendencia que usted cree.
No creo que los modelos de extrapolación se apliquen al mercado
No podemos predecir cosas que no provienen del pasado, como las caídas del mercado.
¿Y qué significa "suavizar el ruido"?
Por supuesto que no. Un cociente es una variable aleatoria, pero la estadística matemática le es aplicable si no hay un componente determinista en el cociente. Si está presente, bloqueará la aleatoriedad. Por lo tanto, es necesario identificar el componente determinista, y luego analizar el residuo, esperando que no tenga un componente determinista.
Funcionaría realmente si los mercados recorrieran su curva desordenada por el ruido, pero parece que los mercados no son conscientes del componente de tendencia que usted considera.
No lo hacen. En mis previsiones creo que el componente determinista seguirá estando un paso por delante. Por esta razón, no reconozco las previsiones para varios pasos adelante.
Tomamos un gráfico de paseo aleatorio y predecimos que el precio no cambiará, es decir, predecimos el último valor.
No se predice el vagabundeo aleatorio puro (sin demolición o palanca) - no he oído, si se puede, un enlace.
se puede predecir, sólo que la predicción no tiene sentido, aunque el error de predicción estará distribuido normalmente. No tengo un enlace al hecho de que la predicción no tiene sentido, pero viene de la definición de paseo aleatorio (independencia conjunta https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание)
No podemos predecir cosas que no se derivan del pasado, como las caídas del mercado.
Bueno, tú no puedes, pero otros econometristas sí:
Cómo predecir las caídas de los mercados financieros.Todavía no se han ideado condiciones suficientes para la adecuación de la previsión. Los necesarios son abundantes. Así que cogemos nuevos ladrillos al azar, es decir, condiciones necesarias, con la esperanza de que algún día su conjunto sea suficiente.
Este parece ser todo el sentido profundo de la econometría. Pero, en realidad, sólo se trata de jugar con modelos de caballos esféricos en el vacío: un significado completamente vacío, pero un montón de pruebas estadísticas, que dan una calidad científica a toda esta actividad.
No veo cómo se puede tomar en serio un modelo que sólo tiene en cuenta los últimos valores, aunque sea para unas pocas monedas. Aquí "unos cuantos" es uno o dos.
No estoy en absoluto en contra de la econometría con su potente aparato de grapas. Pero que funcione con modelos significativos , no con un (G)ARCH generalizado, ARIMA y otras tonterías de regresión.
faa, de hecho estás haciendo lo mismo que Yusufhoja, la misma regresión. Sin embargo, esto último no los justifica de ninguna manera (lo siento, hay (18) deducido de forma incomprensible), pero tienes un montón de justificaciones en forma de pruebas estadísticas.
Todo esto es mi humilde y pequeño imho, por favor no lo tomen muy en serio.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
No conozco el vínculo. Está en los libros de texto de Terver. Y se deduce del hecho de que el proceso de Wiener es una martingala.
es posible predecir, sólo que la predicción no tiene sentido, aunque el error de predicción estará normalmente distribuido.
Estoy completamente de acuerdo, pero un cociente no es un vagabundeo aleatorio, se puede ver a simple vista, se pueden ver tendencias bastante concretas. Así que los extrapolamos. Y sólo confiamos en la extrapolación si el residuo es estacionario (mo constante y varianza) y no se distribuye aleatoriamente.
Bueno, tú no puedes, pero otros econometristas sí:
Cómo predecir las caídas de los mercados financieros.Gracias por el enlace. A primera vista es interesante, pero para nada.
Estoy tratando de predecir un paso adelante. Supongamos que mi TS no sólo puede predecir la tendencia, sino también los valores atípicos. ¿Y qué? ¿Utilizará esa información o abandonará el mercado? Lo haré, porque no es la estabilidad. Este tipo de previsión es interesante para los políticos, como parte de las previsiones macroeconómicas para los próximos años. No lo soy.