Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 3
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Tranquilo, tranquilo. Fue propuesto por el iniciador del tema, yo sólo estuve de acuerdo.
¿Por qué? En cuanto respondes de forma honesta y sustantiva a una sugerencia de trabajo constructivo, te acusan inmediatamente de megalomanía...
Debe ser megalomanía.
Aceptado.
Mantengámonos en el punto y sin insultos.
El resto en privado...
lotes colgados simultáneamente - volumen de posiciones abiertas colgando entre el SL y el TP al mismo tiempo....
El Stop Loss acumulado es la suma de todos los lotes que "podrían" ser capturados, y el "actual" es el saldo - que estaba en la cuenta en el momento en que se abrieron las posiciones con estas pérdidas potenciales...
Eso es todo.
He perdido de vista el posible propósito del estudio, a continuación - sin mí.
Eso es todo.
He perdido de vista el posible propósito de la investigación, a continuación - sin mí.
Lesh, me he reído al ver la cara que has puesto al escribir eso. Hombre, me hizo llorar... Uh...
Por cierto, tú eres el siguiente, ¿a dónde?
Llévame contigo )))
EN MI OPINIÓN.
1) El ST a optimizar debe trabajar con un lote constante.
2) No hay más de una posición a la vez, de lo contrario es de hecho dos o más TS.
...........
Estos puntos específicos deberían discutirse en la orilla, y las diferencias de ajuste/optimización deberían ser discutidas por los filósofos teóricos en otros hilos.
Sí... ¿hay alguna posibilidad de salir de la costa...? Pero intentaremos negociar...
- La optimización del TS puede funcionar con cualquier lote... En este contexto no importa...
- Cualquier número de lotes - en cualquier dirección
- No importa cuántos ajustes haya que optimizar
- Que este proceso se llame ajuste u optimización es irrelevante
Para la comparación de MTS, sólo el tamaño del depósito inicial y el período de...
Pero en realidad eso también es secundario en este tema... La tarea se declara en el título...
Tenemos que discutir y posiblemente elaborar y/o acordar... como ejemplo... un gramo es la milésima parte del peso de un decímetro cúbico de agua...:)... y con estos gramos podemos medir el coeficiente intelectual de los asesores.
Busquemos un coeficiente adimensional, que refleje la calidad de la actuación del asesor o la optimización del conjunto... Teniendo en cuenta tanto los resultados habituales de las pruebas (FF, IO ...) como cualquier (posiblemente artificial) ... Por favor, diga qué factores tiene en cuenta a la hora de elegir.
Por favor, diga qué factores tiene en cuenta en el proceso de selección.
No quiero repetirme, ya di el enlace en la primera página.
¿Lo has leído? Por si acaso, lo diré de nuevo.
La metodología funciona, pero no como me gustaría. Sí, y mucha agua ha corrido desde entonces. Dejé el Excel...
............
Si estás interesado y tienes preguntas específicas, estoy disponible para discutirlo.
Sí... ¿hay alguna posibilidad de alejarse de la costa...? Pero tratemos de negociar...
- El CT que se está optimizando puede trabajar con cualquier lote - lo que quiera... En este contexto, no importa...
- Cualquier número de lotes - en cualquier dirección
¿Se ha preguntado alguna vez por qué el 99,9% de las personas que ponen en práctica estas ideas no muestran resultados positivos?
Y en vano.
Para entender algo hay que simplificarlo al máximo. Descomponerlo en ladrillos, átomos...
Pero tú haces lo contrario: por cualquier lote, en cualquier dirección. Gachas.
Así que en este punto tú y yo definitivamente no vamos a estar de acuerdo.
Si quieres entender algo, debes simplificarlo al máximo. Descomponerlo en ladrillos y pedazos, en átomos...
eso es seguro... Y cada átomo debe ser probado por separado y pasar los criterios de solidez.
Es decir, debemos evaluar tanto la robustez del sistema en su conjunto, como la de sus componentes individuales dentro del sistema.
Para evaluar el conjunto, es lógico utilizar métodos de agrupación de datos. Dividimos todos los datos en partes y comparamos los indicadores de las distintas partes. Si coinciden (o no cambian mucho) entonces es bueno. Lo importante aquí es qué indicadores estamos comparando. El indicador debe evaluar la "bondad" de los resultados del sistema. imha se puede llegar a varios indicadores compuestos o tomar los estándar como sharpe o sortino. Todos tienen ciertas ventajas y desventajas. Así que es mejor tomar una simple como el factor de beneficio.
La agrupación de los datos puede ser diferente. La forma más sencilla es dividir los retornos del sistema en N segmentos consecutivos iguales. Es posible agruparlos mediante una selección aleatoria.
Las pruebas con fuera de muestra se realizan por separado, aunque la lógica es la misma: agrupación y comparación de criterios. La diferencia es que la optimización no se hizo en la muestra.
Pero me parece más prometedor comprobar cada elemento del sistema por separado. También se trata de comparar submuestras, pero el criterio de su formación es objeto de evaluación.
Es decir, calculemos un filtro concreto del sistema, por ejemplo. Que sea la volatilidad. Se supone que el sistema funciona mejor cuando aumenta la volatilidad. Forme un filtro de sistema, por ejemplo, APR>X y observe cómo cambia el índice objetivo (factor de beneficio) cuando X aumenta.
Si el FP aumenta con cada incremento de X, entonces es muy probable que el filtro funcione (robusto). Por supuesto, con el aumento de X el número de operaciones disminuirá y el beneficio total se reducirá, mientras que la elección de una X específica es un compromiso entre la frecuencia de las operaciones (beneficio) y el riesgo. Es decir, la montonía y la suavidad de la relación de destino cambian cuando cambia la fuerza del factor.
Si la FP sube y baja al aumentar X, significa que nuestra suposición es errónea o que el filtro de volatilidad debe formularse de forma diferente.
La misma lógica se aplica al elegir el nivel de entrada. Por ejemplo, hay un nivel calculado desde el que entramos. Introducimos artificialmente el parámetro - el desplazamiento de este nivel en puntos. Por ejemplo, el nivel objetivo es L y seleccionamos L+X y observamos cómo cambia la FP cuando X cambia, por ejemplo, de -20 a +20.
Si la forma en que seleccionamos el nivel L es óptima, la FP será máxima en él (X=0) y disminuirá gradualmente a medida que nos alejemos de él hasta que no haya perimodalidad.
Es decir, la idea es desmontar el sistema en tornillos y comprobar la solidez de cada uno como parte del sistema. Descarta lo superfluo, cambia lo dudoso.
Hay, por supuesto, parámetros del sistema que no son esencialmente filtros. Por ejemplo, el parámetro MAC (si lo utiliza :)) Por supuesto, la rentabilidad no debería aumentar a medida que aumenta o disminuye su periodo, pero cerca del extremo de la bondad también debería tener aumentos y disminuciones suaves como en el ejemplo con el nivel.
Otro aspecto importante es entender lo que gana el sistema, o por qué otros pierden donde tú lo haces))
¿Se ha preguntado alguna vez por qué el 99,9% de las personas que aplican estas ideas no obtienen resultados positivos?
Y en vano.
Para entender algo, hay que simplificarlo al máximo. Descomponerlo en ladrillos, en átomos...
Y tú haces lo contrario: en cualquier lote, en cualquier dirección. Gachas.
Así que en este punto tú y yo definitivamente no estamos de acuerdo.
... oh no, incluso me he preguntado por qué "cualquier" idea con el 99,9% de los autores de esas ideas no conduce a resultados... :))
Y para entender algo no hay que atomizarlo todo, luego dividirlo y... más... y más profundo... y así sucesivamente... ¿Evaluaría usted un cuadro (digamos un Repin :) examinando los píxeles individuales? Es destructivo... ¿DE ACUERDO? Vamos, por favor. Constructivo.
que hemos estado leyendo aquí, soplando en vacío...
Probablemente no sea del todo correcto, ya que la papilla implica una especie de homogeneidad... más bien un guiso o una vinagreta... Pero es este popurrí de TS heterogéneas lo que mueve el precio del par y hace que su movimiento sea tan "desarmónico" :)) pero eso es lírico.
Reduzcamos las consideraciones específicas sobre el tema.
... Por eso es mejor tomar un tipo de factor de beneficio simple.