Tratar de distinguir entre el margen de beneficio real y el margen de beneficio ilusorio y reconocer la simultaneidad de los movimientos de los pares. - página 7
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Sobre el tema de la formalización: yo mismo no lo sé todavía. Si definimos una macrosignatura como una suma muda de códigos (por ejemplo, para <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> es 1), entonces es lógico considerar como tendencia un microestado representativo de un macroestado con una macrosignatura significativamente diferente de cero.
Alexey, ¿por qué asignar inicialmente señales discretas +1/-1/0, puesto que ya predetermina/restringe las estrategias futuras? Dicha selección requiere un punto de referencia, un umbral de activación - en general ya es algún tipo de algoritmo.
Es decir, de hecho, se trata de introducir una señal de acción del precio que se comprobará en cada par de divisas y detectar la situación actual de una divisa como un vector de estas señales, o su convolución. Y hay 3 valores de señal: señal de subida, señal de bajada y sin señal.
Esto forma parte de un sistema de comercio específico, es decir, es una solución específica. Y las señales en general pueden ser diferentes (o con diferentes umbrales) para diferentes pares. Así como las operaciones con estas señales. Por supuesto, la variante más sencilla es sumarlas todas y cuando la suma supera algún umbral tenemos una nueva macrosignal, aunque puede haber otras variantes.
Mi post no es una objeción a tu formalización, sino una aclaración de que estamos hablando de un sistema concreto. Y puede haber muchas variantes y sólo 2 cosas pueden confirmar la validez de una en particular: las estadísticas y la lógica de las operaciones. Si con las estadísticas todo está claro, con la lógica del comercio es más complicado. ¿Cuáles son los procesos que subyacen a la inercia o la reversibilidad de los índices y, respectivamente, en qué condiciones pueden esperarse? Después de todo, es ingenuo creer que podemos crear un índice perfectamente reversible, cuyo gráfico será un plano perpetuo en un rango estrecho, al igual que la versión de supertendencia. En última instancia, la negociación multidivisa se reduce a la construcción de nuevos instrumentos sintéticos con buenas propiedades y a la aplicación de sistemas de negociación a los mismos.
Se ve así en la imagen, pero se come los recursos de tu ordenador.
Avals: Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Es decir, se trata esencialmente de introducir una señal de acción del precio, que se comprobará en cada par de divisas y determinará la situación actual de la divisa como un vector de estas señales, o su convolución. Y hay 3 valores de señal: señal de subida, señal de bajada y sin señal.
Sí, los umbrales están definidos de forma inequívoca por el p.d.f. par. Basta con dividir la distribución en 3 cuantiles. Los umbrales inferior y superior son, respectivamente, los cuantiles q_0,333 y q_0,667. No son necesariamente iguales en módulo y flotan bastante bien con el tiempo.
Sí, esto ya es una especie de algoritmo, y la falta de señal es una especie de mejora de lo que sugiere Semenych. Pero sin cuantificar no sé todavía cómo. Sólo buscaba un criterio estadístico claro de que el movimiento del grupo ha comenzado. Por cierto, los cuantiles del umbral son bastante cercanos a cero, del orden de unos pocos puntos de 4 dígitos en los relojes. En otras palabras, si todos los chifs (por ejemplo) subieron el chif en 1 punto en la última hora, la gran mayoría de la gente no ve ese movimiento de grupo como el inicio de una tendencia. Es el ruido. Pero si todos se mueven 5 pips (en una hora), es casi seguro que se trata de un fuerte ataque grupal al chiff. Es entonces cuando hay que entrar en el movimiento. No en contra, como recomienda Semenych, sino concretamente en contra.
5 pips en cada par parece un movimiento demasiado débil, pero no lo es. Aquí es donde entran las estadísticas y dicen que esto ya es un movimiento de grupo muy improbable, mucho menos probable que un piso normal.
Ya forma parte de un sistema de comercio particular, es decir, una decisión privada. Y las señales en general pueden ser diferentes (o con diferentes umbrales) para diferentes pares. Así como las operaciones con estas señales. Ciertamente, la variante más sencilla es sumarlas todas y cuando la suma supera algún umbral tenemos una nueva macrosignal, aunque puede haber otras variantes.
Sí, la más simple, es la que sugiere Semenych - y es el resumen que no me gusta. No tiene un sentido estadístico claro. Más precisamente, termodinámica. Y Semenych también está planchando todo con una varita. Esto no me gusta nada. La plancha, por supuesto, hace que todo sea suave y bonito, pero también destruye información valiosa. Es mucho más difícil, pero también más fructífero, encontrar alguna característica inerte del mercado que no sea un hierro.
Si las estadísticas son claras, la lógica comercial es más difícil.
Por supuesto. Hay muchos más matices desagradables en la lógica del comercio.
¿Cuáles son los procesos que subyacen a la inercia o reversibilidad de los índices y, en consecuencia, en qué condiciones deben esperarse? Al fin y al cabo, es ingenuo creer que un índice perfectamente reversible producirá un plano perpetuo, en un rango estrecho, al igual que una variante de supertendencia. Al final, la negociación multidivisa se reduce a crear nuevos instrumentos sintéticos con buenas características y aplicarles sistemas de negociación.
En mi opinión, esto es algo fuera de lo común. No construyo sintéticos. Supertrend synthetics es mi otro proyecto secreto :) Ya he renunciado a los retornos sintéticos: sus colas son demasiado gruesas.
Tengo que ir a la cama, tengo que levantarme temprano. Lo pensaré.
2 ULAD: T101, ¿verdad?
2 ULAD: T101, ¿verdad?
No.
Después de buscar en Google, sé lo que es.
La idea surgió hace un año. Me gusta. Lo estoy desarrollando.
Después de leer tu post pensé que me habías robado las ideas. (Risas)
He conseguido una mierda interesante (abajo está el gráfico del euromax para el mismo periodo que el anterior) pero aún está en bruto - os lo enseñaré cuando lo termine
Me gustaría comprobarlo en ticks. pero está bien, primero lo probaré en gráficos de minutos
Volúmenes = una cosa de lo abstracto. Es una pena, pero no se pueden dividir en líneas de transacción.
¿Hay alguna forma de hacerlo?
¿Hay alguna forma de hacerlo?