Tratar de distinguir entre el margen de beneficio real y el margen de beneficio ilusorio y reconocer la simultaneidad de los movimientos de los pares. - página 3
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Estoy cien por cien de acuerdo en lo de la bicicleta con barba y ruedas cuadradas. En cuanto al número de puestos, la verdad es que es un poco forzado. En cuanto a la presencia de comerciantes específicos en el mercado, hay SOT para eso. No te ofendas, pero me recuerda: creo que el tanque está enterrado aquí, en este campo, pero nadie sabe dónde y a qué profundidad está.
Ya ha enterrado...... y ha creado una rama porque está en busca de..... Si no le interesa, puede simplemente no leer.... sin ofender.
Estoy pensando en iniciar un debate que invite a la reflexión en alguno de los foros, aquí podría ser un poco lento
Puede analizarlo usted mismo.
Lamentablemente, no he podido ejecutarlo por mi cuenta
Hace tiempo creé un "grial", NS funcionaba con ticks y daba montañas de beneficios en el probador, pero se drenaba al operar.... Resultó que NS simplemente "dominó" el algoritmo de generación de ticks del probador y abusó sin piedad de él. Así que pensé, coleccioné garrapatas "no probadoras" y empecé a enseñar la red usándolas.
Los ticks que vemos en los MT y en Forex no tienen nada en común con las operaciones, los volúmenes reales, las ofertas, es sólo un indicador de alguna máquina de cotización automática con sus filtros y su complicada lógica y nada más.
Tal vez si se negocia en una bolsa real, el panorama sea ligeramente diferente. Hace unos años vi un buen robot en RTS o MICEX que trabajaba con ticks según el número de operaciones 10-20 por minuto, pero sí, los ticks son reales, los volúmenes son reales, las órdenes son visibles, etc.
Hace tiempo creé un "grial", NS funcionaba con ticks y daba una montaña de beneficios en el tester, pero perdía beneficios al operar.... Resultó que NS simplemente "dominó" el algoritmo de generación de ticks del probador y abusó sin piedad de él. Así que pensé, recogí garrapatas "no probadoras" y empecé a enseñar la red usándolas.
Los ticks que vemos en los MT y en Forex no tienen nada en común con las operaciones, los volúmenes reales, las ofertas, es sólo un indicador de alguna máquina de cotización automática con sus filtros y su complicada lógica y nada más.
Tal vez si se negocia en una bolsa real, el panorama sea ligeramente diferente. Hace varios años vi un buen robot en RTS o MICEX que trabajaba con ticks según el número de operaciones 10-20 por minuto, pero sí los ticks son reales, los volúmenes son reales, las órdenes son visibles, etc.
1 - Por supuesto, debe filtrar los ticks usted mismo para analizar los cambios en los precios, no los cambios en los filtros de su empresa de corretaje
2 - ¿Por qué no has leído el mensaje ...... lo que sobre 10-20 operaciones por minuto.... escribí la naturaleza del cambio en la acumulación total de tales pequeños impulsos...
2- Por qué no volviste a leer el post sobre el pipsing...... qué tienen que ver 10-20 operaciones por minuto.... escribí la naturaleza del cambio en la acumulación total de esos pequeños impulsos...
He escrito que el volumen de ticks no es un volumen real. Si la oferta no ha cambiado, la demanda puede cambiar y debe utilizar (demanda+oferta)/2 para cambiar correctamente el par para el análisis - para el análisis del índice de cualquier par, primero debe cambiar todos los pares de este índice al general USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (debe sustituirlo por USD/GBP) ......
Por supuesto, este puñado no proporcionará más información de la que ya tiene, pero ¿cómo puede hacerlo en un mercado tranquilo si el precio no ha cambiado? no proporcionará nuevos impulsos de señal sino que será rechazado........ y lo leerá de nuevo......en caso de un movimiento brusco del precio, por ejemplo, el EUR/USD, el pico de flujo de ticks aumenta naturalmente para los pares de divisas de baja liquidez, por ejemplo, el Eur/DKK o el USD/DKK o ambos.
Se puede eliminar el arbitraje sin el "volumen" de los ticks, cambiando el precio sin que haya cambios frecuentes.
Por ejemplo, puede ser un filtro de una empresa de corretaje.
Todo esto se puede ver con la apertura de los gráficos de ticks de diferentes empresas de corretaje. (Y si el spread es pequeño se puede incluso ganar en él), pero no mucho y con un gran riesgo. 27 puntos en el 4 caracteres fue mah que se tomó con mi propio ejemplo.
El arbitraje puede eliminarse sin volumen de ticks, modificando el precio sin cambios frecuentes de precio.
Puede ser, por ejemplo, un filtro de empresa de corretaje.
Todo esto se puede ver de forma elemental abriendo los gráficos de las diferentes empresas de corretaje. (Y si el spread es pequeño se puede incluso ganar en él), pero no mucho y con un gran riesgo. 27 puntos en 4 marcas fue lo máximo que se tomó en mi ejemplo.
en caso de movimientos bruscos del precio, por ejemplo, EUR/DKK o USD/DKK o ambos (o habrá un salto en la amplitud) y la amplitud del movimiento y el número de ticks son diferentes en ese momento.
Por este motivo, se recomienda utilizar una cotización de DT para el análisis.
en caso de un movimiento brusco del precio, por ejemplo, la alteración del flujo de ticks del EUR/USD aumentará naturalmente para un par de baja liquidez, digamos el Eur/DKK o el USD/DKK o ambos (o su probabilidad de un pico de amplitud).
Para mi análisis necesito fuentes de información más fiables que son el precio, los datos fundamentales... y el rumor.
Sí, sí y se rumorea.
Tal vez se pueda utilizar un "volumen" de garrapatas en algunos casos, pero personalmente creo que es una idea muy dudosa.
Se trata de la velocidad habitual de cambio de precios en euros/dólares calculada para diferentes periodos mediante la fórmula en Excel = ((B128-B1))/(Raíz (128*128+(B128-B1)*(B128-B1)).
zonas interesantes donde las velocidades se alinean horizontalmente. Después de eso parece que hay alguna probabilidad de entrar en el comercio en este momento prácticamente sin drawdown.
La idea es construir la misma + aceleración, pero por separado para los incrementos de precio positivos y los negativos.
=((B128-B1))/(raíz((recuento de cambios positivos para el periodo, no recuentos para el periodo)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), por lo que el recuento (marcado) en digamos la misma profundidad de barra a barra cambiará y así en diferentes profundidades.
Y así más pares para 10 - pasta larga...