¿Cuándo se permitirá a un comerciante ganar dinero? - página 3
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¡Con una entrada de este tipo (en un rebote desde la frontera superior del canal spread-equity) y los tamaños especificados de las posiciones (2, 0,66, 0,66) - y el siguiente cierre de posiciones en el punto de convergencia de las líneas de precios - obtendríamos el resultado total:
104796-103379=+$1417! (De esta cantidad hay que restar el diferencial de cada instrumento, - unos 200-250 dólares en total) "
Leonid, en este caso creo que es inútil esperar un "rebote", ya que los spreads de divisas no están obligados a hacer un "rebote" desde ningún nivel. Estas son nuestras conclusiones, nada más. Lo he comprobado muchas veces, ya que he tratado mucho este tema.
Tal vez sólo tenga sentido negociar los diferenciales en función de las estadísticas estacionales, que han tratado en otro hilo. Todo lo demás, no son más que ilusiones.
Cuando los volúmenes están alineados, como se ha mencionado anteriormente, los costes de transacción + spread + ejecución superan el beneficio potencial.
¿Qué esperas del evidente arbitraje triangular? Si lo han practicado con los DCs - naturalmente, cerrarán el negocio - de lo contrario estarán regalando dinero.
En los mercados reales, estas estrategias son sensibles a tres factores: los costes de transacción, los diferenciales y la velocidad. La primera y la segunda pueden superar los beneficios de sus operaciones financieras. La tercera es darle un deslizamiento que resultará en una pérdida.
Así que no hay nada de lo que ofenderse. Deberías alegrarte de que al menos hayas conseguido algo.
Te equivocas no es un triángulo, el eurodólar no participó en la posición, estuvo funcionando durante 1,5 meses y un día cambió (xagusd/xageur)-eurusd a -0,002, yo apostaba por una fuerte divergencia sintética, porque La mayor parte del tiempo estaba cerca de cero, pero cuando los precios subían o bajaban era muy emocionante, pero ahora esos saltos son raros y los diferenciales se lo comen todo.
Bueno, funcionó durante 1,5 meses y luego un día dejó de funcionar
¿Tal vez no se trata de dealer? Según mis observaciones, las TS que usan sintéticos basados en el oro funcionan menos de 2 meses. Ya me he quemado 4 veces en el análisis del oro: mientras traes la TS a la mente, mientras te atreves a operar con las manos en lo real - eso deja cerca de un mes mientras la TS funciona, lo principal es ver en el tiempo que la TS dejó de funcionar.
..... así que (xagusd/xageur)-eurusd ahora es -0.002, mi apuesta era por una fuerte divergencia sintética, la desviación podía aguantar hasta 1-5 segundos, era suficiente para abrir una posición con dos pares, la mayoría de las veces la igualdad es nula, pero en el este etc. saltó tanto que me dejó sin aliento, pero ahora esos saltos son raros y los spreads se lo comen todo.
Tal vez tenga sentido que se cambie a los instrumentos de cfd de futuros. En un doc con un diferencial de acciones "natural" asc-última oferta .
Por supuesto, tendrá que rebuscar en el Market Watch y recoger herramientas de arbitraje de pips.
Pero aquí hay un "de la cabeza". Diferencial del calendario sobre el petróleo brent. Contratos vigentes de octubre-noviembre.
(BRNV1-BRNX1) - la anchura del canal de la línea de equidad (spread) es de unos 18-20 ticks (20 libras a 0,1 lotes) a tf=m1
Laoferta y la demanda en las horas de negociación más líquidas serán (en total) con 6-10 ticks (libras). Puede que lo calcule en la cuenta demo. Hay +10 en "neto", - si el Asesor Experto trabaja de frontera a frontera en las horas de negociación más líquidas (en las horas de negociación ilíquidas las pérdidas en asc-bid serán mayores).
Y las operaciones no se cancelan después, porque las cotizaciones de sfd se basan estrictamente en las de la bolsa. Y si proporciona todo tipo de fichas de beneficios especiales en su Asesor Experto, entonces el trato bien puede funcionar ....
Hablando de arbitraje triangular de divisas. No hace mucho tiempo - vi esta opción de comercio en una discusión.
Elarbitraje triangular está prácticamente exento de riesgos (el único riesgo es no ejecutar una orden a un precio determinado, una cuestión de velocidad). La posición que ha citado no está exenta de riesgos.
te equivocas no es un triángulo, el eurodólar no participaba para nada en la posición, estuvo funcionando durante 1,5 meses y un día precurrió para que (xagusd/xageur)-eurusd fuera -0,002, apuesto por el fuerte sesgo del sintético, porque La divergencia la podía mantener entre 1 y 5 segundos, lo cual es suficiente para abrir una posición con dos pares, la mayor parte del tiempo la RV estaba en cero, pero en los momentos álgidos y demás rebotaba de tal manera que me dejaba sin aliento. Pero ahora esos saltos son raros y los spreads se lo comen todo, además después de un mes de ese trabajo empezaron a hacer picos.
Si entra en dos instrumentos, sí, no es un arbitraje triangular. Es un estatarbitraje, es arriesgado (por ejemplo el precio del eurusd se moverá y no volverá el precio de los otros dos instrumentos).
Sin embargo, ese arbitraje de státeres sólo es posible cuando el arbitraje triangular también lo es (pero no a la inversa). En consecuencia, la fijación de una de ellas detiene a la otra.
usted siempre estará en el negro con su you................bons simplemente relajarse, tomar $ 500 al día de cada casa de subastas
и
multiplícalos por 10 y tendrás suficiente beneficio para empezar...........
Sin ofender............ el mayor enemigo del mercado es tu propia cabeza.
¿Tal vez no está en la empresa de corretaje? Según mis observaciones, las TS que utilizan sintéticos basados en el oro funcionan durante menos de 2 meses. Me han quemado 4 veces en el análisis del oro: hasta que no traes la TS a la mente, hasta que no te decides a operar con las manos - eso es alrededor de un mes mientras la TS funciona, lo principal es ver a tiempo que la TS dejó de funcionar.
Realmente, ese tipo de beneficio ahogaría a cualquiera.
pero luego aumentaron el spread y las cotizaciones cambiaron un poco y el sistema dejó de funcionar