Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 4
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2 faa1947: OK, deja la ciencia. Según recuerdo, la econometría es muy aficionada a imponer sus modelos a los datos financieros. No los impongo. Así que no estoy haciendo econometría. ¿Alguna otra pregunta?
Deténgase y póngase en EViews
Ya lo tengo en marcha. Pero aún no he empezado a hacerlo bien. Es agradable escuchar nombres conocidos...
Con la palabra "moderador" en mente, quiero quejarme de la vida. En mi opinión, todo (salvo raras excepciones) es una canción de un chukchi que conduce por la tundra y canta lo que ve.
La econometría es una dama bastante antigua y tiene una gran cantidad de herramientas que todavía hay que saber aplicar. Yo tampoco soy econometrista, nuestras universidades llevan más de una década graduando a estos especialistas, pero por alguna razón no están en este foro.
El primer paso, extremadamente impreciso, es la desviación. Me han regañado por poner gráficos, pero de ellos se deduce que el método utilizado en este hilo para obtener el residuo no tiene sentido, ya que la estadística de este residuo es tan mala como la de la serie original.
Llevo casi 2 meses intentando publicar un artículo de inicio sobre la aplicación de la econometría, pero hasta ahora sin éxito. Quizá con su publicación se pueda organizar un debate coherente sobre el análisis de la PA y la síntesis de los modelos para hacer predicciones con su error.
Y EViews está considerado como uno de los mejores programas econométricos. Y el nivel de formación de nuestros especialistas probablemente no es lo suficientemente "maduro", si se trata de finanzas cuantitativas. Creo que se darán a conocer muy pronto.
El primer paso, extremadamente impreciso, es la desviación. Me han regañado por poner gráficos, pero de ellos se deduce que el método aplicado en este hilo para obtener el residuo no tiene sentido, ya que la estadística de ese residuo es tan mala como la de la serie original.
Sí, vago. Una vez más: es un método de preprocesamiento utilizado para muchos modelos econométricos, para los que es deseable obtener eventualmente I(0). ¿Quién dice que es I(0) lo que se necesita para el tema de investigación de la rama?
Llevo casi 2 meses intentando publicar un artículo de inicio sobre la aplicación de la econometría, pero hasta ahora sin éxito. Tal vez con su publicación se pueda organizar una discusión coherente sobre el análisis de BP y la síntesis de modelos para hacer predicciones con su error.
Es una gran idea. Lo apoyo con todo mi corazón. ¿Qué le impide publicarlo?
2 HideYourRichess: Hoy estoy un poco de vacaciones, así que tengo libertad temporal para decir lo que me parezca :) ¿Estamos teniendo un enfrentamiento religioso sobre lo que es la información?
Mathemat:
¿Quién dice que el tema de investigación de la rama necesita I(0) específicamente?
¿Está el tema de la investigación aquí? Para mí, TI es una cuestión de codificación y encriptación y el proceso inverso. Aquí se trata de obtener alguna información realmente significativa a partir de fórmulas, supuestamente de TI. Hay otras ciencias para tales operaciones, que además del análisis demuestran que realmente vemos lo que vemos y no algún fantasma que sólo ve el autor del tema. Por otro lado, yo puse un ejemplo en el post de que era posible conseguir una volatilidad constante del residuo en absoluto, lo que nos dice que si la hubiera, no es significativa y no debe ser tratada.
Esta es una gran idea. Lo apoyo con todo mi corazón. ¿Qué le impide publicarlo?
Sobre MQL5 en el estado "listo para ser publicado", sólo se está estirando y mi post es más un anuncio y una invitación a la discusión.
¿Puede explicar con los dedos por qué hay que tener esto en cuenta en una etapa en la que no se construyen modelos de comportamiento incremental? No hay modelos, sólo una aplicación contundente de la teoría de la información. Gracias.
El artículo concluye que existen dependencias estadísticas entre los incrementos de las cotizaciones. Una de estas dependencias es bien conocida: la dependencia de la varianza condicional de los incrementos (d[t]) del valor de los incrementos anteriores (r[t-1], r[t-2], ...) y de las varianzas (d[t-1], ...).
La razón para encontrar una relación estadística fue probablemente la volatilidad. Y es poco probable que la predicción de la volatilidad ayude en la tarea de predicción de la dirección que le interesa a alexeymosc.
No entiendo lo que estás haciendo aquí. Decidí refrescar mis conocimientos sobre la Teoría de la Información (TI) y la busqué en el glosario de términos:
TI considera la noción de "información" sólo desde el punto de vista cuantitativo, sin hacer referencia a su valor o incluso a su significado. Con este enfoque, una página de texto mecanografiado contiene como máximo siempre aproximadamente la misma cantidad de información, determinada únicamente por el número de caracteres y espacios (es decir, caracteres) de la página y sin depender de lo que se imprima en ella, incluido el caso de un conjunto de caracteres sin sentido y caótico. Para modelar los sistemas de comunicación, este enfoque es válido, ya que están diseñados para transmitir información representada por cualquier conjunto de caracteres sin errores a través del canal de comunicación. En los casos en los que es esencial considerar el valor y el significado de la información, el enfoque cuantitativo es inaplicable. Esta circunstancia impone restricciones esenciales a los campos de aplicación posibles de la CT. No tenerlo en cuenta condujo en las primeras fases de desarrollo a una sobreestimación de la importancia aplicada.
En este sentido, tengo tres posibles respuestas:
1. Estás seguro de que el diccionario miente y en realidad no es así.
2. Se encuentra en las "primeras fases de desarrollo" y aún no ha realizado una evaluación de la "relevancia aplicada".
3. Tú eres algo más.
¿Así que ha cuestionado la propia legitimidad de este enfoque en mi artículo?
Leyendo tus suposiciones, somos otra cosa. No puedo decir que esté en la fase inicial, sin embargo, trato de abordar el tema sin imponer ninguna limitación subjetiva, convenciones o teorías al respecto. El estudio partió de una pizarra limpia, lo que significa que no se aplicaron todo tipo de sentidos económicos y de otro tipo para interpretar el proceso. Por lo tanto, creo que, al menos, no es erróneo utilizar las fórmulas de TI para esta tarea.
El artículo concluye que existen dependencias estadísticas entre los incrementos de las cotizaciones. Una de estas dependencias es bien conocida: la dependencia de la varianza condicional de los incrementos (d[t]) del valor de los incrementos anteriores (r[t-1], r[t-2], ...) y de las varianzas (d[t-1], ...).
La razón para encontrar la correlación estadística fue probablemente la volatilidad. Y es poco probable que la predicción de la volatilidad ayude en la tarea de predecir la dirección, que es lo que le interesa a alexeymosc.
La dependencia de la varianza con respecto a los valores pasados de la misma podría producirse efectivamente. Estoy de acuerdo. Pero, tenemos que seguir adelante, tratar de eliminar esta dependencia y ver si se mantiene.
Y tengo una contrapregunta, ¿se ha establecido la aplicabilidad de la axiomática del término información que opera TI con respecto al mercado?
¿Aceptarás este reto o discutiremos por nada?