Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 71
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Qué significan los números de la izquierda
Estos son bits. Por ejemplo, 0,05 bits.
Pregunte más y continuaremos el diálogo.
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¿Cuál es la magnitud física que se mide? ¿Cuáles son los límites de variación? ¿Hasta 1?
tomamos una longitud arbitraria del alfabeto, en la captura de pantalla es de 24 bits y codificamos
El rojo significa que el precio se ha actualizado a la baja = 1, el azul significa que el precio se ha actualizado a la alta = 0,
Y así, para cada TF, comprobé la afirmación de que la tendencia en el TF más alto es "más importante", en parte es cierto, pero aún no he visto ninguna regla clara
Gracias, lo tengo.
La subordinación de la TF inferior a la superior es un hecho innegable.
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=2b118a5435ec895351a317ca24d55206&showforum=74
http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2635&st=1820
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=2984861#post2984861
Aquí se discuten los modelos de Vadim y se da respuesta a las preguntas. Aquí está toda la información y todas las pruebas y reglas claras.
Gracias, lo tengo.
La subordinación de los más jóvenes a los mayores es un hecho innegable.
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=2b118a5435ec895351a317ca24d55206&showforum=74
http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2635&st=1820
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=2984861#post2984861
Aquí se discuten los modelos de Vadim y él responde a las preguntas. Aquí está toda la información y todas las pruebas y reglas claras.
Gracias, lo investigaré.
ZS: Ni siquiera esperaba que aparecieran los enlaces, llevo días preguntando, me mandan a Google a buscarlos. .. )))
La econometría es la aplicación de la matemática a la economía.
Eso es lo que quería oír.
Gracias a ti y a todos los demás por el debate informativo. Buena suerte.)
¿Cuál es la magnitud física que se mide? ¿Cuáles son los límites de variación? ¿Hasta 1?
El máximo puede ser de 2.098 bits. Se trata de la información media de esta serie de datos en particular. Si, por ejemplo, una barra en el lag 1 determina completamente una barra cero, entonces su información mutua se convierte en 2,098 bits.
¿Qué es este número? Es una medida de información ) Hay que leer artículos sobre TI. Brevemente, los bits reflejan una medida de la aleatoriedad de los valores de la fuente de datos utilizando la fórmula de la información propia de un valor particular
I(X) = - log(P(x))*P(x).
Otro ejemplo. Lanzamos una moneda y contamos la información mutua entre dos eventos consecutivos. Por las fórmulas que he traducido en mi artículo obtenemos que la información mutua I(X;Y) = 0. Y si un lanzamiento de cruz indicara con exactitud un lanzamiento posterior de cruz (o de cara), entonces I(X;Y) sería 1 - esta es la información media de la fuente de datos de la "moneda justa".
El máximo puede ser de 2.098 bits. Se trata de la información media de esta serie de datos en particular. Si, por ejemplo, una barra en el lag 1 determina completamente una barra cero, su información mutua será de 2,098 bits.
¿Qué tipo de número es ese? Es una medida de información ) Hay que leer artículos sobre TI. Brevemente, los bits reflejan una medida de la aleatoriedad de los valores de la fuente de datos utilizando la fórmula de la información propia de un valor particular
I(X) = - log(P(x))*P(x).
Otro ejemplo. Lanzamos una moneda y contamos la información mutua entre dos eventos consecutivos. Por las fórmulas que he traducido en mi artículo obtenemos que la información mutua I(X;Y) = 0. Y si un lanzamiento de cruz indicara con exactitud un lanzamiento posterior de cruz (o de cara), entonces I(X;Y) sería 1 - esta es la información media de la fuente de datos de la "moneda justa".
En estadística, el concepto de significación es muy importante. Los valores en el gráfico de 0,05 y 0,01 son los mismos valores en cuanto a su valor znA y no pueden servir de base para ninguna conclusión. Aunque puede que me equivoque.
En este caso se equivoca.
Lo he comparado a propósito con la estadística de la información mutua en un conjunto de datos aleatorios con la misma distribución. La diferencia es sustancial y está confirmada por las pruebas.
Esta comparación es más o menos igual que el intervalo de confianza en ACF.
En este caso se equivoca.
Lo he comparado deliberadamente con las estadísticas de información mutua en un conjunto de datos aleatorios con la misma distribución. La diferencia es sustancial y está confirmada por las pruebas.
Esta comparación es más o menos igual que el intervalo de confianza en ACF.
Tal vez.
Cualquier intervalo de confianza suena así: al nivel del 5% (por ejemplo) se confirma (no se confirma) la hipótesis nula.
¿Qué le parece su hipótesis nula? ¿Dónde está el intervalo de confianza? etc. Si el ACF es algo comprensible para mí, su gráfico no es comprensible. Si el máximo es de 2,098 bits, entonces no hay que hablar de 0,05/2,098. Y los problemas al principio de la línea no se eliminan.
Por cierto, ¿en base a qué has calculado el ACF?
Tomaré los incrementos habituales para la apertura.
Mucho más interesante. Estadísticas
ACF
Lo más probable es que no haya ninguna correlación. Para empezar, existe cierta correlación, pero no es significativa.Exacto, eso es exactamente así. La ACF no sirve para nada.
Y a partir de la información mutua - debe haber, ya que el cero no es ni siquiera oler allí, incluso a una distancia de cientos de bares.