Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 38
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¿Si qué? ¿Dónde está la respuesta?
Aunque está a punto de descender a la tontería habitual en torno a los modelos que puedo sentir. No me interesa.
No tengo un "ruido" sin un "modelo" porque no hay ningún modelo que explique al 100% el comportamiento de los precios. Si no tienes un modelo, entonces o no hay ruido, o todo es ruido
Ah, bueno, entonces todos los curwafitters se van al infierno. Con sus interpretaciones del ruido juntas :)
¿No prefieres hablar de las señales que del modelo?
.... "tendencia" (concepto "elusivo") que muestra la "dirección del viaje" ....
)))))))))))))))))))
este tipo me hace realmente feliz: ¡una visión infantil y directa del mundo!
Todo el mundo estaba construyendo modelos, haciendo cálculos, pero sólo dibujar una línea de la regla en el gráfico
+1000
Tengo que hacerle una "advertencia". Una sonrisa y el humor son un gran descanso para el cerebro cuando se enfurece, "cruzar la línea" interrumpe el "tren de pensamiento".
sí
Eso no es del todo correcto. No se puede filtrar todo. No es posible incluir todo en el modelo, hay que descuidar algo. Aceptarlo como un error (o ruido).Por ejemplo, hay una onda sinusoidal Asin(Bx) + otra señal. La señal puede ser aleatoria o no. Intentamos estimar un modelo a partir de la señal total, pero sólo tomamos el modelo sinusoidal para la estimación. Lo que hemos descuidado nos dará un error en la estimación de los parámetros del modelo del seno.
Lo mismo ocurre en el comercio. El precio es una mezcla de un montón de procesos diferentes, algunos de los cuales descuidamos dentro de un modelo particular. Lo que se descuida es el ruido.
Ahora vamos a la formulación de la pregunta tal y como yo la entiendo ;)
"No todo se puede filtrar".
¿O tal vez no haya que filtrar nada? Esto en cuanto a la alternativa que se plantea.
"Por ejemplo, hay una onda sinusoidal Asin(Bx) + otra señal. La señal puede ser aleatoria o no".
Bueno, ya que "al azar", me permito diferir inmediatamente aquí también. ¿Qué quiere decir con accidente? Y explica con tus dedos, ¿dónde van las relaciones causa-efecto? En este modelo son inidentificables y por tanto... ¿O?
"Lo mismo en el comercio".
¿Más correcto en el análisis, no en el comercio, tal vez?
"El precio es una mezcla de un montón de procesos diferentes, algunos de los cuales descuidamos dentro de un modelo concreto. El descuido es el ruido".
¿Precio como un flujo de datos, o una única cotización? ¿Cómo con esto último se puede descuidar la parte? La cita es indivisible. ¿O?
"Por ejemplo, hay una onda sinusoidal Asin(Bx) + otra señal. La señal puede ser aleatoria o no".
Bueno, ya que "al azar", me permito diferir inmediatamente aquí también. ¿Qué quiere decir con "al azar"? ¿Y explicar con los dedos por dónde van las relaciones de causa y efecto? En este modelo son inidentificables y por tanto... ¿O?
"Lo mismo en el comercio".
¿Más correcto en el análisis, no en el comercio, tal vez?
"El precio es una mezcla de un montón de procesos diferentes, algunos de los cuales descuidamos dentro de un modelo concreto. El descuido es el ruido".
¿Precio como flujo de datos, o como cotización única? ¿Cómo con esto último se puede descuidar la parte? La cita es indivisible. ¿O?
"¿O tal vez no necesitas filtrar nada? Esto es en términos de una alternativa.
Bueno, si no necesitas filtrar nada dentro de un modelo concreto, no hace falta))
"Bueno, ya que 'al azar', entonces por favor vamos a ir directamente al punto aquí también. ¿Qué quiere decir con "al azar"? ¿Y explicar con los dedos por dónde van las relaciones de causa y efecto? En este modelo son inestables y por lo tanto... ¿O? "
Son aleatorias, por lo que el observador no conoce la ley de formación
"¿Correcto en el análisis más que en el comercio, tal vez?"
" en el comercio
"¿Precio como un flujo de datos, o una sola cita? ¿Cómo se puede descuidar la parte de esta última? La cita es indivisible. ¿O?"
Como un flujo de datos
Andrew, entiendo más o menos lo que estás diciendo. El ruido puede generarse, por ejemplo, por la imperfección del canal de comunicación. En ese sentido, el 99% de las cotizaciones son probablemente pura señal, otro 1% son distorsiones por filtros del lado de los proveedores de cotizaciones.
Pero es posible que se señale a algunos actores muy grandes y se tome su comportamiento como un factor determinante, y entonces el alboroto de todos los demás se perciba como ruido. Por ejemplo, alguien decidió aumentar la cotización en 50 puntos, pero en el proceso de aumento el precio se movió hacia abajo en 1-5 puntos, es decir, los pequeños jugadores estaban tirando hacia abajo. Así, la señal del gran tío se distorsionó y como resultado, se generó el ruido en el sistema. Así que es así.
Aleksey, entiendo tus respuestas.
Si me permite hacer algunas preguntas más.
"El ruido puede generarse por las imperfecciones del canal de comunicación, por ejemplo".
Como hipótesis, sí. Pero necesita confirmación para ser aceptado como argumento o como componente del estudio general. ¿Verdad?
"En ese sentido, es probable que el 99% de las cotizaciones sean pura señal, otro 1% son distorsiones por filtros del lado de los proveedores de cotizaciones".
Estoy en este negocio. Lo sé desde dentro. La asunción es posible, pero no en las cifras indicadas, no en todas partes, no por todos y no en todas partes.
Es decir, si se quiere aceptar como ruido, hay que captarlo, calcularlo y contabilizarlo de forma fiable en el entorno específico y del modelo y la aplicación.
"Pero, es posible que se pueda señalar a algunos jugadores muy grandes y tomar su comportamiento como determinante, y entonces los chanchullos de todos los demás podrían ser percibidos como ruido".
Tal vez. Pero para ello habría que demostrar que los "grandes" influyen en el precio, y luego establecer en qué proporciones. Especialmente en lo que respecta a los mercados OTC, es poco probable que esto sea posible. Pero como hipótesis, claro. Sólo hay que acordarse de probarlo para poder solicitarlo ;) Por lo demás, tampoco se puede "dar por perdido" nada a dichos jugadores.
"Por ejemplo, alguien decidió subir la cotización en 50 puntos..."
Es complicado... En primer lugar, no hay acciones en el mercado que reflejen la frase "alguien decidió subir el precio en 50 puntos". Sí, para comprar al alza. Pero su pregunta es diferente: usted cree que los mercados están formados por el deseo de alguien de simplemente aumentar el precio en 50 puntos. Eso requiere pruebas. Preferiblemente no similar a las diversas teorías conspirativas populares de los creadores de mercado, DTs y otros.
Cifras, hechos.
"Pero en el proceso de crecimiento el precio también se movió a la baja entre 1 y 5 puntos, es decir, los pequeños jugadores tiraban de él hacia abajo, por lo que la señal, enviada por los grandes, se distorsionó y como resultado se generó ruido en el sistema".
En otras palabras, ¿los "pequeños" jugadores son ruido? ¿Qué pasa entonces con el hecho de que los "grandes" no puedan vender ni comprar mientras los "pequeños" no participen en la transacción? No hay contrapartidas para los grandes jugadores pequeños o medianos y no se puede hacer nada, no hay trato.
¿Entiendes? No se puede mirar una cita aislada de su ejecución, para que no se produzca lo anterior... no un argumento, sino al menos una premisa.
¿No ha visto las consecuencias de los errores de los operadores de los grandes bancos? Un hombre vendió 1 yarda en lugar de comprar, en cuestión de segundos se inundó, sólo quedó una horquilla en la carta. Su longitud es tanto más corta cuanto más líquido es el mercado. Si no estás en la terminal interbancaria, no puedes entender lo que ha pasado. Puedes suponer que el cliente dibujó (sucede), puedes suponer que el sistema falló (sucede), y puedes suponer todo lo demás, pero puedes suponer una cosa y filtrar otra.
"¿Correcto en el análisis más que en el comercio, tal vez?"
En el comercio
Alexei, entiendo tus respuestas.
Si puedo hacer algunas preguntas más aquí.
"El ruido podría ser generado por un canal de comunicación imperfecto, por ejemplo".
Como hipótesis, está bien. Pero necesita confirmación para ser aceptado como argumento o como componente del estudio general. ¿Verdad?
"En ese sentido, es probable que el 99% de las cotizaciones sean pura señal, otro 1% son distorsiones por filtros del lado de los proveedores de cotizaciones".
Estoy en este negocio. Lo sé desde dentro. La asunción es posible, pero no en las cifras indicadas, no en todas partes, no por todos y no en todas partes.
Es decir, si se quiere aceptar como ruido, hay que captarlo de forma fiable, calcularlo y luego tenerlo en cuenta en el entorno específico y en el modelo y la aplicación.
"Pero, es posible que se pueda señalar a algunos jugadores muy grandes y tomar su comportamiento como determinante, y entonces los chanchullos de todos los demás podrían tomarse como ruido".
Tal vez. Pero para ello habría que demostrar que los "grandes" influyen en el precio, y luego establecer en qué proporciones. Especialmente en lo que respecta a los mercados OTC, es poco probable que esto sea posible. Pero como hipótesis, claro. Sólo hay que acordarse de probarlo para poder solicitarlo ;) De lo contrario, también sería imposible "cancelar" nada a dichos jugadores.
"Por ejemplo, alguien decidió aumentar una cotización en 50 puntos, pero en el proceso de aumento el precio también bajó entre 1 y 5 puntos, es decir, fue retirado por los pequeños jugadores. Así, la señal enviada por el gran tío se distorsionó y como resultado se generó ruido en el sistema. Así que ahí tienes".
Es complicado... En primer lugar, no hay ninguna acción en el mercado que refleje la frase "alguien decidió subir". Sí, para comprar en previsión de una subida. Pero tu punto es diferente: permites que los mercados sean moldeados por el deseo de otra persona de simplemente subir el precio en 50 puntos. Eso requiere pruebas. Preferiblemente no similar a las diversas teorías conspirativas populares de los creadores de mercado, DTs y otros.
Cifras, hechos.
"Pero en el proceso de crecimiento el precio también se movió a la baja entre 1 y 5 puntos, es decir, los pequeños jugadores tiraban de él hacia abajo, por lo que la señal, enviada por los grandes, se distorsionó y como resultado se generó ruido en el sistema".
En otras palabras, ¿los "pequeños" jugadores son ruido? ¿Qué pasa entonces con el hecho de que los "grandes" no puedan vender ni comprar mientras los "pequeños" no participen en la transacción? No hay contrapartidas para los grandes jugadores pequeños o medianos y no se puede hacer nada, no hay trato.
¿Entiendes? No se puede mirar una cita aislada de su ejecución, para que no se produzca lo anterior... No es un argumento, pero al menos es una premisa.
¿Ha visto las consecuencias de los errores cometidos por los operadores de los grandes bancos? Un hombre vendió 1 yarda en lugar de comprar, en cuestión de segundos se inundó con ella, sólo queda una horquilla en la carta. Su longitud es tanto más corta cuanto más líquido es el mercado. Si no estás en la terminal interbancaria, no puedes entender lo que ha pasado. Puedes suponer que el cliente dibujó (sucede), puedes suponer que el sistema falló (sucede), y puedes suponer todo lo demás, pero puedes suponer una cosa y filtrar otra.
Gracias, está bastante claro. En realidad, nunca he intentado cuantificar la influencia de los grandes actores que afectan directamente al mercado, la influencia de los pequeños actores. Resulta, por sus explicaciones, que los factores fuertes se suman a la influencia de jugadores de diferentes tamaños. Es más complicado, ni siquiera sé cómo describir tal proceso, aunque he pensado en la modelización estocástica de jugadores de diferentes tamaños en el movimiento de los precios (pero la idea no pasó de ahí).
No obstante, el problema de la elección del marco temporal, en el que hay menos ruido, sigue vigente y debe ser investigado. Acabo de encontrarme con la agrupación de la volatilidad en los marcos intradiarios en este tema desde el principio, y en los más grandes también. Y eso hace muy difícil evaluar el impacto de la historia en el momento actual. No conseguí desvitalizar el proceso por completo.
Gracias, eso está muy claro. En realidad, nunca he intentado cuantificar el impacto de los grandes actores que afectan directamente al mercado, sino el de los más pequeños. De sus explicaciones se desprende que los factores fuertes están compuestos por la influencia de jugadores de diferentes tamaños. Es más complicado, ni siquiera sé cómo describir tal proceso, aunque he pensado en la modelización estocástica de jugadores de diferentes tamaños en el movimiento de los precios (pero la idea no pasó de ahí).
No obstante, el problema de la elección del marco temporal, en el que hay menos ruido, sigue vigente y debe ser investigado. Acabo de encontrarme con la agrupación de la volatilidad en los marcos intradiarios en este tema desde el principio, y en los más grandes también. Y eso hace muy difícil evaluar el impacto de la historia en el momento actual. No conseguí desvitalizar el proceso por completo.
"No obstante, el problema de elegir un marco temporal en el que haya menos ruido de cualquier tipo sigue existiendo y hay que investigarlo".
Una vez identificado el ruido, sí. Tal vez deberíamos buscar un marco temporal o algo así. Antes de identificar el "ruido", se trata de una hipótesis. Y no se puede construir una prueba de una sobre la falta de prueba de la otra, supongo.
DDFedor dice lo mismo : La presencia de "ruido" depende de los métodos de investigación. Hay que decidir el "método", y luego probablemente hablar del "ruido".