Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 27
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Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
Francamente, no es muy exagerado que el residuo sea increíblemente similar en su estructura a los efectos de la volatilidad.
La idea es buena, aquí hay un gráfico de SB generado con la misma volatilidad que el EURUSD. Alexey, ¿serías tan amable de realizar un análisis para ello? Veamos si hay diferencias.
No hay que tomar una sola volatilidad, sino que para el EURUSD 3 o así (depende de los filtros DC). Porque los ticks no son sólo +1/-1 punto, y el SB se genera un punto por tick.
Francamente, no es muy exagerado que el residuo tenga una estructura increíblemente similar a los efectos de la volatilidad.
Si la volatilidad se contabiliza correctamente, entonces son efectos de memoria para el signo del cambio de precio en la barra cero. Si hay problemas de volatilidad, se trata de volatilidad residual + otras dependencias.
La pregunta es: ¿cómo nos aseguramos de que hemos tenido en cuenta toda la volatilidad?
Si la volatilidad se contabiliza correctamente, entonces son efectos de memoria para el signo del cambio de precio en la barra cero. Si hay problemas de volatilidad, se trata de volatilidad residual + otras dependencias.
La pregunta es: ¿cómo nos aseguramos de que hemos tenido en cuenta toda la volatilidad?
¡О! Tengo una idea. Intentaré tomar la serie inicial del EURUSD H1 de hoy, tomar sus rendimientos y mezclar al azar las señales de cambio de precios. Eureka, esa será la volatilidad exacta con un movimiento de precios hacia arriba/hacia abajo similar al de las monedas. Lo que queda entonces, al comparar los datos, son las dependencias de signo neto.
¿Estoy pensando correctamente? ¿Qué sugieres?
Francamente, no es muy exagerado que los residuos tengan una estructura increíblemente similar a los efectos de la volatilidad.
no tiene que tomar un solo buey, pero para EURUSD 3 o así (depende de los filtros de la empresa de corretaje). Porque los ticks no son sólo +1/-1 puntos, y el SB se genera con un punto por tick.
Tener en cuenta los efectos de la garrapata podría ser un segundo paso, digamos que establecer los rendimientos reales.
Me pregunto si Yurixx sigue mirando por aquí, recuerdo que sólo hacía este tipo de cosas
¡О! Tengo una idea. Intentaré tomar la serie inicial del EURUSD H1 de hoy, tomar rendimientos sobre ella y mezclar al azar las señales de movimiento del precio. Eureka, esa será la volatilidad exacta con un movimiento de precios hacia arriba y hacia abajo como el de las monedas. Lo que queda entonces, al comparar los datos, son las dependencias de signo neto.
¿Estoy pensando correctamente? ¿Qué sugieres?
Creo que no toda la volatilidad es perjudicial para nosotros, e idealmente podemos beneficiarnos de la dirección y la magnitud del movimiento de los precios. Así que no vale la pena luchar para eliminar la volatilidad por completo, en mi opinión. Yo sugerí otra aproximación (normalización al perfil), pero ya que la has elegido, en primer lugar, deberíamos comprobar varias realizaciones antes de sacar conclusiones, y en segundo lugar, no deberíamos detenernos en la volatilidad, no es el único efecto conocido, la misma recuperabilidad es también una propiedad establecida de las series de precios.
Normalizar al perfil sigue dejando correlaciones, lo he probado. Además, existe una fuerte dependencia de la volatilidad en los rezagos más cercanos, y la normalización no la elimina por completo.
¿Y cuál es el rendimiento (en cuanto a número de rendimientos)? Si hubiera un + seguirá - con una probabilidad ligeramente mayor?
¡О! Tengo una idea. Voy a intentar tomar la serie inicial del EURUSD H1 de hoy, tomar rendimientos sobre ella y mezclar aleatoriamente las señales de movimiento del precio. Eureka, esa será la volatilidad exacta con un movimiento de precios hacia arriba y hacia abajo como el de las monedas. Lo que queda entonces, al comparar los datos, son las dependencias de signo neto.
¿Estoy pensando correctamente? ¿Qué sugieres?
sí, también es una opción :) incluso puede elegir un signo al azar - "+" con una probabilidad de 0,5 y "-" con la misma probabilidad
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Parece que he generado por defecto, es decir, el coeficiente era 8. Lo que también me sorprendió fue que la amplitud del SB era varias veces mayor que la real.
Sugiero tratar con una muestra de EURUSD_RAND por el momento, y cuando el problema se resuelva, conectar las otras muestras también.
Normalizar al perfil sigue dejando correlaciones, lo he probado. Además, existe una fuerte dependencia de la volatilidad en los rezagos más cercanos, y la normalización no la elimina por completo.
¿Y cuál es el rendimiento (en cuanto a número de rendimientos)? Si hubiera un + seguirá - con una probabilidad ligeramente mayor?
En el caso de las garrapatas, el signo menos seguiría con un nа mucho más probable