Fenómenos del mercado - página 22

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paukas:
Modelización estocástica del movimiento de los sólidos a granel.

¿Ha intentado escribir un EA o indicador basado en esto?
 
El Forex tiene poco que ver con la arena y la pólvora.
 
MetaDriver:

¡Cómo quería...! :) Escribí todo un programa para que te sientas mejor. Supongo que no estaba destinado a ser. ;)

La próxima vez, elija un buen sistema, no Excel. Y para comparar la diferencia entre los generadores de Excel y MathCAD, no tengo tiempo ahora.

P.O.: No has refutado nada, esa es la cuestión.

 
paukas:

¡Están conspirando contra ti! Están por todas partes.

Por cierto, por eso tu AT no funciona. ¡Plagas!

No te hagas ilusiones, el AT tampoco te funciona, maldito magnate.

Modelización estocástica del movimiento de los sólidos a granel.

¿Se refiere al movimiento de migas en la barba durante y después de las comidas?

 

¡¡¡Así es, cómo se puede trabajar de forma creativa en un ambiente de acoso y envidia!!!

:о)))

 
Farnsworth:

¡¡¡Así es, cómo se puede trabajar de forma creativa en un ambiente de acoso y envidia!!!

:о)))


No he notado mucho acoso. Tenemos que resolverlo. Entiéndelo.

Cada uno lo consigue a su manera.

 
Farnsworth:

¡¡¡Así es, cómo se puede trabajar de forma creativa en un ambiente de acoso y envidia!!!

:о)))

¡Es una barbaridad! Todo son magnates y mercenarios.
 
Vinin:


No he notado mucho acoso. Tenemos que resolverlo. Entiéndelo.

Cada uno tiene su propia comprensión.

Colegas, eso era una broma, una muy antigua. Le puse caras.
 
Es de esperar que lleguemos a una matemática "fractal" más seria en el estudio de las "colas gordas". Habrá que dedicarle algo más de tiempo, pero de momento voy a publicar un estudio casi científico que me ha hecho reflexionar.
Supuestos del modelo.
Hay razones para suponer que hay varios procesos sentados en los catres, que es lo que quiero encontrar. El "proceso portador" principal es, supuestamente, una especie de tendencia creciente/decreciente, que mediante algún tipo de algoritmo estocástico interrumpe otro proceso (o procesos). La idea es sencilla para empezar: eliminar los incrementos que teóricamente pertenecen a las "colas gordas" (o a algún otro subproceso) y ver qué ocurre. La primera forma más fácil de clasificar es "filtrar" todo lo que se encuentra dentro de +/- LAMBDA
Incrementos de Open(n)-Open(n-1), M15, EURUSD:
A partir de 0,0001 en incrementos de 0,0001 a 0,025 recorro los LAMBDA, dejo sólo los incrementos que caen dentro del canal específico +/- LAMBDA, sumo y determino el coeficiente de determinación de regresión lineal para cada LAMBDA. Sí, está claro que habrá omisiones (yo las cuento como ceros), pero ahora sólo quiero fijarme en el proceso en sí.
Coeficiente de determinación (CD)/LAMBDA
Permítanme recordarles que la CoD, sencillamente, es un determinado porcentaje que muestra la parte de los datos que explica el modelo. El máximo (0,97) se alcanza cuando LAMBDA = 0,0006
Los incrementos filtrados pueden sumarse para obtener dos procesos:
El valor de 0,0006 es ligeramente inferior a la RMS del proceso incremental. Para comparar, podemos observar el segundo extremo local, con un valor LAMBDA de 0,0023 (aproximadamente 3 RMS):
Estas "tendencias" pueden identificarse en todos los cocientes, y algunas (y la mayoría) son ascendentes y otras descendentes. Está claro que este método es casi científico, pero por otro lado ha aportado algunas ideas, una representación alternativa de los sistemas con una estructura aleatoria.

 
Farnsworth:
Incrementos de Open(n) - Open(n-1), M15, EURUSD

Una cosa que no entiendo es por qué hay que analizar las Oreps, las tendencias se dibujan en los máximos y mínimos, esa es la teoría del Dow:

Los orens y las garras pueden bajar o subir artificialmente al cierre de la barra, a veces parece que al cierre de la barra "cambia el color de la vela".

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