El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 60
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Puedes hacerlo, pero también tienes que pensar en cómo ajustar los parámetros mediante algún algoritmo.
Hay 9000 algoritmos diferentes, pero todos tienen una cosa en común en términos puramente matemáticos: para llegar al óptimo, es necesario conocer el gradiente de la función optimizada mediante parámetros ajustados. Por supuesto, se puede utilizar el FP como criterio e incluso calcular todas las derivadas en tiempo real (utilizando la diferenciación automática no es tan difícil). Pero hay un problema: el valor del factor de perfil depende enormemente de la propia serie de precios, que se sabe que tiene el carácter de un proceso ruidoso. La fluctuación de sólo 1 vela por unos pocos puntos puede resultar en 1 trato extra o 1 falta con resultado imprevisible, lo que tendría un efecto dramático en el factor de beneficio (no olvidemos que debemos optimizar la estructura del modelo en el intervalo de tiempo más corto posible, porque inicialmente suponemos que el modelo tiene parámetros variables). Por tanto, el criterio es muy poco suave y el algoritmo de optimización puede simplemente quedarse atascado en algún óptimo local condicionado, repito, por la mera fluctuación del precio.
La norma del vector de error (punto 3), en cambio, no tiene esa desventaja: un cambio de 1 punto en el precio de 1 vela dará lugar a un cambio igualmente insignificante en la función de penalización. Lo mismo ocurre con los puntos 1 y 2, mientras que el punto 4 no depende en absoluto del precio.
En definitiva, el criterio debe ser lo más estable posible a las condiciones iniciales (que en nuestro caso es la muestra de optimización), o el algoritmo debe tener alguna comprobación de globalidad del óptimo encontrado. De lo contrario, obtendremos el caos en lugar de la optimización.
Y, desde luego, no el punto 2, que requiere el ajuste a una distribución normal. Esto es, perdón, una tontería.
Estrictamente hablando, el ruido debe ser "rojo".
Es el ruido intrínseco de cualquier sistema dinámico "correcto".
Pon el amplificador al máximo volumen sin entrada de música y escucharás SHHHHHHH)).
Aquí ya te contradices: si el proceso se representa como señal+ruido, entonces el residuo debería ser, en el mejor de los casos, exactamente ruido térmico, portador de exactamente 0 información. En general, esta premisa ha sido generalmente aceptada durante cincuenta años: obtener la salida del LGBT (pp. 1 y 2) <=> el modelo describe adecuadamente el componente determinista.
Y, por favor, explique el punto 3, ¿desde cuándo el mínimo de error es inútil desde el punto de vista de la adaptación?
1) El proceso se representa como una mezcla x(t) = s(t) + n(t) No tenemos ningún conocimiento a priori sobre la naturaleza de la interferencia n(t), y mucho menos que n(t) sea un ruido térmico. Porotro lado, un intento de llevar la interferencia n(t) a los límites postulados conducirá a una distorsión de la señal s(t)
2) La minimización de la norma del vector de error es aceptable para describir objetos estáticos. En nuestro caso de un sistema dinámico, se debe utilizar al menos el segundo impulso, que corresponde al control de la aceleración.
Estrictamente hablando, el ruido debe ser "rojo".
Este es el ruido intrínseco de cualquier sistema dinámico "correcto".
Sube el amplificador al máximo volumen sin entrada de música y escucharás Ssshhhhhhhhhhhhh)).
Estrictamente hablando, el ruido no tiene que ser, sino que puede ser cualquier cosa, incluyendo "rojo" y "rosa" y "blanco"... y "gris-marrón-frambuesa"... cualquier cosa.
Si representamos los bloques WL y WR como WL, WLb y WR, WRb, podemos conectarlos como una estructura reticulada.
Los canales independientes WL y WR
como una estructura P-canónica
como una estructura V-canónica
Matemáticamente son equivalentes. Cuál de ellos utilizar, aparentemente, depende de la conveniencia de la interpretación.
1) El proceso se representa como una mezcla de x(t) = s(t) + n(t) No tenemos ningún conocimiento a priori sobre la naturaleza del ruido n(t), y desde luego no sabemos si n(t) es ruido térmico. Por otro lado, un intento de llevar la interferencia n(t) a los límites postulados conducirá a una distorsión de la señal s(t)
¿Sugiere otra distribución de n(t)? Sólo me alegraría.
Pero si no es así, hay que hacer alguna suposición sobre la distribución de todos modos. Al menos la distribución normal puede justificarse de alguna manera: en ausencia de influencias externas (es decir, componente determinista) los movimientos del mercado estarán determinados por la suma de las acciones de un gran número de agentes, por lo que en virtud de la TPT, siempre que las decisiones de los operadores en común y en conjunto se tomen de forma independiente entre sí, obtenemos un ruido gaussiano. (El blanco es, por supuesto, una idealización, por lo que el ruido real saldrá coloreado. Pero eso no significa que no se pueda intentar reducir el tiempo de correlación). Como no hay ningún componente determinista, el residuo de nuestro sistema debería coincidir idealmente con el proceso de entrada...
2) La minimización de la norma del vector de error es aceptable para describir objetos estáticos. En nuestro caso de un sistema dinámico, se debe utilizar al menos el segundo impulso, que corresponde al control de la aceleración.
No, pues hay una señal de entrada y su estimación en el esquema, y la diferencia entre ellas está presente, ¿qué diferencia hay en que el objeto sea estático o no? Quiero que el sistema dé lo mismo que el objeto real si es posible, es decir, que la diferencia sea mínima. Queremos controlar por aceleración? adelante, pero ¿quién se encargará de que no se acumule el error de momento cero y primero? Y se escabullirá seguro, porque nuestra señal útil es de baja frecuencia, así que cada vez que tomamos velocidad y aceleración, exprimimos la señal útil y multiplicamos el ruido.
Estoy de acuerdo, las operaciones son discretas e introduce cierto desfase si el criterio se basa sólo en su resultado. En este caso, el FP es sólo una relación entre los incrementos de precio en la dirección prevista y los incrementos de precio en la dirección opuesta. En general, depende de lo que estemos pronosticando
Así que es como un porcentaje de los signos incrementales adivinados... es una tarea ingrata, me parece... no puede salir del ruido aquí, tiene que trabajar dentro del 50-55% en alguna parte. Sin embargo, tomaré nota.
Cualquier noticia cambia estas exposiciones a pasos agigantados, arrojando información al sistema que establece un nuevo valor de equilibrio para el precio de las acciones. Se inicia un proceso transitorio que busca alinear el precio de la acción con las nuevas condiciones (¡ahí está, OOS en el sistema!). A grandes rasgos, se trata de una difusión lineal de segundo orden. La linealidad de la hora de inmersión se obtiene asumiendo una pequeña magnitud de las fluctuaciones, es decir, desviaciones de los valores de equilibrio. Obtenemos algo así como un oscilador paramétrico (es decir, el subsistema de acción es un sistema abierto).
Alexey, yo modelé tal sistema, pero no de orden 2, sino de orden 4 a la vez (incluí 2 filtros de orden 2 en paralelo). La entrada es un flujo de impulsos homogéneo con una intensidad demostrablemente distribuida + LGBT. La relación entre la dispersión de la señal y la dispersión del ruido es de ~ 20.
Resulta muy similar:
Y hasta se pueden ver ondas de Elliott muy naturales en el zoom, así se eligen los parámetros del oscilador).
¿Puede ofrecerme otra distribución de n(t)? Me alegraría.
Pero si no es así, hay que hacer alguna suposición sobre la distribución de todos modos. Al menos la distribución normal puede justificarse de alguna manera: en ausencia de influencias externas (es decir, componente determinista) el movimiento del mercado estará determinado por la suma de las acciones de un gran número de agentes, por lo que en virtud de la TPT, siempre que las decisiones de los operadores en común y de toda la masa se tomen de forma independiente entre sí, sólo obtendremos ruido gaussiano. (El blanco es, por supuesto, una idealización, por lo que el ruido real saldrá coloreado. Pero eso no significa que no se pueda intentar reducir el tiempo de correlación). Como no hay ningún componente determinista, el residuo de nuestro sistema debería coincidir idealmente con el proceso de entrada...
Se equivoca. En realidad, para los fines de la adaptación no es necesaria esa suposición. Pero en el caso de un modelo no adaptativo, hay que hacer algunas suposiciones, postularlas para tener algo de terreno bajo los pies.
No, pues hay una señal de entrada y su estimación en el esquema, y la diferencia entre ellas está presente, ¿qué diferencia hay en que el objeto sea estático o no? Quiero que el sistema dé lo mismo que el objeto real si es posible, es decir, que la diferencia sea mínima. Queremos controlar por aceleración? adelante, pero ¿quién se encargará de que no se acumule el error de par cero y primero? Y se escabullirá seguro, porque nuestra señal útil es de baja frecuencia, así que cada vez que tomamos velocidad y aceleración, exprimimos la señal útil y multiplicamos el ruido.
La diferencia es muy significativa.
El astatismo de enésimo orden garantiza un error nulo del sistema hasta el (n-1)-ésimo coeficiente de error.
Es decir, con el control de la aceleración, el error será en la aceleración, mientras que los errores en la velocidad y la posición serán cero. En este caso, no se puede acumular ningún error.
alsu: Понимаю, что можно свести к эквивалентному, но не логичнее ли изначально представлять реакцию по степеням воздействия, а не наоборот?
Así se construye el modelo. El modelo debería haberse cerrado en relación con el precio de las acciones. Y al mismo tiempo, tenemos que unificar todas las influencias por dimensión.
Pues como en la mecánica: todo se describe de forma cerrada, a través de la velocidad y la aceleración del punto material cuyo movimiento nos interesa.
Pero aquí discrepo fundamentalmente: de hecho, nuestro sistema sólo recicla la energía entrante en energía saliente por "aniquilación", perdón por la terminología chispeante. En el momento en que el vendedor y el comprador llegan a un acuerdo, una pequeña parte de la energía entrante se disipa del sistema, dejando tras de sí sólo un aumento de la entropía. Y el flujo de energía a través del sistema, a grandes rasgos, el volumen de transacciones es una cantidad que dista mucho de conservarse, pero es lo que permite que el sistema exista.
Bueno, sí, me he pasado un poco con la ley de conservación. Por supuesto, en términos generales, teniendo en cuenta el trabajo de todas las "fuerzas".
Permítame recordarle de nuevo: bajo ciertos supuestos, la acción se vuelve muy similar a un oscilador paramétrico. Es decir, el sistema no está en principio cerrado y el intercambio de energía con el entorno externo se produce no sólo a través de la disipación, sino también a través de los cambios de parámetros.
P.D. Veo tu esquema y tus fotos. Lo hiciste rápido...