Operar con la diferencia de precios entre dos empresas de corretaje - página 5
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Y cómo saben que los fondos se ganan así ????
Tal vez sea una pregunta tonta, ilumina al ignorante.
fozi, lo he explicado en la página 2.
Probé un Asesor Experto similar en su momento, hace un año aproximadamente. Mis conclusiones fueron decepcionantes: ¡sólo era rentable en las operaciones de demostración! ... No sé cuál era el motivo... Lo más probable es que la diferencia de cotizaciones en la demo y en la real ...
datos de arbitraje tomados de aquí: http: //www.bostontechnologies.com/
Esto es muy fácil. Si opera con esta metodología, entonces (como hrenfx ya ha explicado anteriormente ) sus operaciones se abrirán en pequeños picos en el 90% de los casos. Esto es muy fácil de seguir.
No es ningún secreto que casi todos los centros de distribución filtran la información. Hay muchos métodos de filtrado. A continuación voy a describir uno de ellos, que es utilizado por los tramposos para el arbitraje entre las transacciones (yo me escabullí una vez). La idea es que, con un movimiento brusco del precio de mercado de los proveedores de liquidez (por ejemplo, si el precio se ha movido más de 4-5 puntos en un tick), el precio, transmitido al terminal, se retrasa hasta el siguiente tick o durante algunos ticks/segundos/milisegundos. Se hace principalmente para filtrar los picos, ya que de lo contrario otros comerciantes cogerán picos en los picos y el DC se cansará de luchar con ellos. La captura de pantalla muestra dos de estos momentos con antiguos BPA en un mercado rápido. El precio retransmitido al terminal MT4 se retrasa en el punto superior de la captura de pantalla. En ese momento el precio real de los proveedores de liquidez y ECN ya está en el punto más bajo de la captura de pantalla. Anticipando las cosas, deberíamos decir que el servidor de corredores "recuerda" esos momentos y los utiliza para calcular los tramposos. ¿A qué se dedican los arbitrajistas? Habiendo detectado una diferencia en las cotizaciones entre una compañía de corretaje lenta y un datafeed ejemplar de más de N puntos (la sensibilidad se establece de 5 a 10), un EA da una orden para abrir una posición en la dirección del GAP. Por regla general, en esos momentos el servidor de la empresa de corretaje devuelve la orden: Re-Quote, Off-Quotes, Old Tick, Invalid Price, etc. - Cualquier error se utiliza. Sin embargo, sucede que las órdenes tienen éxito incluso en el servidor real en el N-ésimo intento. Si la orden se abre con éxito, es seguro que la posición será potencialmente rentable entre 5 y 10 puntos, aunque el precio esté retrasado con respecto a la empresa de corretaje. En un momento determinado (cuando el precio se frena), los precios se alinean y en el 80% de las posiciones que se abren, tienen un beneficio real. Solo queda arrastrar este beneficio o fijarlo desde el mercado. El mayor problema es retirar esta ganancia de una cuenta real, ya que fue ganada ilegalmente. Hay que añadir que los BPA similares se rellenan uniformemente en los gráficos en varios minutos y parece que no hubiera ningún BPA. Sin embargo, estas BPA existen en la memoria de las empresas de corretaje.
Este opus pretende salvar a aquellos que sufren pérdidas de tiempo, nervios y dinero al probarlo en una cuenta real. Incluso si consigues ganar algo, no podrás retirar más de 5-10 dólares. Probado.
Si alguien obtiene beneficios con este tipo de corretaje, ¿por qué de repente es ilegal? ( ¡un ladrón roba a un ladrón!)
Es como si no tuviéramos ninguna posibilidad... Es una pena. Y es bonito el aspecto de la cuenta... Eh
Es como si no fuéramos a conseguir nada... Es una pena. Es un buen resultado, sin embargo... Eh
Es una vergüenza que cualquier ganancia pueda ser declarada ilegal por la CD si así lo desean ! no importa el método de comercio con el que se haya hecho !
¿Y si crea su propia empresa de corretaje? Y ganar su propio dinero ... Es una idea.
¿Y si haces tu propia DC? Y ganar su propio dinero... Esa es la idea.