un retorno al cuento de hadas - página 4

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La situación parece ser la siguiente: en un dukk hay 4 caracteres ( y fracciones ) y en una ndd5...así que en el lugar del código-

if(currentSymbolOrderPos < 0)
{
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1;
priceUp = ask;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true;

}

hay un filtrado natural con umbral p ( histéresis )...

quizás añadiendo un valor similar de dicho umbral al código μl se arregle la situación en mt...

Archivos adjuntos:
woc.experiment_porog.mq4  8 kb
 
Por favor, díganme los ajustes(parámetros de entrada del EA, símbolo, TF, spread, broker) en los que el FOC en el probador muestra graalidad.
 

por defecto (la exp. anterior)...anyf ( está en ticks )...eur -usd... alpari yd

En febrero:


Errores de desajuste de los gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Beneficio neto 40153,45
Beneficio total 50140,24
Pérdida total -9986,79
Rentabilidad 5,02
Expectativa de ganancia 102,43
Drawdown absoluto 8,64
Drawdown máximo 2223,76 (5,28%)
Drawdown relativo 5,28% (2223,76)
Total de transacciones 392
Transacciones rentables (% del total) 293 (74,74%)
Transacciones con pérdidas (% del total) 99 (25,26%)



 
atik:
Bueno, en este he insertado la apertura de la barra... &&TimeCurrent()==Time[0]... por lo que sólo queda un valor sesgado en el probador ( mt synthesis ) es el valor en el momento Speed

Esta condición también se activa cuando la barra no está abierta. Ejemplo:

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  static int i = 0;
  
  int P = Period() * 60;
  
  if (Time[0] != PrevTime)
  {
    PrevTime = Time[0];
    i = 0;
    
    Print("NewBar: " + TimeToStr(PrevTime, TIME_SECONDS));
  }
    
  i++;
  
  Print("Tick " + i + ": " + TimeToStr(TimeCurrent() % P, TIME_SECONDS) + ", " + DoubleToStr(Bid, Digits));
      
  return;
}

P.D. Sustituye tu condición por ésta:

... && Volume[0] == 1)
y ver los resultados.
 
hrenfx:

Esta condición también se activa cuando la barra no está abierta. Ejemplo:

P.D. Sustituye tu condición por esto:

y verás el resultado.

¿Por qué querrías insertar un volumen igual a ==1?? podrías eliminar esta condición por completo, por cierto...

tiene sentido introducir un umbral en los volúmenes : 

... && Volume[0] > PV )
 

Esta condición sólo se cumple en la apertura del bar.

P.D. El grial en el probador resulta ser exactamente eso.

 
hrenfx:

Esta condición sólo se cumple en la apertura del bar.

P.D. El grial en el probador resulta ser exactamente eso.


Así que hay una solución lógica: ¿por qué no limitar la hora de entrada por la hora de apertura de la barra (o por ejemplo, después de la hora de apertura de la barra en el 1er o 2do o 3er tick) y sintetizar los ticks anteriores de la misma manera que con mt (y tomar estos ticks sintéticos para la comparación en lugar de los reales)?
 
El grial en este caso habría funcionado si la apertura de posiciones se hubiera producido al principio de la barra.
 
hrenfx:
El grial en este caso habría funcionado si la apertura de posiciones se hubiera producido al principio de la barra.

Es decir, ¿crees que es posible crear un sistema real similar al del probador, en principio, utilizando el principio mencionado de su creación?
 

Usted ha hecho un intento perfectamente válido para deshacerse de mirar hacia adelante en este EA - para abrir sólo al principio de una barra. Si dicha apertura se implementara correctamente, este EA mostraría beneficios, entonces sería igual de adecuado para el real. Lo único que habría que hacer es simular la síntesis de los ticks de los probadores.

Todo esto, por supuesto, no tiene sentido. Es mejor comprobar estas ideas con los datos de las garrapatas desde el principio.

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