crear un experto para mt4 usando un programa hecho en exel - página 5
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Nada, esta es la actitud normal de un experto a un experto. Sólo trato de a) proteger la autoridad de este recurso, ya que yo mismo discuto mis ideas aquí y b) advertirte contra las acciones impulsivas.
Intentaré hacer caso a tu consejo y te entiendo, gracias por la advertencia, luego creo que sólo deben seguir las preguntas "científicas".
Es un placer responder a estas preguntas
Intenta alejarte de los componentes temporales, que no sean ni los ticks ni el Renko, sino que sólo consideres las desviaciones del precio cuando se pasan varios puntos, lee los post de Prival, él cree, por ejemplo, que el precio debe medirse por "niveles redondos", hay algo de sentido en sus afirmaciones
Es decir, lo que escribí se puede formalizar de la siguiente manera: considerar como un dato cada precio múltiplo de 10 pips, o xxx pips, en lugar del tiempo del servidor M1,M5...D1
Creo que en el mercado de divisas la sincronización en el cálculo matemático te permite salirte con la tuya aún más.)
Intentaré hacer caso a tus consejos y te entiendo, gracias por lo de la precaución, luego creo que sólo deben seguir las preguntas "científicas".
Es mejor esperar a que se publique el artículo antes de discutirlo
No tratar de discutirlo antes de que se publique.
O bien, poner un informe y luego iniciar un debate constructivo.
Mientras tanto, no es la primera vez que intento discutir el aire.
Intentaré escuchar tus consejos y te entiendo, gracias por la advertencia, luego creo que sólo deben seguir las preguntas "científicas".
Sugiero ir a nuestro tema principal "Creación de un robot de comercio", porque fue allí donde hablé de mi propuesta de principio de la creación y traté de explicar mucho allí, espero de usted objeciones justificadas y / o apoyo a las ideas que ha establecido.
Intentaré hacer caso a tu consejo y te entiendo, gracias por el aviso, A continuación creo que sólo deben seguir las preguntas "científicas".
¡con mucho gusto! ¿Te importa que te cite?
Si la función f(x) está definida en el intervalo (0..x), entonces su valor dentro de este intervalo incluyendo 0 y x coincide con la distribución Gamma en la representación de Sultonoff:
f(x)=a+bGAMMARASP(x;c;d;k)
donde a,b-coeficientes, c,d-parámetros determinados por métodos especiales.
k=1 o 0, respectivamente "TRUE" o "FALSE".
Esto, si lo recuerdas, es la formulación de tu teorema, en el que (y no sólo, según entiendo) se basan tus reflexiones sobre el mercado. Según tengo entendido, en el Departamento de Mecánica te explicaron popularmente que aproximar una función por otra y dar una descomposición no es lo mismo. Por ejemplo, puedo formular la siguiente afirmación:
Si la función f(x) está definida y es diferenciable en el segmento [0...x], entonces su valor en la vecindad de cualquier punto x0 de este segmento puede describirse con una precisión predeterminada como un polinomio:
f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N
donde ai son algunos números reales, y N se determina a partir de la precisión de aproximación requerida.
Intenta alejarte de los componentes temporales, que no sean ni los ticks ni el Renko, sino que sólo consideres las desviaciones del precio cuando se pasan varios puntos, lee los post de Prival, él cree, por ejemplo, que el precio debe medirse por "niveles redondos", hay algo de sentido en sus afirmaciones
Es decir, lo que escribí se puede formalizar de la siguiente manera: considerar como un dato cada precio múltiplo de 10 pips, o xxx pips, en lugar del tiempo del servidor M1,M5...D1
Creo que en el mercado de divisas, la referencia temporal en el cálculo matemático te permite salirte con la tuya con más autoengaño aún ;)
No estoy en absoluto de acuerdo. Debemos respetar el tiempo y tratarlo con el máximo cuidado, sobre todo porque el tiempo es primordial en estos procesos y el precio es un producto del tiempo. por muy difícil que nos resulte, debemos considerar el tiempo real, siendo la única desviación tomar intervalos de tiempo iguales, lo que no es contrario a las leyes de la estadística.
Intenta alejarte de los componentes temporales, que no sean ni los ticks ni el Renko, sino que sólo consideres las desviaciones del precio cuando se pasan varios puntos, lee los post de Prival, él cree, por ejemplo, que el precio debe medirse por "niveles redondos", hay algo de sentido en sus afirmaciones
Es decir, lo que escribí se puede formalizar de la siguiente manera: considerar como un dato cada precio múltiplo de 10 pips, o xxx pips, en lugar del tiempo del servidor M1,M5...D1
Creo que en el mercado de divisas, la referencia temporal en el cálculo matemático te permite salirte con la tuya con más autoengaño aún ;)
Igor, sobre los niveles redondos puedo decir lo siguiente - mira la distribución de colgantes en la historia, en el mismo oanda, y la idea de la importancia de los precios redondos para la formación del mercado no te dejará por mucho tiempo :))
Lo estás interpretando mal - no estoy buscando la correspondencia entre los niveles de 10 rondas y la predicción del precio, pero al mismo tiempo para cada moneda hay una cierta repetición de mini-tendencias intradía, Privalov cuenta estas repeticiones en cifras ( una cifra = 50 pips), alguien más lo hace de alguna manera, sólo sugerí al autor que no busque su originalidad en su artículo porque ya hemos pasado el tiempo de medir los incrementos de precios por unidad de tiempo
¡con mucho gusto! ¿Te importa que te cite?
Esto, si lo recuerdas, es la formulación de tu teorema, en el que (y no sólo, según entiendo) se basan tus reflexiones sobre el mercado. Según tengo entendido, en el Departamento de Mecánica te explicaron popularmente que aproximar una función por otra y dar una descomposición no es lo mismo. Por ejemplo, puedo formular una declaración de este tipo:
Se trata del conocido teorema de expansión de la serie de Taylor. Está demostrado. Su afirmación no lo es (y, en mi opinión, no lo será por ser incorrecta).En general, estoy en contra de la descomposición de cualquier función en una serie sin sentido y nunca la considero seriamente, ya que es un intento de alejarse de la búsqueda de una verdadera regularidad. Creo que los científicos lo hacen por diversión, no por uso práctico.
Hacer ecuaciones de balance de materiales es la verdadera forma de resolver los transitorios.
Ahora a expensas de la función G, no es mi capricho - ha resultado por sí mismo como la solución de las ecuaciones correspondientes, a expensas de mechmatta - se han ofrecido para impulsar los métodos de definición de los coeficientes y parámetros de la función G, no hay respuesta, saber sólo para criticar, he encontrado a mí mismo, mira y divertirse
En cuanto a la función G en la forma que citaste, sugerí usarla como un " Modelo de Regresión Universal", que describe dependencias así como series, pero es un subproducto de la teoría que no es necesario mencionar aquí, sin embargo, quería mostrarles que una función tan poderosa se ocupa de los precios.