¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 30
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)))tal vez, pero ¿por qué necesitamos este "diferente"?
¿Por qué mantener la buena óptica PERO trabajada?
entonces tenemos sobre-optimización; habiendo operado en la 2da parte - óptima en una muestra fresca
Hablamos de avispas-schmos, muestras-muestras, pero nadie dijo nada, y probablemente nadie pensó, pero ¿es que esos planteamientos (división en Muestra, OOS, etc.) se aplican a todas las CT sin excepción? Si no es aplicable a todos, ¿cuáles no son aplicables? He planteado una pregunta a Reshetov, que ha dado lugar a este tema, pero no ha considerado oportuno responder.
Intentemos resolverlo.
En términos de tiempo de permanencia en el mercado de cada operación individual(cada operación individual, porque la ST puede realizar varias operaciones paralelas simultáneamente) las ST pueden dividirse en dos tipos:
1. TS con tiempo desconocido de cada operación. Este tipo incluye todos los ST, en los que no se sabe de antemano cuándo habrá la siguiente señal de entrada en la operación (o si la habrá), y en algunos sistemas no se sabe de antemano cuándo habrá una señal de salida.
2. TS con el tiempo máximo de negociación conocido de antemano. Este tipo incluye los sistemas en los que hay una señal de entrada estrictamente periódica, por ejemplo en cada barra o en un día de la semana a una hora determinada. Siempre hay una señal para la salida, porque la duración máxima de cada operación está predefinida. La condición para salir de una operación puede ser el fin del tiempo o el alcance de los topes.
¿Qué pensamientos surgen si dividimos la ST en estos tipos? ¿Qué se desprende de esto, en el marco del tema? Escucharé mis opiniones y luego me expresaré.
Necesito aclarar o corregir las condiciones. Déjeme explicarle:
Si tenemos el tiempo máximo de comercio, significa que tenemos el tiempo mínimo.
Así, en el segundo tipo, la duración exacta de cada operación individual es tan desconocida como en el primer tipo.
Tómate tu tiempo, Artem . Si te llamas a ti mismo piloto, entra en la caja. Dinos lo que querías decir. O simplemente di que no quieres revelar tu sistema superpupernatural :)
No, Alexei. Nada súper sorprendente hasta ahora. Es que... No soy fan de toda esta optimización. La veleta es una alegoría. Al fin y al cabo, da igual que ayer fuera al norte, que anteayer fuera al sur... Es imposible calcular y deducir a partir de esto dónde estará mañana... Puedes, por supuesto, pero... ...eso es el chamanismo de nuevo. Me mantengo en la opinión de que hay que seguir al mercado y reaccionar rápidamente (con algunas convenciones). Mi Asesor Experto está trabajando en esta dirección, hay mucho que trabajar, pero el volumen de operaciones es de alrededor de 30-40 en la región de 4, 5 mil ... pero este es un tema de conversación completamente diferente y separado. Incluso se habló del péndulo... El tema viene a colación de nuestro pasatiempo adolescente con un anillo en un trozo de cuerda que nos indica cuántos hijos tendremos y cuándo y en qué orden. Mentira. No tengo un hijo y nunca lo tuve. Una hija. Aunque el péndulo SIEMPRE ha mostrado lo mismo. De forma obstinada y sorprendente. Bueno... ...es como estar desnudo en un monasterio ajeno.
Supongo que no podía abstenerme de poner un ejemplo, para que alguien piense en ello. Personalmente, creo que optimizar los parámetros es un retoque, y nunca optimizo, sino que hago que los Asesores Expertos reaccionen a los cambios actuales del mercado por sí mismos... Sin mirar atrás en la historia. No estoy hablando del pasado reciente (hasta hace una hora como mucho), claramente suficiente para que el EA tome una decisión.
Sólo quería decir eso, nada más.
ZZY. Es muy extraño e ilógico sentarse en un tocón tachonado de setas de haya y contar cuántas veces hemos encontrado setas por la tarde, y cuántas por la tarde y en qué dirección movernos ahora, en función de ayer, para encontrar hoy.
ZZZI. La regularidad del mercado es que es inconstante.
Todo ello en mi opinión.
Es necesario aclarar o corregir las condiciones. Déjeme explicarle:
Si hay un tiempo máximo de comercio, entonces también hay un tiempo mínimo.
Así, en el segundo tipo, la duración exacta de cada operación individual es tan desconocida como en el primer tipo.
Es muy extraño e ilógico sentarse en un tocón tachonado de setas de haya y contar cuántas veces hemos encontrado setas antes de comer y cuántas después de comer y en qué dirección movernos ahora, en función de ayer, para encontrarlas hoy.
Pero es lógico que no se camine por los ventisqueros en enero y que no se busquen setas en las copas de los árboles de Navidad; al fin y al cabo, esto también es una historia de observación, es decir, la historia puede ser útil.
Si lo traduces al comercio, es copiar las operaciones.
Maldita sea, sigamos con el OOS de una vez.
Es un patrón inmutable. ¿Hay alguno en el mercado? Si es así, es el que hay que utilizar.
Hay un patrón en el mercado: el precio puede empezar a moverse bastante lejos, más allá de cualquier stop loss razonable.
Por lo tanto, hay una consecuencia - la dirección del movimiento del precio es siempre inútil de predecir, porque si usted hace un error de predicción de la dirección del movimiento del precio, las pérdidas de la parada se borran todas las ganancias anteriores.
La solución al problema es dividir el ST en componentes.
El componente principal es crear un "portador" que siempre sigue al precio - muestra la dirección en la que operar. Si la dirección no es muy correcta, entonces no es un problema - de todos modos, tarde o temprano cambiará a la opuesta.
Por lo tanto, si un "portador" desnudo dará incluso un beneficio nulo año tras año, entonces ya es un "plano", que es más o menos claro cómo negociar el componente de segundo nivel.
Como resultado, el sistema de negociación se parecerá a una secuencia de filtros que negocian los resultados de los demás.
La diferencia importante es que no se filtran las series de precios, que, independientemente de cómo se filtren, siguen siendo sólo "baches", sino las series de precios transformadas en operaciones, es decir, liberadas del exceso de "ruido de mercado".
Por ejemplo, 72_GBPUSD "carrier" tiene 384 ofertas, el segundo nivel tiene 5011 ofertas.