¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 26
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No he visto ninguna discusión sobre el factor beneficio. Sólo se discute su utilidad, su aplicación, etc. ¿Por qué?
Porque hay una definición generalmente aceptada.
Cada uno utiliza la frase "OOS" como le gusta. Incluso he mencionado "diez OOC consecutivos".
Además, hay confusión sobre el lugar de la línea de tiempo: ¿es el futuro real o el virtual?
Y todos tienen razón.
En los mercados financieros, todo el mundo "tira de la manta" sobre sí mismo -la mayoría no puede tener beneficios, por lo que es improbable que haya definiciones comunes-, no hace ningún bien a nadie.
¿Por qué no hablamos de calidad? ........ Lo haremos. He escrito "todavía no" )))
Y el tiempo depende de cómo en su punto 2H estimar la muestra correcta. ¿Mirando todas las curvas de equilibrio? ......... Sí, mirando todas las curvas e incluso trozos de ellas, pero de forma programada. (salvando mis ojos).
Es más largo que el filtrado de criterios. Aquí se está husmeando en la maravilla de los enfoques de los demás, mientras que usted mismo está hablando en acertijos... ..... Intenté describirlo más o menos aquí, pero el hilo murió inmediatamente después. Con mi actividad en este hilo, tratando de resucitar ese. (Un viejo amigo es mejor que dos nuevos).
En lugar de perder mucho tiempo en su esquema, describiría el fracaso del "enfoque tradicional" (por cierto, ¿por qué es tradicional?) y todos los encantos que se ven fácilmente en su enfoque. Es decir, cómo de
¿Cómo se filtran los PF y otros en el área de 1/5? ¿Los cuentas por separado? ...............................
1) También puede hacerlo por separado si necesita un FP de 0,01.
¿Qué te preocupa? ¿La máquina no cuenta lo que va a contar?
Me preocupa que analices el OOS diez veces.
2) Hay muchos otros criterios.
En los mercados financieros todo el mundo "tira de la manta" sobre sí mismo -la mayoría no puede tener beneficios, por lo que es poco probable que haya definiciones comunes-, no hace ningún bien a nadie.
No creo que esto se aplique a las divisas
Tenemos una "manta sin medida", y el que "se queda despierto" y siempre vigila la temperatura de la habitación, gana).
Figar0:
Usted dice que está preparando los datos para la formación. Por favor, explíquese, ¿cuánto tiempo lleva utilizando estos métodos? Algo en tus palabras me resulta muy familiar, recuerdo, que sugerí, como en la rama sobre el contexto, preparar un dato sintético con los parámetros necesarios para la optimización, así puedes cambiar los parámetros de los datos y ver la respuesta del TS. Creo que en de como usted sólo estaba de acuerdo conmigo, pero sugiriendo una opción ligeramente diferente a la mía: preparar datos de piezas reales de la historia, ¿es así?
Yo uso durante mucho tiempo, a partir de piezas reales (traté de generar algo, resulta peor, es difícil de captar y transmitir los rasgos característicos del movimiento del instrumento, y son), el principio de la selección puede ser diferente a veces es sólo piezas de diferentes tipos de movimientos de la longitud requerida, a veces son filtros basados en la descripción de la situación actual, como en el ejemplo anterior. El proceso es creativo) pero gratificante.
preparar los datos para el entrenamiento mediante alguna regla es simplemente introducir un filtro adicional en el sistema.
Sí y no. Este filtro no se utiliza para tomar decisiones de negociación, no está entrenado y no forma parte del sistema de negociación. Aunque tiene razón en parte.
No creo que esto se aplique a las divisas
tenemos una "manta sin medida", y el que "se queda despierto" y mantiene siempre la temperatura en la habitación gana)
Pregunte a cualquiera de los gestores de éxito por el código fuente de TS: ya sabe lo que obtendrá, ¿verdad?
Así que toda la misma "manta" no es adimensional :)
Incluso son más los que tratan de acariciar la "teoría de la construcción de la ST", porque creen que teniendo una "teoría exitosa" siempre podrán crear una "ST exitosa" o incluso muchas ST exitosas.
Por eso, todas las discusiones teóricas acaban convirtiéndose en una basura banal: todo el mundo intenta beneficiarse de la discusión, mientras mantiene su propio "gran, gran secreto" :)
Literalmente, todo el mundo demuestra éxitos temporales, pero oculta enérgicamente cómo se ha conseguido ese éxito.
En general, no se observan condiciones para la "lluvia de ideas" en ninguno de los conocidos foros del mercado financiero.
Todo el mundo está tratando de beneficiarse de la discusión, pero mantener su propio "gran, gran secreto" :)
Pida a uno de los gestores de éxito el código fuente de TC: ya sabe de antemano cuál será la respuesta, ¿no?
Así que, de todos modos, la "manta" no es adimensional :)
Incluso son más los que tratan de acariciar la "teoría de la construcción de la ST", porque creen que teniendo una "teoría exitosa" siempre podrán crear una "ST exitosa" o incluso muchas ST exitosas.
Por eso, todas las discusiones teóricas acaban convirtiéndose en una basura banal: todo el mundo intenta beneficiarse de la discusión, mientras mantiene su propio "gran, gran secreto" :)
Literalmente, todo el mundo demuestra éxitos temporales, pero oculta enérgicamente cómo se ha conseguido ese éxito.
En general, no se observan las condiciones para el "brainstorming" en ninguno de los conocidos foros del mercado financiero.
Sobre el tema, ya te dije cómo lo hago yo, no le veo ningún secreto. Sobre todo porque ya se ha hablado mucho de la optimización. Y hablando de códigos, ¿quién va a renunciar a sus experimentos, tan trillados y tan gastados, y a los golpes de cabeza? Por lo tanto, vemos principalmente juguetes de prueba que mostrarán resultados diferentes en el mercado real.
Así que, de todos modos, nadie puede decir de antemano si su "bien ganado" fracasará en el futuro o no :)
No me preocupa publicar el código, porque sé que casi nadie lo utilizará de todos modos, por miedo a perderlo.
Incluso he realizado un experimento: he intentado regalar un Asesor Experto comercial, pero se han negado a aceptarlo. Así que ahora nadie sabrá cómo funcionará en 2011.
Es una risa y un pecado :)
Pide el código fuente de TC a uno de los gestores de éxito: ya sabes de antemano lo que te van a contestar, ¿no?
Así que toda la misma "manta" no es adimensional :)
Incluso son más los que tratan de acariciar la "teoría de la construcción de la ST", porque creen que teniendo una "teoría exitosa" siempre podrán crear una "ST exitosa", o incluso muchas ST exitosas.
Por eso, todas las discusiones teóricas acaban convirtiéndose en una basura banal: todo el mundo intenta beneficiarse de la discusión, mientras mantiene su propio "gran, gran secreto" :)
Literalmente, todo el mundo demuestra éxitos temporales, pero oculta enérgicamente cómo se ha conseguido ese éxito.
En general, no se observan las condiciones para el "brainstorming" en ninguno de los conocidos foros del mercado financiero.
+10.
¿Y la aplicación de la optimización? Últimamente he estado pensando más y más en esto.....
Déjeme explicarle.
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Escaneando los foros conocidos de finmarket.
Seleccionar personas adecuadas, interesantes, que escuchen y atiendan.
Un "foro cerrado" privado.
Lluvia de ideas.
Todos tienen el mismo objetivo. La motivación está ahí. Y la manta no se rompe... )
Eso es seguro. Y algunos hablan en clave, como si un software mirara trozos de curvas de equilibrio y calculara telepáticamente los parámetros de una estrategia ejecutada en 1/5 de esa misma ejecución y diera un "suspenso" a todos. Otros hablan de unos 10 OOS y un futuro brillante...
Bueno, vamos....
¿Cuál es tu problema? ¿Quieres 10 OOS? ¡BIEN!
Solución aproximada:
Toma el rango de la Muestra, única e indivisible ))
Lo dividimos en 11 partes y para cada parte en el EA, calculamos la regresión lineal y la "varianza" ("o su criterio único").
En la 2H, usted analiza programáticamente todas estas bondades.
Y eso es todo.
Creo que en realidad es mejor que mirarlo con los ojos.
¿O no estás de acuerdo? ¿O quedan misterios?
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Puesto fractal de nuevo.....
Oh, este TA.... ))