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En la era de la POO, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 y 5, ....... no entiendo cómo es posible.----------------------------------
No, imagínese un "fallo técnico" similar en el sistema de control de un avión, una central nuclear, el suministro de energía, el armamento, etc.
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Z.U. Por un módico precio, puedo escribir un código que erradique tales disfunciones técnicas. )))))))))))))
Aquí. Resulta que los satélites se estrellaron recientemente a su merced.
Porque no les escribiste un código. Dejaste que todo el mundo se hundiera... eh
El discurso no es el de un niño, sino... no una chica. )))
De acuerdo. Pero, ¿es eso todo lo que hay?
Bueno, si quieren continuar, sigamos.
También está la opinión de los hombres cultos:
He truncado deliberadamente el post, porque lo que he dicho es aplicable a cualquier tipo que se te ocurra. La tarea de fijar los topes es igual de compleja que el desarrollo de la parte de beneficios en sí, pero con los requisitos adicionales - es aún más difícil de lo que parece a primera vista.
Esto parece lógico y cierto, teniendo en cuenta que los stops son más una parte del sistema de trading que otra cosa. Los topes definen puntos de salida críticos, que son muy afortunados de encontrar. Basándose incluso en uno de estos puntos, se puede construir fácilmente un sistema de trading con MO positivo. Sin embargo, puedo argumentar que cualquier, incluso un stop ineficaz (es decir, un stop que no utiliza un punto crítico del mercado) tendrá un efecto positivo, aunque sea muy pequeño.
Siempre he sido partidario de los topes, aunque no he entendido por qué funcionan. Las pruebas han demostrado invariablemente su eficacia, aunque muy débil (la MO de la ST positiva aumentó, aunque no mucho). Al mismo tiempo, los topes que usé y uso ahora no son efectivos en sí mismos. Sus puntos de ruptura no son mejores que cualquier otro punto aleatorio. Pero, por alguna razón, no funcionaron bien, todavía. La pregunta es ¿por qué?
Mi teoría es simple. Como se mencionó anteriormente, en la escala de una distribución normal, la amplitud de una parada será equilibrada por su probabilidad de ejecución. Es decir, cuanto más amplio sea el stop, mayor será la pérdida en la que incurrirá, pero menos probable será su ejecución. Cuanto más estrecho sea el stop, menos pérdidas generará, pero más frecuentemente se activará. Como resultado, se mire como se mire, tenemos un efecto nulo de su uso. Pero sólo es cierto para la distribución normal, por ejemplo en los gráficos de paseo aleatorio. En realidad, los mercados no son generadores de números aleatorios, sino que obedecen a leyes económicas y su distribución no es normal, aunque sí muy cercana a ella. La distribución de cualquier mercado será alargada y habrá colas en sus bordes. Concretamente, dibujé a mano un diagrama básico, muy tosco e hipertrofiado, de la distribución de cualquier mercado. He dibujado este cuadro en mi rodilla y lo he construido a ojo (por cierto, así es como hacen los coches VAZ, a juzgar por sus anuncios), así que no juzguéis estrictamente:
¿Qué significa este esquema? En primer lugar, hay que tener mucho miedo a estas mismas colas. Son raros, pero si los cogemos desde la dirección equivocada, entraremos volando muy rápidamente. No sabemos cuándo vendrán ni su fuerza o vector, pero sabemos que vienen. Lo único que podemos hacer es cortarles el paso con topes duros. No hay herramienta más eficaz que una simple parada: está garantizado que afeitará esas colas, manteniéndolas fuera de los límites. Puede tomar cualquier valor como plantilla para el corte de pelo: un cierto número de desviaciones estándar o un valor ATR o un valor fijo expresado en pips. Lo que quieras, no importa mientras se afeiten las colas.
La segunda diferencia entre este patrón y la distribución normal es que está estirada, es decir, el mercado muestra la propiedad de reversión. Es más probable que el precio dé marcha atrás que que continúe su movimiento. Dado que las órdenes de stop son órdenes de "compra" o "venta" por encima o por debajo del precio actual, lo más probable es que el precio se invierta antes de llegar al stop (para los maximalistas, "lo más probable" no significa un 75% de probabilidad por un 25%, sino un 51% de probabilidad por un 49%). Si es así, el stop generará un poco menos de pérdidas de lo que debería en una distribución normal. Esta es la segunda ventaja de utilizar topes de protección.
Por la misma razón, el uso de niveles de beneficio (Take Profit) es mucho menos efectivo que el uso de stops de protección. En primer lugar, nunca cogemos las colas que se desarrollan a nuestro favor (porque también las cizallamos), y en segundo lugar, la probabilidad de que el precio no alcance la cantidad necesaria y se dé la vuelta es menor que la normal, por lo que perderemos más en los rendimientos que con la distribución normal. Por la misma razón, subir la parada también es ineficiente. La mayoría de las veces el precio se invertirá accidentalmente y se ejecutará nuestro pull stop, por lo que la mayoría de las veces no obtendremos beneficios.
En general, esta teoría predice con mucha precisión los efectos descubiertos por los maestros Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick y Larry Williams en sus libros "The Encyclopedia of Trading Strategies" y "The Long Term Successes of Short Term Trading". En particular, casi todas las estrategias en las que se sustituyeron las entradas por órdenes Limit mostraron resultados mucho mejores que en el caso de las órdenes Stop (piense usted mismo por qué). Larry Williams también tiene una respuesta clara: cualquier límite de beneficios (Take Profit) disminuirá el resultado final, sus pruebas prácticas lo confirman (véase el capítulo 3 "El secreto clave del trading a corto plazo").
Bueno, ya que tenemos que continuar, continuemos.
Esta es también la opinión de los expertos:
Esto parece lógico y cierto, dado que los stops se refieren específicamente al sistema de negociación y no a otra cosa. Las paradas definen los puntos de salida críticos, que son una gran suerte de encontrar. Basándose incluso en uno de estos puntos, se puede construir fácilmente un sistema de trading con un MO positivo. Sin embargo, puedo argumentar que cualquier, incluso un stop ineficaz (es decir, un stop que no utiliza un punto crítico del mercado) tendrá un efecto positivo, aunque sea muy pequeño.
Siempre he sido partidario de los topes, aunque no he entendido por qué funcionan. Las pruebas han demostrado invariablemente su eficacia, aunque muy débil (la MO de la ST positiva aumentó, aunque no mucho). Al mismo tiempo, los topes que usé y uso ahora no son efectivos en sí mismos. Sus puntos de ruptura no son mejores que cualquier otro punto aleatorio. Pero, por alguna razón, no funcionaron bien, todavía. La pregunta es ¿por qué?
Mi teoría es simple. Como se mencionó anteriormente, en la escala de una distribución normal, la amplitud de una parada será equilibrada por su probabilidad de ejecución. Es decir, cuanto más amplio sea el stop, mayor será la pérdida en la que incurrirá, pero menos probable será su ejecución. Cuanto más estrecho sea el stop, menos pérdidas generará, pero más frecuentemente se activará. Como resultado, se mire como se mire, tenemos un efecto nulo de su uso. Pero sólo es cierto para la distribución normal, por ejemplo en los gráficos de paseo aleatorio. En realidad, los mercados no son generadores de números aleatorios, sino que obedecen a leyes económicas y su distribución no es normal, aunque sí muy cercana a ella. La distribución de cualquier mercado será alargada y habrá colas en sus bordes. Concretamente, dibujé a mano un diagrama básico, muy tosco e hipertrofiado, de la distribución de cualquier mercado. He dibujado este cuadro en mi rodilla y lo he construido a ojo (por cierto, así es como hacen los coches VAZ, a juzgar por sus anuncios), así que no juzguéis estrictamente:
¿Qué significa este esquema? En primer lugar, hay que tener mucho miedo a estas mismas colas. Son raros, pero si los cogemos desde la dirección equivocada, entraremos volando muy rápidamente. No sabemos cuándo vendrán ni su fuerza o vector, pero sabemos que vienen. Lo único que podemos hacer es cortarles el paso con topes duros. No hay herramienta más eficaz que una simple parada: está garantizado que afeitará esas colas, manteniéndolas fuera de los límites. Puede tomar cualquier valor como plantilla para el corte de pelo: un cierto número de desviaciones estándar o un valor ATR o un valor fijo expresado en pips. Lo que quieras, no importa mientras se afeiten las colas.
La segunda diferencia entre este patrón y la distribución normal es que está estirada, es decir, el mercado muestra la propiedad de reversión. Es más probable que el precio dé marcha atrás que que continúe su movimiento. Dado que las órdenes de stop son órdenes de "compra" o "venta" por encima o por debajo del precio actual, lo más probable es que el precio se invierta antes de llegar al stop (para los maximalistas, "lo más probable" no significa un 75% de probabilidad por un 25%, sino un 51% de probabilidad por un 49%). Si es así, el stop generará un poco menos de pérdidas de lo que debería en una distribución normal. Esta es la segunda ventaja de utilizar topes de protección.
Por la misma razón, el uso de niveles de beneficio (Take Profit) es mucho menos efectivo que el uso de stops de protección. En primer lugar, nunca cogemos las colas que se desarrollan a nuestro favor (porque también las cizallamos), y en segundo lugar, la probabilidad de que el precio no alcance la cantidad necesaria y se dé la vuelta es menor que la normal, por lo que perderemos más en los rendimientos que con la distribución normal. Por la misma razón, subir la parada también es ineficiente. La mayoría de las veces el precio se invertirá accidentalmente y se ejecutará nuestro pull stop, por lo que la mayoría de las veces no obtendremos beneficios.
En general, esta teoría predice con mucha precisión los efectos descubiertos por los maestros Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick y Larry Williams en sus libros "The Encyclopedia of Trading Strategies" y "The Long Term Successes of Short Term Trading". En particular, casi todas las estrategias en las que se sustituyeron las entradas por órdenes Limit mostraron resultados mucho mejores que en el caso de las órdenes Stop (piense usted mismo por qué). Larry Williams tiene una respuesta inequívoca: cualquier límite de beneficios (Take Profit) disminuirá el resultado final, sus pruebas prácticas lo confirman (véase el capítulo 3 "El secreto clave del trading a corto plazo").
. Lo único que queda por hacer es añadir código para que muestre beneficios, al menos un poco. Pero eso es todo. :)))
Tengo algo de la antigua. Indagaré por ahí, quizás encuentre algunas fotos (sin stop y con stop). El código en sí con un modus operandi positivo no está en mis planes para exponerlo, así que no juzguen.
Tenía algunos de los antiguos. Indagaré a ver si encuentro alguna foto (sin parada y con parada). No pienso publicar el código en sí con un modus operandi positivo, así que no te desanimes.
Sí, no necesitas un modus operandi positivo. Es necesario que al menos sea visible. :))
Una buena cuenta requeriría un experto especial para investigar la eficacia de las paradas protectoras aleatorias. Los sistemas de negociación dirigidos no son del todo adecuados para este fin, ya que los resultados pueden verse distorsionados por las propiedades no aleatorias del sistema de negociación. El trabajo de este Asesor Experto debe basarse en un generador de números aleatorios. En definitiva, es una solución bastante sencilla, pues realmente no puedo dedicar varios días a crearla. Si alguien está interesado en practicar la programación y apoyar realmente la conversación entre los científicos, pero estoy dispuesto a dar los términos de referencia. Al utilizar topes en ella, deberíamos observar ciertos efectos predichos por la teoría. En general, que está interesado en povodit por el bien de la ciencia - escribir aquí.
p.d. Sinceramente, no sé hasta qué punto esta teoría es sólida, pero tiene pruebas prácticas indirectas.
Algunos recomiendan Stop Loss, otros gritan Stop-Limit Order, mientras que otros dicen que ¡el bloqueo es malo!
Imho - depende de la estrategia, si la estrategia es al revés - entonces Stop loss, si la estrategia tiene 10-20 pips - puede utilizar lotes también
Bueno, si quieren seguir, sigamos.
También existe la opinión de los hombres cultos: ...
Sigo sin entender qué es exactamente lo que argumentabas de mi declaración.
La segunda diferencia entre este patrón y la distribución normal es que es alargada, es decir, el mercado presenta una propiedad de retorno. Es más probable que el precio retroceda en lugar de continuar su movimiento...
Depende de la clasificación de las series temporales que se adopte. Si se investigan los retrocesos basados en los enfoques EZ, entonces sí, habrá más a menudo/siempre un retroceso. Pero si se utilizan otras clasificaciones, como las paradas en puntos arbitrarios o se comparan las estadísticas de los segmentos ZZ, se obtendrá aproximadamente un 50/50.
¿Es su diagrama una estadística de retorno, es decir, x(n)-x(n-1)? Si es así, ¿qué tiene que ver lo que dice con los retornados? ¿O tiene una duración de la transacción inferior a un recuento? Me parece correcto utilizar la función estructural del proceso o la ley del doble logaritmo para este tipo de razonamiento, en lugar del GLISTograma de primeras cuentas.
PD: y sobre todo no te fíes de los apellidos Katz, esos apellidos, pueden tener fines muy diferentes :o)
Sigo sin entender qué es exactamente lo que argumentabas de mi declaración.
Depende de la clasificación de las series temporales que se adopte. Si se investigan los retrocesos basados en los enfoques ZZ, entonces sí, habrá más a menudo/siempre un retroceso. Pero si se utilizan otras clasificaciones, como paradas en puntos arbitrarios o se comparan las estadísticas de los segmentos ZZ, se obtendrá aproximadamente un 50/50.
¿Es su diagrama una estadística de retorno, es decir, x(n)-x(n-1)? Si es así, ¿qué tiene que ver lo que dice con los retornados? ¿O tiene una duración de la transacción inferior a un recuento? Me parece correcto utilizar la función estructural del proceso o la ley del doble logaritmo para este tipo de razonamiento, en lugar del GLISTograma de primeras cuentas.
PD: y sobre todo no te fíes de los apellidos Katz, esos apellidos, pueden tener fines muy diferentes :o)
¿Quieres llamar a Katz?
-- Sabes, Shura", continuó Panikovsky, "de alguna manera dejé de confiar en Bender. Está haciendo algo mal.
-- ¡Bueno, bueno! --dijo Balaganov amenazadoramente. --No te han preguntado.
-- No, en serio. Siento un gran respeto por Ostap Ibrahimovich: ¡es todo un hombre! Incluso el Pound, - ya sabes cómo respeto al Pound, - dijo sobre Bender, que es una cabeza. Pero te diré, Shura:
¡Aplastar al burro! Por Dios, es un tonto. Es una persona miserable e insignificante. Y no tengo nada contra Bender. Pero hay algo que no me gusta. Te diré, Shura, como uno de los míos...
No, no necesito a Katz. Soy mi propio Katz).