Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 23
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más, vamos a conseguir algo concreto en el estudio. Echemos un vistazo juntos.
Sí, por ejemplo, qué hay de malo en un sintético así:
Bien, digamos que la gente construye algún supersintético, la pregunta sigue siendo cuánto durará este canal sintético...
Sí, por ejemplo, lo que está mal con este tipo de sintético:
Fuera de tema. Este tipo de canales se discuten aquí, por ejemplo.
Sólo en el tema, porque quieres obtener un comportamiento relativamente predecible de un sintético.
Por muy sofisticado que sea este sintético, acabará por construirse sobre los mayores,
y las mayores se comportan como lo hacen, así que no creo que la complejidad del sintético lo haga más predecible.
El nombre del hilo sigue siendo relevante.
Se trata del análisis del movimiento conjunto de los instrumentos financieros (> 2). Los sintéticos son un caso especial de este análisis, por lo que se trata aquí.
Su ejemplo, por desgracia, no se ajusta al tema. El nombre del tema se da a propósito para filtrar variantes similares (monoFI) y ligeramente diferentes (biFI).
Les pido que sean comprensivos con este hecho.
MetaDriver:
Es decir, se intenta "conducir" el sintético hacia una "tendencia pura" o un "plano puro" al compilar la cartera,
Y luego tenerlo basado en uno de los dos supuestos de cuento de hadas 1) "Si hay una tendencia, continuará" 2) "El precio siempre vuelve".
Lo que quiero decir es que todo esto me parece un poco absurdo (bueno para ser sincero, simplemente poco rentable). ¿Por qué? Las propias citas.
no suelen quedarse en un solo cuento durante mucho tiempo, les gusta la variedad.
Lo más interesante es la capacidad de tener en cuenta la probabilidad de faroles del mercado y casi cualquier tipo de crisis en la cartera. En otras palabras, en lugar de esperar un milagro, deberíamos añadir a la matriz de pagos la situación en la que el mercado se desvía y volver a calcularla. Nos dan otra cartera, pero con una contingencia ya prevista. Y funciona extrañamente.
La cuestión es que cuando formamos la cartera por historia, la obtenemos de una forma que hubiera sido rentable hace N bares. Si hubiéramos entrado en el mercado, habríamos obtenido la totalidad de los beneficios sin ninguna reducción. Pero el tren partió hace mucho tiempo, y si intentamos subirnos justo ahora, hay una alta probabilidad de que nos encontremos con cualquier cosa: una corrección, un retroceso o una intervención del Banco Central. Por lo tanto, tiene sentido añadir a su cartera esta situación no prevista anteriormente, en lugar de confiar en un milagro, según el cual el mercado "seguirá" moviéndose en la misma línea. La ingenua esperanza de milagros de "estabilidad" del mercado tiende a fracasar: los instrumentos financieros no son estacionarios.
Lo más interesante es la capacidad de prever la probabilidad de los faroles del mercado y casi cualquier crisis en la cartera. Es decir, en pocas palabras, no espere un milagro, sino que añada a la matriz de pagos utilizada para calcular la cartera la situación cuando el mercado se desvíe y vuelva a calcularla. Nos dan otra cartera, pero con una contingencia ya prevista. Y funciona, curiosamente.
Si es posible, especifique cómo hacer esa cartera diferente, que ya incluirá la probabilidad de farol del mercado.
Elemental, Watson. Voltea uno de los gráficos (barras) 180 grados en los datos históricos. Y vuelve a calcular. Por ejemplo, si hacemos una matriz de pagos value[][] para la cartera, en cada celda de la cual ponemos, value[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], donde i es el número de barra, j es el índice del IF, s[j] es el símbolo del j-ésimo IF, entonces para una de las barras - i, todas las celdas se recalculan como: valor[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], para todo j.
Es decir, si la cartera se genera en N barras, será totalmente coherente con los datos históricos en N-1 barras y totalmente incoherente con ellos en una de ellas. Esta cartera tiene un rendimiento mucho peor que el ajuste, pero ya no es un ajuste del 100%.
MetaDriver:
Es decir, se intenta "conducir" el sintético hacia una "tendencia puramente" o "puramente plana". ¿Por qué? Las propias citasLa estrategia de trading no tiende a quedarse en un solo cuento durante mucho tiempo, le gusta la variedad.
Algunos están llevando claramente el sintético a un plano o tendencia. Esto, por supuesto, no debería hacerse. Porque conducir un sintético en cualquier curva es un ajuste.
Es diferente si se buscan correlaciones. Por ejemplo, usted tiene un FI - EURUSD, y otro - también EURUSD. Pero no sabes sus nombres. Sólo tienes su historia.
Tiene que haber un método que encuentre correlaciones. Se ha sugerido un método de este tipo.
Nótese que se ha propuesto un método para encontrar correlaciones, no sintéticos para el comercio.
Las correlaciones se definen como factores de ponderación. Por ejemplo, si se toma la IF con el mayor coeficiente y otra con el menor, su cruce en la historia tendrá el gráfico más "amplio". Un ejemplo elemental de un spread FI es el GBPJPY.
Imagínese que la GBPJPY no cotiza en bolsa, pero sí lo hace en las principales. ¿Quién le impide encontrar correlaciones entre las principales divisas y crear justificadamente un sintético GBPJPY basado en el principio sugerido anteriormente?
Del mismo modo, puede crear cualquier tipo de síntesis sobre la base de las correlaciones encontradas.
Se pueden evaluar las correlaciones estadísticamente. Observa cómo cambian los coeficientes en la historia y saca las conclusiones oportunas.
Pero no digas que es un ajuste. Si no, entonces todo es un ajuste, porque siempre tienes BackTest en forma de historia, y OOS en forma de futuro.
Por alguna razón hay confianza en el GBPJPY por parte de muchos. ¿Por qué entonces no confiar igualmente en el historial de su sintético, que podría ser el mismo GBPJPY, o algo más?
La base son las relaciones. Y un sintético (diseñado para comerciar) debe utilizarlos. No debe ser plana ni con tendencia. Sólo tiene que utilizar las correlaciones existentes de forma razonable (estadística).
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