Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 22

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CC no está ni remotamente fundamentado. En su día fue simplemente un truco como uno de los primeros indicadores multidivisa.
 
hrenfx:
La CC no está justificada ni siquiera mínimamente. En su momento fue sólo un truco como uno de los primeros indicadores multidivisa.

Hablemos de por qué no crees que esté justificado. Tengo argumentos, o más bien preguntas:

1. Suavizar con mashups: ¿es necesario? ¿Por qué planchar algo que debería ser más o menos estable durante un tiempo razonablemente largo?

2. ¿Por qué jugar a la baja y no al alza? Incluso una moneda con un índice máximo puede seguir atacando durante un tiempo más, y durante bastante tiempo.

3. ¿Por qué se elige una función tan extraña de los movimientos de pares: la suma de los signos? Ciertamente, no hay un razonamiento basado en el estado...

Además, puedo demostrar fácilmente que si no hay suavización, entonces en cualquier momento habrá una moneda Líder (que sube en relación con todas las demás en el conjunto de pares) y una moneda Perdedora (que baja). En consecuencia, la mejor entrada sería comprar Leader/Loser (vender Loser/Leader). Esto no es bueno, ya que hay una entrada de este tipo en cualquier momento. Pero los pares no están en el impulso todo el tiempo, pasan a estar en plano... Necesitamos un nivel razonable de movimiento mínimo, que pueda ser considerado como tal, y todo lo que esté por debajo de él debe ser cortado como un movimiento cero.

 
Mathemat:

Hablemos de por qué cree que no está justificado.

Para mí la SS se percibe como un chamanismo autodestructivo con gráficos. De su descripción:

Cabe señalar que, en un principio, se desarrolló el indicador Complex_Pair, pero éste requería bastantes recursos. Más tarde, durante la investigación se descubrió otro principio de hacer el mismo indicador, pero utilizando un algoritmo muy rápido que permite extraer la misma información, pero sólo desde el gráfico de precios de la divisa por separado. A pesar de que Complex_Pair y Complex_Pair1 adquieren los datos de formas completamente diferentes, la similitud visual entre ellos fue absoluta en los marcos temporales más altos. En marcos temporales más pequeños, hubo algunas diferencias, pero Complex_Pair1, puede funcionar con cualquier instrumento financiero, ya sean acciones, futuros o materias primas.

¿Cómo podemos hablar aquí de multimoneda? Cuando las MAs multidivisas son la diferencia entre dos monedas.

Si no estamos hablando de la aplicación de la SS en sí, sino de la idea de encontrar a los "más fuertes" y a los "más débiles" es otra cosa.

O dicho de otro modo: clasificar las monedas por su fuerza.

 

Así que, resumen.

1. SS es chamanismo. Recuerdo este comentario de Semenych . Y sugiere que no parece haber ninguna multidivisa allí. ¿Quizás el punto del problema está en el algoritmo de cálculo?

2. Sintéticos en el cálculo de estacionariedad (canalización) - sin justificación. El empirismo.

3. ¿qué más se le ocurre? De alguna manera, creo que hubo un post de IgorM. Pero era un offtopic, ya que el post se refería a la arbitrabilidad en una sola IF. Supongamos que tomamos dos indicadores cuya diferencia vuelve más o menos a la media y abrimos cuando esta diferencia es demasiado alta. No lo he probado.

 
A pesar de que Complex_Pair y Complex_Pair1 reciben los datos de forma absolutamente diferente, la similitud visual de los mismos en los plazos más altos fue absoluta. En marcos temporales más pequeños, hubo diferencias, pero Complex_Pair1, puede funcionar con cualquier instrumento financiero, ya sean acciones, futuros o materias primas.

parece que (CC) cometió un error en el código del indicador, faltaba un comando de ruptura en los cálculos del interruptor para TF....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. ¿qué más se le ocurre? Hubo un post de IgorM una vez, creo. Pero era un off-topic, porque el post se refería a la arbitrabilidad de un solo IF. Al igual que tomamos dos índices, cuya diferencia vuelve más o menos a la media, y abrimos cuando esta diferencia se sale de la escala. No lo he probado.

Offtopic:

La MA es un gran indicador. A continuación se muestra el EURUSD y la diferencia media exponencial y su distribución:

Genial para intercambiar esto... si no fuera por un PERO: la MA no se puede negociar.

Es decir, no se puede comprar EURUSD y vender su MA al mismo tiempo. De lo contrario, sería un comercio de pares de salchichas.

 

No se puede hacer todo a la vez, por supuesto. Puede acumular una oscilación durante un tiempo y luego, en un momento rentable, tomarla y bloquearla con una operación de precio inverso. He estado observando las estadísticas. A veces no es tan bueno (puede tardar mucho en acumularse, es decir, esperar el momento adecuado). Existen algunos teoremas en la teoría del estatarbitraje sobre el momento en que se invierten los tipos bajo supuestos generales sobre la naturaleza del proceso.

Pero eso es offtopic.

P.D. Tengo un par de ideas sobre cómo tratar de cruzar Semenych con los sintéticos. Intentaré formalizar algo más tarde.

 
Mathemat:

3. ¿qué más se le ocurre? Una vez hubo un post de IgorM, creo. Pero era un off-topic, porque el post se refería a la arbitrabilidad de un solo IF. Al igual que tomamos dos índices, cuya diferencia vuelve más o menos a la media, y abrimos cuando esta diferencia se sale de la escala. No lo he probado.


un tema antiguo - ya no lo uso, se trata de "atrapar velas" - se atrapan velas, pero cuando la FI "se calma" esta estrategia empieza a perder depósitos durante los cambios de mini-tendencia

ahora analizo el IF como un mecanismo de mercado - veo muchas más dependencias, tanto relacionadas con la hora de cierre de la barra como con el mejor precio del periodo

para el sábado:imho - una estrategia rentable no debe funcionar por el mecanismo propuesto por topikstarterom, la única cosa que usted puede tomar de stat.Arbitrage es hacer una predicción de que el dólar principal fluyó en el otro - es decir, encontrar una moneda que dependerá sólo de la tasa de sus cruces, pero no en el dólar, creo que es particularmente buscar para nada - por lo general el yen sirve como un amortiguador en el exceso de oferta de dólares en las monedas europeas

 

Para los que se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis del movimiento conjunto de las fintechs (> 2).

Una extraña búsqueda de extraños sintéticos.

Estos "sintéticos" ya abundan entre los instrumentos del personal.

Siempre se pueden encontrar "sintéticos" entre ellos, que mantienen canales normales en las agendas durante meses.

 
más, tengamos algo concreto en el estudio. Echemos un vistazo juntos.
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