Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 15
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EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 deben estar cointegrados. Obviamente, esto sería si todos los coeficientes fueran iguales a 1/3.
No es así.
La cointegración teórica se producirá cuando el vector de volumen de EURUSD, GBPUSD, EURGBP respectivamente sea igual a (1, -EURGBP_0, -1) (o sea proporcional a él). No se tiene en cuenta la conversión del tipo de cambio a la moneda de la cuenta (por ejemplo, USD). Hay que "cointegrar" el patrimonio de la cuenta, no sólo las cifras del tipo de cambio.
El segundo componente del vector es el tipo de cambio EURGBP en el momento de la apertura de los tres. Lo he comprobado en el script de Xupypr.
¿Tal vez el mismo error se encuentra en el Reciclaje también?
P.D. Puedo proporcionar el cálculo, es sencillo.
P.D. No trabajo con productos. Yo trabajo con sumas, es decir, con lo que realmente podemos negociar. Sólo ahora me he dado cuenta de que tiene un producto, es decir, algo así como un índice :)
Creo que es necesario ver los índices de las monedas que se utilizan para el comercio.
Cross es una síntesis elemental de dos carreras.
Un índice es una síntesis de los principales con ponderaciones casi definidas.
Si se añade un sintético de este tipo a un conjunto de mayores, se obtiene un "anillo". Es decir, los índices (así como los cruces) no contienen ninguna información adicional en comparación con los mayores.
hmmm... 0,3EurUsd 0,3GbpUsd <> 0,3EurGbp....... su indicador está mintiendo ....
El índice es una síntesis de las especialidades con unos coeficientes de ponderación casi fijos.
No utilizo los coeficientes de ponderación de los "mayores",
De hecho, tendría que girar mi cerebro en algún lugar drásticamente para encontrar algo.
Girando:
Tienes 1000 dólares. Sabe que algún FI ha subido un 1%. Esto significa que si hubiera invertido sus 1.000 dólares en ese FI (comprado) al principio de la subida, la rentabilidad habría sido del 1% - 10 dólares.
¿Qué significa invertir 1.000 dólares en una IF? Significa que compras o vendes 1.000 dólares de FI.
Ejemplos:
Por lo tanto, si de repente quiere comprar EURUSD a 333 dólares, vender GBPUSD a 333 dólares y vender EURGBP a 333 dólares, no obtendrá ninguna ganancia, sino que obtendrá una deducción por los costes de la operación.
Los 333 dólares son el margen (garantía) que pagarás cuando compres/vendas el FI.
Quítate de la cabeza esos pipsdólares y demás chorradas. ¿Por qué complicar las cosas? ¿Cómo va a operar si una IF tiene como moneda base el USD y otra el EUR? ¿Y si hay un montón de monedas base?
Toda esta tontería de los pips y los lotes debería olvidarse como un mal sueño. Existe un concepto de inversión a través de la compra y venta de IFs, la compra y venta de una cartera, la compra y venta de TSs...
El reciclaje en particular y a partir de estas consideraciones es universal.
Entonces no estamos hablando de cointegración sino de otra cosa. Entonces, ¿quieres mostrar el cálculo o no? Me refiero a un cálculo que demuestre que a un determinado ratio de lotes con EURUSD, GBPUSD y EURGBP abiertos al mismo tiempo la renta variable es estacionaria? Bueno, sin contar los costes, por supuesto (spreads, comisiones, swaps).
mostrarme, por supuesto...
---
A su vez, para vender GbpJpy comprar GbpChf = comprar ChfJpy
Vender GbpJpy - Lote = 1
Comprar GbpChf - Lote = 1
Comprar ChfJpy - Lote igual al precio de apertura de Comprar GbpChf :)
Por lo tanto, si de repente quiere comprar EURUSD a 333 dólares, vender GBPUSD a 333 dólares y vender EURGBP a 333 dólares, no obtendrá ningún beneficio, sino que obtendrá un descuento por los costes de la operación.
333 dólares es el margen (garantía) que pagarás cuando compres/vendas FI.
En rojo: cuando se vende EURGBP a 333 dólares, entonces sí se vende EUR a 333 dólares, pero se vende GBP más bajo y no se obtiene un bloqueo
azul - todo depende de hacia dónde vaya el precio, los coeficientes no son iguales.
Entonces no estamos hablando de cointegración, sino de otra cosa. Entonces, ¿quieres mostrar el cálculo o no? Me refiero a un cálculo que demuestre que a una determinada relación de lotes y con el EURUSD, el GBPUSD y el EURGBP abiertos al mismo tiempo, la renta variable es estacionaria... Bueno, sin contar los costes (spreads, comisiones, swaps), por supuesto.
mostrarme, por supuesto...
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A su vez, para vender GbpJpy comprar GbpChf = comprar ChfJpy
Vender GbpJpy - Lote = 1
Comprar GbpChf - Lote = 1
Comprar ChfJpy - Lote igual al precio de apertura de Comprar GbpChf :)
Parece ser cierto.
Lo que hay que mostrar, todo está claro. Hay tres monedas: EUR, GBP y USD. Dicen que puede ser más sencillo, pero para mí lo es:
_0 - tipo de cambio en la apertura, sin cero - cierre (en cualquier momento)
Moneda de depósito - usd
Triple EUR/GBP/USD, abrimos los tres pares. Aquí están las fórmulas para cambiar la equidad (L, M, N - volúmenes en lotes):
1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 eliminado, innecesario)
Beneficio del papel (patrimonio) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
Se obtienen tres paréntesis.
El primero se puede reducir a cero cuando L + N = 0.
El segundo se mantiene constante y sólo depende de las condiciones de apertura de la posición.
El tercero se puede poner a cero cuando M = N * eurgbp_0.
Esto significa que, en estas condiciones, el beneficio no depende del comportamiento posterior de todos los pares y es igual a -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).
Dejemos L = 1 por comodidad, entonces N = -1, M = -eurgbp_0.
En consecuencia, el beneficio es igual a -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), es decir, es igual a cero. Aquí se descuidan los diferenciales de los pares. De hecho, este resultado era de esperar: si un beneficio fijo es igual a algo, es igual a cero :).