Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 11
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Buceando temporalmente en forexfactory.com, es interesante y sin inundaciones. Por ejemplo, aquí está este hilo: Co-integración en forex.
P.D. También hay un enlace a un blog sobre cointegración #regresión. Es cierto, el enlace está roto.
Lamentablemente, no hay prácticamente nada en ForexFactory sobre el tema.
Desde aquí:
Puede encontrar material masticado sobre regresiones, correlaciones y mucho más con ejemplos, gráficos y archivos de Excel en los enlaces que hay.
Los dos gráficos anteriores muestran que no es necesario contar con la correlación durante grandes períodos. Deberíamos construir BP QC, y analizarlo, y de ahí saldrá la cointegración. Es decir, un simple reordenamiento del sintético.
No, no, hay algo en el punto. Tal vez sea todo un disparate, pero es interesante leerlo:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
Desde mi punto de vista, todo esto es una tontería. Estirar el mercado de las fórmulas, sin justificación alguna. No se ha investigado la comerciabilidad. Sólo se muestran diferentes variantes de "tirar".
Obsérvese que la cuestión principal, la diferencia entre un mercado real y un mercado aleatorio, no se aborda en absoluto. La perniciosa influencia de las teorías de la cartera y delanálisis de correlación-dispersión-regresión se rastrea por todas partes. Y cuantas más páginas, álgebra matricial, signos integrales y modelos (GARCH y similares), más genial.
Y, sin embargo, es muy sencillo. No he encontrado una definición matemática de cointegración. Intentaré dar una...
La ventana inferior muestra el sintético con los pesos de la ventana superior. Entre las líneas azules verticales está el intervalo de construcción sintético, detrás de las líneas está el OOS.
Al decir que necesitamos que el sintético no pierda sus propiedades rápidamente, me refería a que en el OOS se comportara de forma similar a como se comportó en el intervalo de construcción. Ver:
Las líneas horizontales de puntos que aparecen debajo son los niveles de OOS del sintético en el intervalo de construcción. Así que, lo que vemos. Cuanto más a la derecha (a la izquierda, si operáramos en el pasado, no en el futuro) del intervalo de trazado, más fuertes serán las propiedades sintéticas (canal horizontal). Podemos ver que en la frontera derecha del canal, el precio del sintético superó el nivel -SCO (podríamos tomar otro nivel). ¿Por qué no comprar el sintético en ese momento? Lo compramos. Esperamos a que el sintético se "desplome" - el precio se pondrá a cero (triángulo pequeño rojo). Salir de la posición. Eso es todo, ya no usamos este sintético. En cada barra tendremos un nuevo sintético. El vídeo que mencioné anteriormente lo muestra todo en dinámica...
Y ahora sobre la definición clara de cointegración, que por alguna razón no se encuentra en ninguna parte. Ver el sintético en el intervalo de construcción (ampliado):
Sus extremos locales están conectados por líneas blancas y verdes. Los extremos están conectados de la siguiente manera:
1. Fijar el valor de N - la distancia mínima de un extremo al cero sintético (el centro del canal).
2. Todos los extremos coincidentes se conectarán de manera que los extremos vecinos estén en el lado opuesto de cero.
La cointegración de varios IF es el beneficio que se podría haber obtenido negociando el sintético de estos IF en el intervalo de su construcción. Siempre que el tamaño de la operación no sea inferior a 2*N.
Es decir, en nuestro caso la cointegración es igual a la suma de rodillas de la curva blanca (verde - N mayor).
Entonces hay un deseo inmediato de obtener un sintético con la máxima cointegración. ¿Pero es correcto? Arriba se ve un sintético que tiene una varianza mínima. Este tipo de síntesis, como se ha mostrado anteriormente, aprovecha las relaciones del mercado. ¿Una síntesis de máxima cointegración utilizaría las interrelaciones del mercado? No lo sé exactamente.
El problema matemático de encontrar un sintético con la máxima cointegración pertenece a la clase de la optimización. Se resuelve mediante métodos numéricos.
¿Un simple ejemplo de mayores beneficios?
Sin embargo, si añades los gráficos de FI después de OOS, verás que hay un beneficio MAYOR...
¿está utilizando la idea descrita en la revista http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 quasiarbitrage", a juzgar por el conjunto de indicadores en la captura de pantalla?