Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 8
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Es posible crear un sintético que fluctúe más que el coste total. Pero para estas estrategias, la velocidad de recepción de datos y de ejecución de órdenes es importante.
¿Te refieres a los sintéticos como (eurusd/gbpusd)-eurgbp?
Sí, así. Naturalmente, hay que recalcular correctamente a partir de los sintéticos de ascenso y de oferta.
Justificar.
Estas estrategias son una de las verdaderas formas de ganar dinero en la bolsa. Por eso son de interés para los participantes más avanzados técnicamente. Los comerciantes con MT (con internet lento, etc.) no podrán competir con ellos.
Si no me crees, ve y pruébalo :)
Sí, como éste. Naturalmente, hay que recalcular correctamente a partir de los sintéticos de asc y de oferta.
Estas estrategias son una de las verdaderas formas de ganar dinero en la bolsa. Por eso son de interés para los participantes más avanzados técnicamente. El comerciante de MT (con internet lento, etc.) no podrá competir con ellos.
La plataforma no tiene nada que ver, la discusión es sobre el análisis del mercado, como se indica en el título del hilo.
El ejemplo que has puesto es de alta frecuencia trivial (basado en relaciones funcionales casi rígidas), que operan con ineficiencias de mercado a corto plazo y que por ello tienen problemas de liquidez permanentes: los beneficios crecen linealmente. Este tipo de estrategias se pueden observar entre los líderes de la competencia. No conozco este tipo de estrategias en el mercado más líquido (FOREX).
El arbitraje de estadísticas no requiere necesariamente una negociación de alta frecuencia. Cuanto más largo sea el intervalo de construcción de un sintético, más largo será el cálculo de la operación.
Estaba pensando en algo nuevo, estoy de acuerdo con MT, es poco probable que funcione, hay un motor de arbitraje en la base de código, está bien implementado, pero no es viable en la aplicación práctica.
Esto es nuevo, todavía no le has cogido el tranquillo. En concreto, puede tratarse de un estatarbitraje, pero puede ser un arbitraje de divisas y no de dos instrumentos financieros. El arbitraje de estrellas no requiere una ejecución especialmente buena, ya que los objetivos no son puntos.
El principal problema no está en la selección de los instrumentos (es trivial - digamos, todos los pares que implican a la GBP, el EUR y el USD), sino en el "aflojamiento" correcto de su combinación perfectamente equilibrada ("vector de cointegración"). Ya ahora veo dos posibilidades fundamentalmente diferentes para ese desenredo. Pero hay que hacerlo con prudencia y sólo una parte de los sistemas resultantes puede calificarse de estatarbitrarios.La plataforma no tiene nada que ver, hay una discusión sobre el análisis del mercado en el título del tema.
Puede intentar arbitrar divisas enviando órdenes por teléfono. Incluso puedo adivinar lo que saldrá de él :)
No conozco este tipo de estrategias en el mercado más líquido (FOREX).
Obviamente, en forex, estas estrategias están disponibles para un número limitado de participantes (y no tienen problemas de liquidez, porque forex - como usted dijo, el mercado más líquido).
El arbitraje de las estadísticas no requiere necesariamente una negociación de alta frecuencia
Estoy de acuerdo. Pero yo no llamaría arbitraje a (eurusd/gbpusd)-eurgbp stat.
Cuanto más largo sea el intervalo de construcción fijado para el sintético, más lejos estará el objetivo a negociar.
Y el menor es el beneficio obtenido. No se debe al aumento de la duración de los acuerdos, sino al hecho de que los participantes más ágiles ya han tomado los pedidos más rentables :)
El mayor problema no radica en la selección de los instrumentos (que es trivial, por ejemplo, todos los pares que incluyen la GBP, el EUR y el USD), sino en la correcta "flexibilización" de su combinación perfectamente equilibrada ("vector de cointegración"). Ya ahora veo dos posibilidades fundamentalmente diferentes para ese desenredo. Pero hay que hacerlo con prudencia y sólo una parte de los sistemas resultantes puede calificarse de estatarbitrarios.
Esto es nuevo, todavía no le has cogido el tranquillo. En concreto, puede tratarse de un estatarbitraje, pero puede ser un arbitraje de divisas y no de dos instrumentos financieros. El arbitraje de estrellas no requiere una ejecución especialmente buena, ya que los objetivos no son los puntos.
El principal problema no está en la selección de los instrumentos (es trivial, por ejemplo, todos los pares, incluidos la GBP, el EUR y el USD), sino en la correcta "flexibilización" de su combinación idealmente equilibrada ("vector de cointegración"). Ya ahora veo dos posibilidades fundamentalmente diferentes para ese desenredo. Pero hay que hacerlo con prudencia y sólo una parte de los sistemas resultantes puede calificarse de estatarbitrarios.Obviamente, en forex estas estrategias están disponibles para un número limitado de participantes (y no tienen problemas de liquidez ya que forex es, como has dicho, el mercado más líquido).
Con el arbitraje puro entre diferentes ECN FOREX-plataformas en el momento de la publicación de noticias estoy familiarizado no de oídas. La liquidez es pequeña allí.
Estoy de acuerdo. Pero yo no llamaría a (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitrage.
Esta situación se describe más arriba.
Y cuanto más pequeño sea el beneficio. No por los tratos más largos, sino por el hecho de que los participantes más ágiles ya han tomado los pedidos más sabrosos :)
Lo más importante para nosotros es mantener la propiedad sintética (canal horizontal) al menos ligeramente a la derecha de su intervalo de construcción - en Out of Sample.