Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 6
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¿Con este método?
Sugiero que quienes no estén de acuerdo con esta expresión demuestren matemáticamente lo contrario y presenten las pruebas al público.
De hecho, puedes tener hasta diez:
Cualquier buen alumno de 3º de la ESO es capaz de calcular la correlación si se le explica cómo y qué hay que sumar y multiplicar.
El tema de los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman se ha tratado al máximo en este recurso.
Por favor, cíñete al tema del hilo, que tiene desigualdades estrictas (> 2) en el título.
El tema (específicamente en >2) es ilimitado.
Las correlaciones están bien. Se trata de tratar teóricamente la cointegración (para tres pares atados en un anillo, el vector de cointegración es elemental).
Lo principal es tratar de "aflojar correctamente" el vector de cointegración. Dónde aflojarla, con qué criterios, es la cuestión.
Teoría de la forma de equilibrio de mais_
( verdadero para 2 )
Los hechos están ahí. Se necesita un instrumento sintético para que tenga algún tipo de sentido económico (¿la suma de todos los pares es qué? ¿y si sumo los precios de 40.000 instrumentos?)
Y los hechos están en los lugares más destacados. En lugar de pensar que es mejor asumirlo en la barbilla, ¿eh, sanyooooook?
Para ser honesto, ni siquiera puedo imaginar tal técnica. Sobre todo porque todas las posiciones de la cartera tendrán que invertirse durante el rebote, y de ahí la pérdida de spreads para cada par. Al menos los niveles del canal deberían ser lo suficientemente amplios como para evitar una pérdida significativa de los diferenciales en la inversión. Por no hablar de que la inversión de las posiciones de toda la cartera no es una tarea fácil. Incluso los operadores de pips que operan con un par de rebote pueden tener problemas con la inversión de posiciones. Y cuando haya muchos pares, tendremos muchos problemas de ocupación de los canales comerciales.
La cartera de pares comprados y vendidos y mantenidos es otra cosa. Una vez que se abre una vez, y si las tendencias son estables, no es necesario volver a hacerla. En algunos casos, sólo se agita parcialmente.