Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 2
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Todo se puede crear en la historia.
no hay ninguna historia involucrada.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Gracias por el enlace.
Allí el autor da el método a través de una regresión lineal multivariada unilateral.
El autor también muestra los resultados en un vídeo.
Voy a publicar de forma similar uno de mis resultados.
Se llama mucho más corto que el sub, es decir, inversión de cartera. Es evidente que los pioneros no te entienden, por mucho que intenten cambiar el nombre, pero la esencia no cambiará. Todo se puede crear en la historia.
Arriba ha traído un vídeo. Entre las líneas azules verticales están los factores de ponderación. Por eso hay un gran canal en esta construcción intralínea. Detrás de las líneas está Fuera de Muestra.
La inversión en carteras y la búsqueda de correlaciones de mercado tienen mucho en común, pero están separadas por mí.
P.D. Desde aquí:
Al método matricial no le importa la naturaleza de los BPs iniciales. Si es SB (paseos aleatorios), Recycle seguirá encontrando dependencias en la ventana final. Aunque, por supuesto, no hay dependencias ya que SB es una martingala pura. Eso es lo que sería: estirar el gráfico para que se ajuste a las fórmulas.
ZS: Tengo una pregunta para ti: ¿es posible crear un sintético que esté siempre en un canal mayor que la suma de los diferenciales de los instrumentos en ese sintético?
Es posible.
Puedes hacerlo.
No me interesa el comercio de pares. Interesado en los métodos para crear carteras neutrales al mercado y carteras óptimas para estrategias neutrales al mercado. Así como otros puntos de vista sobre el análisis y el comercio de múltiples tarifas.
Me gustaría añadir - de todas formas - que al final todo se reducirá a un caso especial de Pair trading :) -
Para conseguir un poco de equidad fija - tendría que hacer - 1 moneda contra una cesta - o una cesta contra una cesta... y así... recalcular todo el grupo de monedas cada barra no es práctico...
¿Ha intentado, al hacer su investigación, considerar el comportamiento de toda la cesta de divisas que crea su conjunto de mayores? ¿Una cesta (de monedas) es un "organismo financiero" (la primera definición que se me ocurre) que "vive" según sus propias leyes? En este contexto me refiero al tamaño de los fondos propios de esa cesta.