¿Combinar las estrategias de tendencia y planas en un solo TS = grial? - página 17
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Sí, existía tal cosa. Personalmente combiné y cambié. El grial no salió, por supuesto, pero la estrategia tampoco se agotó (a menos, claro, que se cruzaran los niveles de volumen de posición "sensata"). El principio era muy simple: la primera estrategia que se diseña para una tendencia utiliza ya sea pirámide o el mismo martin de inversión con el aumento agresivo inquebrantable de un lote. Debe llevar a la ganancia (no hay elección), pero digamos que hay tiempos planos, cuando la estrategia da un drawdown decente (alrededor del 80% del depósito). Para este periodo hay una estrategia plana. La estrategia plana tiene una expectativa matemática negativa. Por supuesto, la estrategia plana está perdiendo durante la tendencia, pero está ganando durante la plana. Las dos estrategias juntas aportan un beneficio total. La estrategia plana simplemente iguala la curva de equidad de la primera estrategia durante la plana y se lleva una parte del beneficio total de la primera estrategia (pero no todo, por supuesto). Ambas estrategias no se basan en ningún análisis del movimiento de los precios (no están sindicadas y no pretenden predecir el movimiento de los precios con nada más, como patrones, etc.).
Y otra cosa, las estrategias de tendencia y plana funcionan todo el tiempo, es decir, no hay reconocimiento de tendencia y plana.
Felices fiestas.
¿Por qué en pasado?
En su caso, la estrategia plana reduce el beneficio de la estrategia de tendencia. ¿Por cuánto? ¿Y en qué medida aumenta la capacidad de supervivencia de la ST en un piso?
Intenté combinar las dos estrategias en una sola. La única diferencia entre la primera estrategia y la segunda es que filtra las operaciones por la tendencia de 50 días, y todo lo demás es igual. Es decir, la segunda estrategia entra en el mercado por cualquier señal de compra o venta y la primera sólo si la tendencia de 50 días coincide. Así, he intentado matar dos pájaros de un tiro, de modo que el sistema funciona tanto en plano como en tendencia.
Probador de estrategias: trend(ind-trend_v10)_v3Felices fiestas.
¿Por qué en pasado?
En su caso, la estrategia plana reduce el beneficio de la estrategia de tendencia. ¿Por cuánto? ¿Y en cuánto aumenta la capacidad de supervivencia de la ST en plano?
Gracias por las felicitaciones)
¿Por qué en pasado? El hecho de que después de algún tiempo, dejé de usar "entrada aleatoria" (recuerde, escribí que la estrategia no se basaba en el más mínimo análisis del movimiento del precio) debido al hecho de que llegué a una versión más rentable (es decir, hubo una actualización importante de la estrategia, que ha cambiado por completo).
La estrategia plana, por ejemplo, durante 2 años, podría llevarse alrededor del 63% de la tendencia de los beneficios, mientras que la tendencia dio un beneficio de alrededor del 400% (si la memoria no me falla). Pero aquí había un matiz: cuando la tendencia era fuerte ambas estrategias iban a cero, así que si tomamos la historia, por ejemplo de 10 años, entonces la estrategia plana podía llevarse incluso algo así como la mitad de los beneficios. Pero si la tendencia no es muy fuerte, con retrocesos decentes, entonces las dos estrategias podrían obtener un buen beneficio. Pero también... Quedarse a cero en caso de una tendencia fuerte durante medio año o más... no tanto.
Dicha estrategia puede haber perdido el 80% de su beneficio (por ejemplo, si el precio se invirtió 6 veces, es decir, se activaron 6 paradas), y a veces incluso podría haber perdido sin el flop, mientras que la estrategia del flop fue responsable del 20% de la reducción. (No recuerdo exactamente, pero algo así, es decir, reducía el drawdown en 4 veces en caso de un fuerte flat, como en el ejemplo). Como comprenderá es mejor perder el 63% de los beneficios totales, pero con un drawdown del 20% (drawdown conjunto de ambos sistemas), que tener un 63% más de beneficios con un riesgo ilimitado (la historia puede no repetirse, y el drawdown máximo era ayer del 80%, mañana - del 100%).
Por cierto, puedo escarbar en mis recuerdos del pasado e incluso si encuentro algo (pruebas o declaraciones), también puedo compartirlo. Pero en privado :-).
¿Y usted, según tengo entendido, también está experimentando en esta dirección?
Gracias por las felicitaciones)
¿Por qué en pasado? El caso es que después de algún tiempo dejé de usar la "entrada aleatoria" (recuerden que escribí que la estrategia no se basaba en el más mínimo análisis del movimiento del precio) debido a que se me ocurrió una opción más rentable (es decir, hubo una seria modernización de la estrategia, que la ha cambiado por completo).
La estrategia plana, por ejemplo, durante 2 años, podría llevarse alrededor del 63% de la tendencia de los beneficios, mientras que la tendencia dio un beneficio de alrededor del 400% (si la memoria no me falla). Pero aquí había un matiz: cuando la tendencia era fuerte ambas estrategias iban a cero, así que si tomamos la historia, por ejemplo de 10 años, entonces la estrategia plana podía llevarse incluso algo así como la mitad de los beneficios. Pero si la tendencia no es muy fuerte, con retrocesos decentes, entonces las dos estrategias podrían obtener un buen beneficio. Pero también... Quedarse a cero en caso de una tendencia fuerte durante medio año o más... no tanto.
Dicha estrategia puede haber perdido el 80% de su beneficio (por ejemplo, si el precio se revirtió 6 veces, es decir, se activaron 6 stops), y a veces incluso podría haber perdido sin flop, mientras que la estrategia de flop era igual al 20% de la reducción. (No recuerdo exactamente, pero algo así, es decir, reducía el drawdown en 4 veces en caso de un fuerte flat, como en el ejemplo). Como comprenderá es mejor perder el 63% de los beneficios totales, pero con un drawdown del 20% (drawdown conjunto de ambos sistemas), que tener un 63% más de beneficios con un riesgo ilimitado (la historia puede no repetirse, y el drawdown máximo fue del 80% ayer y del 100% mañana).
Por cierto, puedo escarbar en mis recuerdos del pasado e incluso si encuentro algo (pruebas o declaraciones), también puedo compartirlo. Pero en privado :-).
¿Y usted, según tengo entendido, también está experimentando en esta dirección?
¿Quién piensa en ello? Sin ser específico, ¿alguien ha implementado la "combinación de lo incompatible" en una sola ST? No la alternancia de una con otra, sino una combinación completa y orgánica de la estrategia plana y la tendencia en un solo TS... ¿Cuáles son los principios y características de ese "híbrido"?
Tales pensamientos sobre el tema: una variante del sistema de comercio "Crossfire" (captación de tendencias) en acción (en una versión de prueba hasta ahora) :-))
La combinación es 100% completa y orgánica en un solo sistema.
El principio y el signo es el mismo: comprar barato, vender caro...
Gracias por las felicitaciones)
¿Por qué en pasado? El caso es que después de algún tiempo dejé de usar la "entrada aleatoria" (recuerden que escribí que la estrategia no se basaba en el más mínimo análisis del movimiento de los precios) debido a que se me ocurrió una versión más rentable (es decir, hubo una seria modernización de la estrategia, que la ha cambiado por completo).
La estrategia plana, por ejemplo, durante 2 años, podría llevarse alrededor del 63% de la tendencia de los beneficios, mientras que la tendencia dio un beneficio de alrededor del 400% (si la memoria no me falla). Pero aquí había un matiz: cuando la tendencia era fuerte ambas estrategias iban a cero, así que si tomamos la historia, por ejemplo de 10 años, entonces la estrategia plana podía llevarse incluso algo así como la mitad de los beneficios. Pero si la tendencia no es muy fuerte, con retrocesos decentes, entonces las dos estrategias podrían obtener un buen beneficio. Pero también... Quedarse a cero en caso de una tendencia fuerte durante medio año o más... no tanto.
Dicha estrategia puede haber perdido el 80% de su beneficio (por ejemplo, si el precio se revirtió 6 veces, es decir, se activaron 6 stops), y a veces incluso podría haber perdido sin flop, mientras que la estrategia de flop era igual al 20% de la reducción. (No recuerdo exactamente, pero algo así, es decir, reducía el drawdown en 4 veces en caso de un fuerte flat, como en el ejemplo). Como comprenderá es mejor perder el 63% de los beneficios totales, pero con un drawdown del 20% (drawdown conjunto de ambos sistemas), que tener un 63% más de beneficios con un riesgo ilimitado (la historia puede no repetirse, y el drawdown máximo era ayer del 80%, mañana - del 100%).
Por cierto, puedo escarbar en mis recuerdos del pasado e incluso si encuentro algo (pruebas o declaraciones), también puedo compartirlo. Pero en privado :-).
¿Y usted, según tengo entendido, también está experimentando en esta dirección?
En general, lo entiendo, pero en general... Sin conocer el algoritmo de su estrategia, es difícil comentar.
Gracias por las felicitaciones)
¿Por qué en pasado? El caso es que después de algún tiempo dejé de usar la "entrada aleatoria" (recuerden que escribí que la estrategia no se basaba en el más mínimo análisis del movimiento de los precios) debido a que 1. surgió una opción más rentable (es decir, hubo una seria modernización de la estrategia, que la ha cambiado por completo).
La estrategia plana, por ejemplo, durante 2 años podría llevarse alrededor del 63% de los beneficios de una tendencial, mientras que la tendencial daba un beneficio de alrededor del 400% (si la memoria no me falla). Pero aquí había un matiz: cuando la tendencia era fuerte ambas estrategias iban a cero, así que si tomamos la historia, por ejemplo de 10 años, entonces la estrategia plana podía llevarse incluso algo así como la mitad de los beneficios. Pero si la tendencia no es muy fuerte, con retrocesos decentes, entonces las dos estrategias podrían obtener un buen beneficio. Pero también... Quedarse a cero en caso de una tendencia fuerte durante medio año o incluso más... no tanto.
2) Durante un flat, la estrategia de tendencia puede haber causado drawdown (¿por qué? porque hay diferentes tipos de flat) hasta el 80% (por ejemplo, si el precio se revirtió 6 veces, es decir, 6 veces se activó el stop), y a veces puede incluso haber perdido sin flat, mientras que la estrategia de flat mató el drawdown de tendencia en este caso al 20%. (No recuerdo exactamente, pero algo así, es decir, reducía el drawdown en 4 veces en caso de un fuerte flat, como en el ejemplo). Como comprenderá es mejor perder el 63% de los beneficios totales, pero con un drawdown del 20% (drawdown conjunto de ambos sistemas), que tener un 63% más de beneficios con un riesgo ilimitado (la historia puede no repetirse, y el drawdown máximo era ayer del 80%, mañana - del 100%).
Por cierto, puedo escarbar en mis recuerdos del pasado e incluso si encuentro algo (pruebas o declaraciones), también puedo compartirlo. Pero en privado :-).
Y tú también estás experimentando en esta dirección, supongo.
1. es interesante escucharlo, pero no me digas que son MAs o algún indicador clásico.
2. ¿Es la "estrategia de tendencia" lo que discutimos en privado? Si es así, ¿dónde encaja "de plano"?
Si se trata del número de vueltas, se trata de la martingala
Si se trata del número de vueltas, se trata de la martingala
Un enfoque totalmente diferente...Si es a mi puesto, no hay ni una onza de martini ahí... :-)))