Modelo de mercado: rendimiento constante - página 13
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¿Cómo evaluamos la información en el mercado? La información cambia el mercado, por lo que la llegada de información da lugar a desviaciones de algunos valores básicos. Y es deseable tener un criterio adecuado, algo que sea medible y repetible en el mercado. Puedes encontrar varias cosas de este tipo. Digamos que la gama o el kilometraje, tal vez alguna otra característica, la misma distribución para comparar el par con la media. La desviación puede ser no lineal. Y ambiguo. Y un aumento del kilometraje o de la autonomía, es un aporte, y una disminución también.
No se habla de la uniformidad de la información que llega.
Obtenga un gráfico y compárelo con un gráfico de calendario y noticias. Eso es todo.
Creo que este truco ya se ha hecho cientos de veces, probablemente puedes buscar en la web.
La información no se "distribuye" uniformemente en el mercado (es decir, en los mismos volúmenes) y para todos los participantes al mismo tiempo. Además, no se puede suponer que una vez que el mercado ha recibido cierta información, actuará racionalmente en función de ella. El resultado (función) de la información y la reacción del mercado ante ella es el precio. Después de que el precio aparezca en el terminal como un tick, se ha convertido en información, en la base para tal o cual decisión y se repite el ciclo mencionado para formar un nuevo precio mayor/menor que el anterior. Y la pregunta de hacia dónde se ha movido el precio la responde un determinado participante en el mercado que percibe la información recibida según su propio entendimiento ("correcto" o "incorrecto").
Por lo tanto, si probamos el mercado para una forma fuerte de su eficiencia, tenemos que aprender a (1) recoger absolutamente todo información (y asumir que todo el mercado lo hace) y (2) determinar que cada información particular siempre tiene una influencia inequívoca. en las acciones de todos los participantes en el mercado (es decir, para decirlo de forma sencilla, suponer que una situación en la que el precio sube y esto es una señal para que algunos entren en el mercado para subir y para que otros cierren posiciones largas - es imposible, porque todo el mundo es inteligente y simplemente no lo permitirá).
Todo esto hace que el enfoque de estudio del mercado que se discute en este hilo no sea mucho más efectivo que, por ejemplo, el estudio de los patrones clásicos de Price Action....
Ciertamente entiendo que el hombre escribe bien, que escriba, pero para que los demás puedan entenderle, tiene un texto seco, entiendo que es inteligente y probablemente versado en las correlaciones de los pares de divisas, ha investigado mucho en este campo y probablemente pronto recibirá un premio Nobel por sus investigaciones, pero cómo aplica sus conocimientos y hallazgos en la práctica, por qué todo su esfuerzo, ¿tiene algún sentido práctico todo esto?
Me pregunto si alguien ha hecho un indicador de su propia información.
Parece que si hay una suposición sobre la permanencia de la información, debería haber un indicador para investigarla :)
P.D. Por cierto, un indicador de entropía probablemente serviría.¿Para qué sería? No hay manera de probar la hipótesis de la permanencia de la información en el mercado con esta herramienta. (¿Y para qué?).
Y luego no está claro a qué aplicarlo, algo me dice que la aplicación de estas herramientas a los bares está mal.
"- Señor Faraday, todo lo que ha mostrado es muy interesante. ¿Para qué sirve esta inducción electromagnética tuya?
- ¿Para qué sirve un recién nacido?"
Lo que pienso. El mensaje original es erróneo. O más bien, puede ser correcto, pero en términos de información abstracta, no aplicada al propósito del comercio (obtener un beneficio). Pero ni siquiera ese es el caso.
La obtención de beneficios es posible cuando se trabaja en el Tao de un contexto determinado. Ergo, el valor de la información en el mercado son las señales que llevan al sistema a un estado diferente. O, si se quiere, cambiar las reglas del juego. En cambio, trabajar en un contexto determinado es una tarea trivial. No es de esto de lo que estamos hablando.
¿Necesito demostrar que los impulsos de establecimiento del contexto (cambio de reglas, lanzamiento de reglas a un nuevo nivel de ent.- lo que sea)) por cualquier consideración no deben ser untados en una capa uniforme a lo largo del tiempo. Ja, aunque uno delira con los husos horarios de Fibonacci, este no es el caso. La serie Fibo no es 1, 2, 3, 4, etc.
Pero dejando a un lado ese razonamiento "por el contexto", aun así, piensa por ti mismo, ¿el valor informativo es igual entre el periodo en el que los marcadores mantienen el pasillo haciéndose pajas y el periodo en el que salen noticias importantes que cambian drásticamente hmm...? ¿contexto? )))
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En definitiva, hasta ahora no veo el sentido de este planteamiento (con una premisa tan extendida). Hasta ahora me recuerda a una forma sofisticada de silogismo. Perdón.
1. ¿Para qué sería? Comprobar la hipótesis sobre la constancia de la información en el mercado con esta herramienta es imposible.
Y luego no está claro a qué aplicarlo, algo hace pensar que la aplicación de estas herramientas a los bares es incorrecta. 2.
1. En realidad no creo en la constancia trivial. Pero no descarto la existencia de algún tipo de patrón.
2. Yo no diría "poco claro" sino "desconocido" :) . Es decir, hay un campo potencial para la investigación
¿Tengo que demostrar que los impulsos de cambio de contexto (de reglas, de entrada - lo que sea)) no deben ser untados en una capa uniforme a lo largo del tiempo.
Pero si dejamos a un lado este razonamiento "por el contexto", de nuevo, piénsalo tú mismo, ¿el valor informativo es igual entre el periodo en el que los marcadores aguantan el pasillo, haciéndose pajas, y el periodo en el que salen noticias importantes, cambiando drásticamente hmm...? ¿contexto? )))
Si se examina con más detenimiento la definición de información intrínseca, se puede ver que cuanto más raro es el acontecimiento, mayor es su cantidad.
1. En realidad no creo en la constancia trivial. Pero no excluyo la presencia de algunas regularidades.
2. Yo no diría "poco claro" sino "desconocido" :) . Es decir, hay un campo potencial para la investigación
Si se examina con más detenimiento la definición de información intrínseca, se puede ver que cuanto más raro es el acontecimiento, mayor es su cantidad.