Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 59
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Bien, si se considera la serie en su conjunto, sí. Pero podemos hablar de un vector de cointegración constante a trozos. Para esas dos acciones sería exactamente eso.
No, porque la tasa de convergencia de la estimación del ratio de cobertura es proporcional a N, no a sqrt(N), donde N es el número de observaciones.
Eres un mal telépata :D
Soy calvo ))lo siento))
Todas las filas de divisas están cointegradas.
bueno disculpen))
Todas las filas de la divisa están cointegradas.
El hecho de la cointegración no explica la siguiente circunstancia.
Tomo una ventana y cuento el vector de cointegración en ella. Luego desplazo esta ventana en 1 y vuelvo a contar el vector. Grafico el primer coeficiente del vector.
El vector de cointegración es una variable. Así, la cointegración como fenómeno está siempre presente en mi muestra, mientras que el vector varía.
Ahora el pronóstico. Entramos en el mercado en el cruce de cero del residuo de la ecuación de cointegración. Para este momento había un vector de cointegración. Entonces este vector cambia, pero en realidad salimos por otro vector de cointegración? ¿Es la estacionalidad? Personalmente, me confunde.
El hecho de la cointegración no explica la siguiente circunstancia.
Tomo una ventana y cuento el vector de cointegración en ella. Luego desplazo esta ventana en 1 y vuelvo a contar el vector. Grafico el primer coeficiente del vector.
El vector de cointegración es una variable. Así, la cointegración como fenómeno está siempre presente en mi muestra, mientras que el vector varía.
Ahora el pronóstico. Entramos en el mercado en la intersección del residuo cero de la ecuación de cointegración. Para este momento había un vector de cointegración. Entonces este vector cambia, pero en realidad salimos por otro vector de cointegración? ¿Es la estacionalidad? Personalmente, me confunde.
No entiendo el sentido de esta opción: ¿cómo se considera el vector de cointegración? ¿Entre qué filas? ¿Está calculando la autocorrelación?
Dimitri, ya has escrito que "ya no participas en los hilos de correlación aquí".
Bueno, ¿qué quieres?
Dimitri, ya has escrito que "ya no participas en los hilos de correlación aquí".
Bueno, ¿qué quieres?
Bueno, funcionó un poco por inercia... No quiero nada.
Proverbio
Hubo un tiempo en que un rey poderoso y sabio gobernaba una ciudad lejana llamada Virani. Su poder llenaba de temor y asombro, y su sabiduría inspiraba amor. En el centro de Virani había un pozo con agua fresca y clara. Toda la gente de la ciudad e incluso el rey y los señores de la corte bebieron de él,
ya que no había otro pozo.
Una noche, cuando todos dormían, una bruja llegó a la ciudad y vertió siete
gotas de una poción maligna en el pozo, y dijo: "¡A partir de ahora, quien beba esta agua perderá la cabeza!"
Por la mañana, todos los ciudadanos, excepto el rey y su principal consejero, bebieron de esta agua, y la locura se apoderó de sus mentes: el hechizo de la bruja se había hecho realidad. Durante todo el día, la gente susurraba entre sí en los callejones y las plazas del mercado: "El zar se ha vuelto loco... Nuestro Zar y su Consejero se han vuelto locos... "¡Cómo podemos ser gobernados por un zar loco! "¡Fuera con él del trono!"
Esa noche, el rey ordenó que se llenara una copa de oro con agua del pozo. Y cuando le trajeron la copa, tomó un gran trago y se la dio a beber a su consejero. Y una algarabía desenfrenada se extendió por la lejana ciudad de Virani, pues el rey y su consejero habían recuperado la cordura.
Khalil Jabran. Del libro "El loco. Sus parábolas y poemas".
Pido disculpas por irrumpir en la conversación.
Por favor, ilumíneme:
¿Qué se utiliza para el comercio de pares?
Correlación o cointegración
Stells:
¿Qué se utiliza para el comercio de pares?
Pido disculpas por irrumpir en la conversación.
Por favor, ilumíneme:
¿Qué se utiliza para el comercio de pares?
¿Correlación o cointegración?
No lo sé:
Co-integración.
Eso significa que los pares deben estar cointegrados en un determinado (último) intervalo de tiempo?
¿Puede aconsejarme que lea más sobre el tema (cointegración, comercio de vapor)?
Entonces, ¿los pares tienen que estar cointegrados en un determinado (último) intervalo de tiempo?
No necesariamente))
¿Puede aconsejarme que lea algo sobre el tema (cointegración, comercio de pares)?
Google - definición de cointegración, pruebas de Engle-Granger y Johansen, cómo cubrirse (se puede utilizar el vector de cointegración/hacer una cartera beta-neutral, etc.).
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - los fundamentos están bien expuestos.