Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 56

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Demi:
Como especialista en econometría, le sugiero que ignore todos estos comentarios frívolos y poco profesionales y vaya a lo principal: tome las herramientas de MT4 y demuestre claramente el poder de la econometría en estas filas construyendo su TS basada en la cointegración.

¿Es posible este sistema? Necesita que el movimiento del instrumento sea divisible por un múltiplo del diferencial. Pensaba que sólo es posible el comercio de tendencia.
 
EconModel:
¿Es posible este sistema? Necesita que el movimiento de un instrumento sea un múltiplo de la extensión. Pensaba que sólo era posible el comercio de tendencia.

Esto es lo que se llama.

Has dicho que la cointegración existe en los mercados financieros. Por lo tanto, el arbitraje es posible: los instrumentos cointegrados siempre "convergen". ¿Qué tiene que ver "el movimiento de un instrumento es un múltiplo del diferencial"?

¿O he entendido mal?

 
Demi:

Esto es lo que se llama.

Has dicho que la cointegración existe en los mercados financieros. Por lo tanto, el arbitraje es posible: los instrumentos cointegrados siempre "convergen". ¿Qué tiene que ver "el movimiento de un instrumento es un múltiplo del diferencial"?

¿O he entendido mal?

Desgraciadamente no encuentro un gráfico de residuos para series cointegradas. Que yo recuerde, no hay más de 5 bares en el mercado. Y a menudo sólo una barra. Cuando vi eso, no continué. Por eso pregunto. He estado usando EURUSD - GBPUSD por hora.
 
EconModel:
Lamentablemente, no puedo encontrar un gráfico de residuos para las series cointegradas. Que yo recuerde, allí no se pueden conseguir más de 5 barras en un mercado. Y a menudo sólo una barra. Cuando vi eso, no continué. Por eso pregunto. He estado usando EURUSD - GBPUSD por hora.

No hay series cointegradas en el mercado. Por eso se utiliza el control de calidad para las series de precios
 
Demi:
no hay filas cointegradas en el mercado
Ayer te di un contraejemplo.
 
anonymous:
Ayer te di un contraejemplo.


No había ningún ejemplo. Alguien escribió el nombre de dos instrumentos - era. No había ningún ejemplo.

Ejemplo de dos instrumentos, con una prueba de cointegración, que describe la ST con la cuenta obligatoria del diferencial

 
Demi:


No había ningún ejemplo. Alguien escribió el nombre de dos herramientas - había. No había ningún ejemplo.

Ejemplo de dos instrumentos, con una prueba de cointegración, que describen la ST con un diferencial obligatorio

¿Qué quiere decir con "no"?

Tomamos la regresión, miramos los coeficientes, si la probabilidad es cercana a 0, entonces comprobamos el residuo para la raíz unitaria. Eso es todo. Simplemente tiró los resultados. Me da pereza hacerlo todo de nuevo. Pero en ellos (en mi palabra) todo estaba bien. La cointegración fue.

PS. Encontré un hilo completo sobre cointegración. Hay ejemplos allí, aunque en EViews (¿de dónde lo sacó?).

 
Demi:


No había ningún ejemplo. Alguien escribió el nombre de dos instrumentos: había. No había ningún ejemplo.

Ejemplo de dos instrumentos, con prueba de cointegración

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
con una descripción de la ST

¿No sería demasiado para ti?

con la obligatoriedad de tener en cuenta el diferencial.

¿No sabe cómo negociar en el mercado de órdenes de compra sin diferencial? Pobrecito.

 
anonymous:

¿No vas a engordar?

¿No se puede operar en el mercado de órdenes sin un diferencial? Pobrecito.

Perdóname. Su probabilidad es de 0,405. El sesgo de la regresión es innecesario.
 
EconModel:
Perdóname. Tiene una probabilidad = 0,405. El sesgo de la regresión es innecesario.

Ha dado un error del 0,07% en el ratio de cobertura: debería ser 1500,6429 en lugar de 1499,520. ¿Cómo seguir viviendo? :(
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