Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 55
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Insistes en el punto, pero mientras tanto tú mismo lo has perdido. Un ejemplo sencillo, dos paseos aleatorios estacionarios con MO cero:
Es obvio que ambos apuntan en la misma dirección, también es obvio que no hay relación entre estos procesos. Si tomamos el control de calidad de las dos series, obtenemos un coeficiente de 0,86, es decir, hemos identificado una relación fuerte. Pero si está ausente de forma fiable, ¿qué tenemos? Ahora tomamos las primeras diferencias de estos dos procesos y calculamos el coeficiente de correlación para ellos y ahora es igual a 0,02, es decir, ha mostrado lo que debería mostrar: no hay conexión. Su movimiento en una dirección es una simple coincidencia.
Al calcular el control de calidad sobre I(1) estás ajustando los métodos estadísticos a lo que te parece. Y visualmente, las dos series parecen ser similares, cuando en realidad no lo son.
No llames a una correlación lo que es, y no le des propiedades de correlación que no tiene.
Chicos, ya se han explicado. Ya está bien, no hace falta que me cites y mucho menos que me enseñes, ya no participo en los hilos de correlación de aquí.
Un muy buen ejemplo, gracias. Un guijarro en dirección a los amantes de las falsas correlaciones que creen que nunca lo conseguirán.
Es una buena piedra para tener en la cabeza. ¿A quién se le ocurrió el concepto de falsa correlación? Hay una tendencia: cuando alguien no entiende algo, inventa nuevas definiciones y conceptos. Te inventas tus propias expectativas de correlación y luego empiezas a inventarte nuevas definiciones cuando las expectativas no se cumplen. Una vez más, en matemáticas, resulta que no basta con manipular las fórmulas, sino que hay que entender la esencia.
Es una buena piedra en la cabeza. ¿A quién se le ocurrió esta noción de "falsa correlación"? Hay una tendencia: cuando alguien no entiende algo, inventa nuevas definiciones y conceptos. Te inventas tus propias expectativas de correlación y luego empiezas a inventarte nuevas definiciones cuando las expectativas no se cumplen. Una vez más, en matemáticas, resulta que no basta con manipular las fórmulas, sino que hay que entender la esencia.
En honor a la verdad, aquí están mis tres centavos.
La falsa correlación es exactamente del libro de texto, literalmente en las primeras 10 páginas del libro de texto de análisis de correlación.
Las siguientes 10 páginas de ese libro de texto dicen que una correlación falsa sólo puede distinguirse de una correlación verdadera mediante un razonamiento significativo.
Pido disculpas si, como usted es para estar tanto en desacuerdo como de acuerdo.
La correlación no se utiliza en economía. Para evitar el uso de la correlación, Granger obtuvo un Nobel por cointegración hace 30 años. Mucho menos error en la aplicación. Sobre la base de la cointegración se construyen diversos VAR, VEC, se forman carteras, se gestionan los riesgos, etc. Toda una dirección. Cualquier paquete de econometría tiene todo esto.
En honor a la verdad, aquí están mis tres centavos.
La falsa correlación es exactamente del libro de texto, literalmente en las primeras 10 páginas del libro de texto de análisis de correlación.
Las siguientes 10 páginas de ese libro de texto dicen que una correlación falsa sólo puede distinguirse de una correlación verdadera mediante un razonamiento significativo.
Pido disculpas si, como usted es para estar tanto en desacuerdo como de acuerdo.
La correlación no se utiliza en economía. Para evitar el uso de la correlación, Granger obtuvo un Nobel por cointegración hace 30 años. Mucho menos error en la aplicación. Sobre la base de la cointegración se construyen diversos VAR, VEC, se forman carteras, se gestionan los riesgos, etc. Toda una dirección. Cualquier paquete de econometría tiene todo esto.
No llames a la correlación lo que es, y no le des a la correlación propiedades que no tiene.
Chicos, ya lo tenéis todo claro. Ya está bien, no me cites y menos me des lecciones, ya no participo en temas de correlación aquí.
No sé a qué te refieres. "La correlación no es lo que es...", unas "propiedades que no posee".
Dígame usted de forma clara y nítida, ¿hay correlación entre las dos series que he presentado anteriormente, o no la hay?
1. ¿MO=0? MO de filas = 0? ¿O los primos de la serie?
2. ¿ambas series son estacionarias? ¿Estás seguro de eso?
3. El control de calidad no establece ni ha establecido nunca la presencia o ausencia de relaciones funcionales. Es simplemente una característica numérica. La presencia o ausencia de relaciones es una cuestión de interpretación del control de calidad por otros métodos.
En la wikipedia dice, y cito: "La estacionariedad de un proceso aleatorio significa que sus patrones de probabilidad son constantes a lo largo del tiempo, considerándose habitualmente dos tipos de estacionariedad: la estacionariedad en sentido estricto, en la que las distribuciones de dimensión finita son invariantes con respecto a los desplazamientos temporales, y la estacionariedad en sentido amplio, en la que sólo las expectativas matemáticas no dependen del tiempo." No hay ni una sola palabra sobre el hecho de que la MO debe ser estrictamente igual a cero, y que la estacionariedad es sólo una propiedad de I(0).
En la wikipedia dice, y cito: "La estacionariedad de un proceso aleatorio significa que sus patrones de probabilidad son constantes a lo largo del tiempo, considerándose habitualmente dos tipos de estacionariedad: estacionariedad en sentido estricto, cuando las distribuciones de dimensión finita son invariantes con respecto al desplazamiento temporal, y estacionariedad en sentido amplio, cuando sólo las expectativas matemáticas no dependen del tiempo." No hay ni una sola palabra sobre el hecho de que MO debe ser estrictamente igual a cero, y que la estacionariedad es sólo una propiedad de I(0).
Bueno, así es - tienes el MO de las filas creciendo (o bajando - no puedo averiguar dónde está el tiempo en este sistema de coordenadas) con el tiempo. Dividir la serie en dos partes, el modus operandi de la segunda parte es claramente mayor que el de la primera. No son series estacionarias.
Si te referías a la estacionariedad de las series a partir de las primeras diferencias, tendrías que haber puesto las gráficas de las primeras diferencias.
No sé a qué te refieres. "La correlación no es lo que es...", unas "propiedades que no posee".
Dígame usted, de forma clara y concisa, si existe o no una correlación entre las dos filas que he presentado más arriba.
Hay todo tipo de correlaciones. Y que hay una correlación, lo sabes.
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La falsa correlación es exactamente del libro de texto, literalmente en las primeras 10 páginas de un libro de texto sobre el análisis de correlación.
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En estos casos, se necesita el nombre exacto del libro de texto, el autor. Tal vez haya algo más divertido en él.
En estos casos, necesita el nombre exacto del libro de texto y del autor. Tal vez haya algo más divertido en él.