Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 15
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Personalmente, creo que se pueden buscar tendencias en el mercado de divisas igual que en las realizaciones de HGS.
No debería haber ninguno en toda la gama histórica. Si un mercado de divisas/país es algo a tener en cuenta.
Bueno, a menos que cuente como tendencia los movimientos dentro de las rodillas 33...
Tendencia: comprar barato, vender caro. ZZ es adecuado para esto. La presencia de tendencias es lo que se utiliza en la TS de seguimiento de tendencias. Incluso el arbitraje utiliza la direccionalidad del movimiento de un activo.
Tienes una extraña habilidad para salirte del tema. Y no es la primera vez.
Sí...
Y tienes una ilustración increíblemente lógica. :)
En primer lugar, se muestra la PA y se busca la normalidad de la distribución.
Entonces, al no encontrar lo obvio, se introduce un trand.
Y todo está bien.
La pregunta sigue siendo: ¿ayudan estas manipulaciones en el comercio?
;)
La pregunta sigue siendo: ¿son útiles estas manipulaciones en el comercio?
Ese no soy yo. El ARPSS se utiliza ampliamente en los mercados financieros. La eliminación de la tendencia y del componente estacional (si está presente) es estándar.
Para mí, el ARPSS es un esquema de construcción de modelos ya preparado, un medio para analizar rápidamente los PS, en particular para ver la distribución de los PS en diferentes tipos de preprocesamiento.
Me parece que es otro nivel de análisis de la PA: sin errores en las fórmulas, con muy poca mano de obra y con la posibilidad de contemplar diversas opciones.
Ese no soy yo. El ARPSS se utiliza mucho en los mercados financieros. La eliminación de la tendencia y del componente estacional (si está presente) es estándar.
El ARPSS es para mí un esquema de construcción de modelos ya hecho, un medio para analizar rápidamente la PA, en particular para ver la distribución de la PA en diferentes tipos de preprocesamiento.
Tal y como yo lo veo, se trata de otro nivel de análisis de la PA: sin errores en las fórmulas, con una intensidad de trabajo muy baja y con la posibilidad de contemplar diversas opciones.
Queda por responder a la misma pregunta que se hace el tópico: ¿hay estacionalidad y tendencia en el forex... ¿Qué entendemos por ruido?
;)
Queda por responder a la misma pregunta que se hace el tópico: ¿hay una estacionalidad y una tendencia en el forex... ¿Qué entendemos por ruido?
;)
Nada de él. Solo declaro mi línea. Es necesario plantear el problema correctamente, y luego elegir un método para su solución, respondiendo a la pregunta sobre la aplicabilidad del método elegido al problema planteado. Al mismo tiempo, no hay que sugerir un nuevo significado para términos conocidos.
No veo ese enfoque en este foro muy a menudo.
Sobre el tema de la correlación, concluyo la discusión por mi parte con esta pequeña broma.
El juego de los números (gráficos) continúa...
Sobre el tema de la correlación, concluyo la discusión por mi parte con esto.
Eso es, una falsificación. Se le han explicado 15 páginas. Es como un guisante en una vaina. Y lo pones en el código((.
1. El control de calidad no puede calcularse en matrices de distinta longitud
2) Lo que has citado en codebytes se acerca probablemente al concepto de búsqueda de patrones en la historia... en términos comerciales, es lo que te dije hace 10 páginas.
3. ACF es una comparación de BP consigo mismo, no con la tajada, no con el número de cocodrilos en el río Nilo, sino consigo mismo
este es el aspecto de la ACF de una onda sinusoidal
Eso es todo. Una falsa (léase falsa). Se le han explicado 15 páginas. Como los guisantes contra la pared. También lo pones en el código ((
1. El control de calidad no puede calcularse en matrices de distinta longitud
¡¿Dónde has visto matrices de diferentes longitudes?!
2 Lo que has citado en codebytes es probablemente cercano al concepto de búsqueda de patrones en la historia ... en términos comerciales.
¿Qué patrones?
3. ACF es una comparación de BP consigo mismo, no con la tajada, no con el número de cocodrilos en el río Nilo, sino consigo mismo
Este es el aspecto de la ACF de una onda sinusoidal.
¿Qué tienen que ver las ondas sinusoidales? ¿Sabes siquiera de qué estás hablando?
Mierda, tienes 100.000 barras de EURUSD. ¿Cómo se calcula la autocorrelación?
Te gusta comparar los resultados con Mathcad. Así que compáralo. Compruebe, la coincidencia será perfecta (no habrá discrepancia hasta el décimo decimal).
Has citado aquí una función para calcular el control de calidad en dos matrices. Entonces, tomo las barras de profundidad más externas y obtengo dos matrices de longitud de profundidad. Calculo el control de calidad para ellos. Tras la aparición de una nueva barra, hago lo mismo: calcular el control de calidad para las barras de profundidad más externas. Y así sucesivamente.
Así, cuando tengo Profundidad = 100 y 1000 barras, primero calculo el CC para 100 barras a partir de 100, luego para 100 barras a partir de 101, ....., para 100 barras a partir de 1000. El total es de 900 QC. Mi falsificación produce estos 900 AUC. Sólo el modelo es tan rápido que lee instantáneamente incluso 100 000 QC, donde para cada uno de los 100 000 valores QC se cuenta para 10 000 de las barras más externas.
¿Está claro ahora?
1. se toma un trozo de 100 barras y se compara con otro trozo de 100 barras. no hay otra manera. El control de calidad no puede calcularse en matrices de diferentes longitudes.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
no parpadee. para los 100.000 bares. Deletréalo ACF es una comparación de BP consigo mismo, no con un trozo de sí mismo. Es con ÉL mismo.
¿ESTÁ CLARO?
También puedo decir que ACF es una función, ya sabes, una función, no un número.
¿y esto tiene sentido?