Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 13
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Fórmulas maravillosas, y lo más importante, correctas. Pero, ¿dónde está la prueba de que pueden aplicarse a las BP de Forex?
Pueden aplicarse a cualquier precio BP. Consulte la descripción de Reciclaje para conocer los resultados de la búsqueda de relaciones lineales.
Pueden aplicarse a cualquier precio de BP. Consulte la descripción de Reciclaje para conocer los resultados de la búsqueda de relaciones lineales.
No tiene sentido. Por cierto, logarítmicamente.
Pueden aplicarse a cualquier precio de BP. Consulte la descripción de Reciclaje para conocer los resultados de la búsqueda de relaciones lineales.
Generalmente las referencias son a libros de texto generalmente reconocidos, y usted se refiere a la opinión privada de alguna persona. El reciclaje puede ser una idea interesante y útil, pero todo el hilo plantea la cuestión de la aplicabilidad de la correlación, especialmente de Pearson en Forex. La cuestión de la aplicabilidad es una cuestión básica, no ves que todo lo demás es secundario.
No tiene sentido. Por cierto, logarítmico.
¿Realmente querías ver una bonita distribución después de los logaritmos?
Te da pereza profundizar en Recycle, que, entre otras cosas, resuelve el problema de la cointegración.
No tiene sentido. Por cierto, logarítmico.
La pasión por los bolsos es encomiable...
Pero, ¿cuál es el objetivo de esta carretilla?
Muchas de las cuestiones planteadas en el hilo son pertinentes.
Y el logaritmo resuelve, por así decirlo, algunos de los problemas...
Pero Prival señala con razón los problemas de precisión computacional en todas las etapas del cálculo.
Insto a considerar cualquier par de divisas en el área de definición, que suele ser diferente de la habitual - de 0 a infinito...
No existe tal cosa en el mercado de divisas. El 10% del valor del precio actual suele ser ya infinito en una dirección, y 0 en la otra.
;)
Una pregunta general: ¿podemos buscar una correlación entre dos PA que tengan tendencia? En mi opinión, no se puede, hay que restar el componente regular que es la tendencia. A continuación se muestra un histograma con la tendencia sustraída del logaritmo
Y personalmente para el matemático. Histograma de la primera diferencia. Casi normal. Pero, ¿qué nos dice la correlación entre dos diferencias de PA diferentes?
Una pregunta general: ¿se puede buscar una correlación entre dos PA que tengan tendencia? En mi opinión, no se puede, hay que restar el componente regular, que es una tendencia. A continuación se muestra un histograma con la tendencia sustraída del logaritmo
Y personalmente para el matemático. Histograma de la primera diferencia. Casi normal. Pero, ¿qué nos da la correlación entre dos diferencias de PA diferentes?
¿Es una tendencia que ha detectado desde el inicio histórico?
La hryvnia o moneda nigeriana se deprecia constantemente... ;)
¿O ha detectado una tendencia en el euro-dólar?
;)
Pregunta general: ¿se puede buscar una correlación entre dos PA que tengan una tendencia? En mi opinión no lo es, hay que restar el componente regular, que es la tendencia. A continuación se muestra un histograma con la tendencia sustraída del logaritmo
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Si la muestra parece pequeña, tomemos algo más grande de la tabla de correlación:
De hecho, siempre existe una relación lineal entre dos variables aleatorias cualesquiera en una muestra finita.
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Repetiré mi pregunta al iniciador del tema, que lamentablemente quedó sin respuesta......
Así pues, su tesis principal es la presencia necesaria/obligatoria de una relación pronunciada (es decir, un coeficiente de correlación cercano a +1/-1) entre cualquier activo negociado; el hecho de no encontrar dicha relación le ha decepcionado en los métodos estadísticos/matemáticos tradicionalmente utilizados y le ha hecho buscar nuevos enfoques.....
En este hilo, ya se ha señalado repetidamente por muchos participantes en el foro la necesidad de tener primero una relación lógica entre las dos series, y sólo después de eso, tratar de aplicar métodos matemáticos de análisis, ¡pero no al revés!
Así que te pido que expliques cómo, a nivel fundamental o técnico, debería existir o justificarse la existencia de una interdependencia lineal pronunciada obligatoria entre cualquier activo (puedes utilizar el ejemplo de los activos citados anteriormente de tu post...).
Si llegamos a la conclusión de que su tesis original, de hecho, sólo existe para encontrar una excusa para discutir su innovación matemática - entonces consideraré el tema cerrado para mí (excepto por un interés deportivo para ver quién se aburrirá más rápido: la mayoría, cambiando de opinión, o usted, demostrando su teoría..., y lo más importante: cuántas páginas le llevará).
Si eres capaz de justificar tu tesis, será muy interesante.
Repetiré mi pregunta al iniciador del tema, que, lamentablemente, quedó sin respuesta......
Así pues, su tesis principal es la presencia necesaria/obligatoria de relaciones pronunciadas (es decir, coeficiente de correlación cercano a +1/-1) entre cualquier activo negociado; el hecho de no encontrar tal relación le ha decepcionado en los métodos estadísticos/matemáticos tradicionalmente utilizados y le ha obligado a buscar nuevos enfoques.....
En este hilo, ya se ha señalado repetidamente por muchos participantes en el foro la necesidad de tener primero una relación lógica entre las dos series, y sólo después de eso, tratar de aplicar métodos matemáticos de análisis, ¡pero no al revés!
Así que pido una explicación de cómo, a nivel fundamental o técnico, debería existir o justificarse la existencia de una interdependencia lineal pronunciada obligatoria entre cualquier activo (podrías usar el ejemplo de los activos citados anteriormente de tu post...).
Si llegamos a la conclusión de que su tesis original, de hecho, sólo existe para encontrar una excusa para discutir su innovación matemática - entonces consideraré el tema cerrado para mí (excepto por un interés deportivo para ver quién se aburrirá más rápido: la mayoría, cambiando de opinión, o usted, demostrando su teoría..., y lo más importante: cuántas páginas le llevará).
Si es capaz de justificar su tesis, sería muy interesante.
Pero debo añadir algo. Existe una relación conocida entre el yen y el precio del petróleo. Petróleo arriba - yen abajo. El yen y el dólar están en el mismo barco... :)
Es decir, las conexiones a nivel de FA se justifican fácilmente.
;)
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No espero la linealidad, incluso después de logaritmos y otras disecciones...
;)