¿Funciona alguno de los AT en los gráficos de ticks? - página 6
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Estoy de acuerdo. Aunque no uso el 33 en absoluto en mi TS.
Ahí no hay continuidad, Sergei. Hace tres años publiqué un microestudio sobre tics. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
1. Si los tics se sucedieran a intervalos de tiempo iguales, todo sería perfecto: la distribución de "amplitudes" de los tics en sí es casi estacionaria.
2. Toda la no estacionariedad de los rendimientos de las barras (velas) proviene de una distribución muy desigual de los rezagos entre los ticks.
3. No he intentado construir indicadores de tickframes, pero es muy probable que muchos de ellos tengan un aspecto muy diferente al de los barframes. Pero los gráficos de las garrapatas carecen de la información más importante: el tiempo entre las llegadas de las garrapatas vecinas.
1. Soy muy consciente de que los ticks no van con la precisión de un oscilador de cuarzo, que es lo que rompe muchas alfombras, pero no las anula. También hay que preparar las garrapatas filtradas, para su posterior uso.
2. un tick tiene un tiempo. se conoce la distancia en el eje del tiempo entre ellos. Las barras ocultan esta información y distorsionan el flujo de ticks. Son ellas (las barras) las que llegan a intervalos iguales, cosa que el mercado no hace. Sólo nos parece que el tiempo entre barras es constante (intervalo de tiempo).
3. Al construir un indicador de Clowes, censuramos la muestra. Censuramos cada 100 ticks (bien o mal, este es otro tema). Nosotros no gestionamos la censura. Una vez más, al seleccionar una pendiente para construir, seleccionamos una garrapata que llegó al final de un minuto (hora). Pero su posición exacta en el eje temporal nos es desconocida: la barra nos oculta esta información. En la teoría DSP se denomina ruido de muestreo.
4. El ruido de muestreo se puede solucionar, pero es el peor ruido. Intentan evitarlo por todos los medios, desde la estabilización y refrigeración del cuarzo hasta los relojes atómicos. Aquí no hay nada de eso en el mercado. Trabajamos con lo que tenemos. Si necesitas intervalos de tiempo iguales para cálculos matemáticos, teniendo dos puntos en el eje del tiempo, siempre puedes poner un tercer punto entre ellos, donde lo necesites (por ejemplo el método de Simpson).
...
P.D. Estoy seguro de que casi nadie estará de acuerdo conmigo.
2. un tick tiene un tiempo. se conoce la distancia en el eje del tiempo entre ellos. Las barras ocultan esta información. distorsionan el flujo de ticks. Son ellas (las barras) las que aparecen a intervalos iguales, lo que no está presente en el mercado. Sólo nos parece que el tiempo entre barras es constante (intervalo de tiempo).
La duración de los ticks es muy corta, y la información de un tick es demasiado pequeña para su análisis. Por supuesto, si examinamos un determinado período de ticks, obtendremos mucha más información, como en cualquier otro marco temporal.
Por cierto. También se pueden calcular periodos de tiempo iguales a partir de una barra cero, yo suelo utilizar esta solución en mis indicadores.
El tiempo entre ticks no hace ninguna diferencia.
Que el mercado haya entrado en 100 ticks en un segundo o en un minuto no supone ninguna diferencia.
¿Puede medirse la volatilidad sin tener en cuenta el horizonte temporal?
Puedes hacerlo. Se ha discutido aquí.
¿Acaso no importa la amplitud total de las fluctuaciones monetarias por día o por año?
la misma analogía puede aplicarse a las garrapatas individuales.
¿Acaso no importa la amplitud total de las fluctuaciones monetarias en un día o en un año?
La idea es sencilla. Mira los resultados. Por ejemplo, el archivo Cantidades_1.00%.txt:
Intervalo: 2009.10.20 - 2010.09.03
Precio MinCambio = 1.00%
01 Cantidad de plata = 664
02 NZDJPY cantidad = 389
03 AUDJPY importe = 369
04 USDPLN importe = 343
05 Cantidad de USDHUF = 335
06 CADJPY importe = 289
07 GBPJPY importe = 265
08 GBPZAR importe = 261
09 USDZAR importe = 257
10 Cantidad de oro = 241
El nombre del archivo nos dice que muestra el número (Cantidad) de rodillas ZigZag con una condición de rodilla mínima del 1%.
Sí, no se trata de la cantidad de rodillas, sino del número de rodillas. Pero en este caso se ha podido evaluar así, ya que los resultados se presentan a la vez en diferentes tamaños de rodilla.
Así, se ve que la PLATA cambió al menos un 1% 664 veces en el intervalo estudiado (2009.10.20 - 2010.09.03). Así es la volatilidad.
Digamos que el número de rodillas no es un indicador, ya que el NZDJPY podría haber cambiado un 2%, no un 1%. Y tendrá razón, pero no en este contexto. Como los resultados se dan también para otros tamaños de rodilla.
Es absolutamente correcto contar la volatilidad como escribí arriba - suma de rodillas.
Así, se ve que la PLATA cambió al menos un 1% 664 veces durante el intervalo estudiado (2009.10.20 - 2010.09.03). Así es la volatilidad.