Diablo - página 10

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// Diablo v28.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<(Levels-1);i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0);}
return(0);}


Cambios en Diablo v28.09.10:

+ la rentabilidad de las trayectorias del tipo "tendencia unidireccional con fuerte pullback" ha aumentado - ahora todas son rentables (en la versión anterior del script - en una, el resto cerraba con cero), excepto la más cercana (al segundo nivel y vuelta), que cierra con cero, como antes;

+ el problema de la trayectoria frecuentemente encontrada "captura de nivel y tendencia en sentido contrario", el llamado "golpe de parada" ha sido completamente resuelto - ahora todas las trayectorias de este tipo son rentables o se cierran a cero (anteriormente, la captura de un nivel impar y la tendencia en sentido contrario se cerraba con menos un corredor)

+ las posibles pérdidas en un triángulo plano han disminuido aún más (antes era la trayectoria más arriesgada, ahora es bastante normal).

 
Casi todas las trayectorias de pérdidas potenciales se concentran en los dos primeros niveles. Por lo tanto, debe reducir el valor del Paso para que el precio tenga tiempo de pasar por varios corredores incluso con movimientos pequeños, o bien, si al final del día se forma un último corredor negativo, dejar las órdenes para el día siguiente para que Diablo se retire a cero o cierre con ganancias.
 
JonKatana:
Casi todas las trayectorias de pérdidas potenciales se concentran en los dos primeros niveles. Por lo tanto, debe reducir el valor del Paso para que el precio tenga tiempo de pasar por varios corredores incluso con movimientos pequeños, o, si al final del día se forma un último corredor negativo, dejar las órdenes para el día siguiente para que Diablo se retire a cero o cierre con ganancias.

Indique los números de los precios y volúmenes de las órdenes - para cualquier precio redondo - digamos 1.4000
 
JonKatana:

es decir, ¿insistes en que si el precio finalmente se mueve más allá de los dos niveles que estaban cerca del nivel de entrada de Diablo, aunque tarde unos días, entonces estamos en el + o en el 0?
 
IgorM:

Dame los números para la propagación de las órdenes y los volúmenes - para cualquier precio redondo - que sea 1.4000


entonces tendré que responder yo mismo ;D

Lo hacemos:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Diablo_in_file.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=5;
extern int Step=100;
extern double Vol=0.1;
extern int Spread=18;
string FileName ="Diablo_in_file";

int start(){
int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE); 
               if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
               else {
                     FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                     FileWrite(handle, "Запуск "+TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
                     FileClose(handle);
               }


for(int i=0;i<(Levels-1);i++){
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT / ",Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT /",Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0));}
return(0);}

void log(string ss){
   int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE);
      if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
      else {
            FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
            FileWrite(handle, ss);
            FileFlush(handle);
            FileClose(handle);
      }
      
}

Consíguelo:

Run 2010.09.29 00:16
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35900000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.359800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.356100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35901.35781.360800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.358801.361.35700
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356901.35811.354800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.357101.35591.358900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36100000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.361800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.354100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36101.35981.362800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.360801.3621.35900
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354901.35611.352800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.355101.35391.356900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36300000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.363800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.352100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36301.36181.364800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.362801.3641.36100
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352901.35411.350800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.353101.35191.354900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36500000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.365800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.350100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36501.36381.366800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.364801.3661.36300
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350901.35211.348800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.351101.34991.352900

ejecuta https://www.mql5.com/ru/code/9921

que tenemos:

HOORAY! BIS! ¡MESTRO! ¡TU SISTEMA ESTÁ EN EQUILIBRIO! ¡¡¡¡¡¡¡PUEDES COMERCIAR CON SEGURIDAD!!!!!!!

Es cierto, con tal sistema de colocación de órdenes ha encontrado exactamente el camino que llevó a un completo punto de equilibrio de su sistema de colocación de órdenes, una cosa es mala - todavía no he olido un beneficio, teniendo en cuenta el margen, tengo que depositar 869 USD en mi DC, Mientras puse órdenes, el beneficio más de 10 USD nunca fue más, y teniendo en cuenta la propagación y el deslizamiento apilados como resultado -16 USD pérdidas, el mercado tiene 32 órdenes, ahora formó un bloqueo completo - donde el precio habría ido, no llevamos las pérdidas, sino también el beneficio entonces no vemos

Como resultado, sigo sin entenderlo - ¿por qué debería invertir 1k para obtener 10USD para algún día desconocido?

Archivos adjuntos:
log.rar  2 kb
 
IgorM:


Sí, utilizando tal sistema de colocación de órdenes ha encontrado exactamente el camino que llevó a un completo punto de equilibrio de su sistema de colocación de órdenes, una cosa es mala - todavía no tengo un beneficio, teniendo en cuenta el margen, tengo que depositar 869 USD en mi empresa de corretaje, Mientras puse órdenes, el beneficio más de 10 USD nunca fue más, y teniendo en cuenta la propagación y el deslizamiento apilados como resultado -16 USD de las pérdidas, el mercado tiene 32 órdenes, ahora formó un bloqueo completo - donde el precio habría ido, no llevamos las pérdidas, sino también el beneficio entonces no vemos

Como resultado, todavía no entiendo - ¿por qué debo invertir 1k de dinero para obtener 10USD para algún día desconocido?

Los pares de órdenes libres (sin Take Profit y Stop Loss), en los que la venta es mayor que la compra, pueden cerrarse mediante el comando "Cerrar por contador". Cada uno de estos cierres libera parte del depósito, devuelve los diferenciales y fija un beneficio del tamaño de un corredor entre las órdenes. Los pares deben cerrarse secuencialmente, moviéndose de arriba a abajo o de abajo a arriba a lo largo de la escala vertical de precios.
 
JonKatana:
Los pares de órdenes libres (sin Take Profit y Stop Loss), en los que la venta es mayor que la compra, pueden cerrarse mediante el comando "Cerrar por contador". Cada uno de estos cierres libera parte del margen, devuelve los diferenciales y fija el beneficio en el tamaño de un corredor entre órdenes. Los pares deben cerrarse secuencialmente, moviéndose de arriba a abajo o de abajo a arriba a lo largo de la escala vertical de precios.


Creo que es una gran idea! Si el precio sube, compras, si baja, vendes!

Internet está por todas partes:

Si a esto le añadimos el número cada vez mayor de operadores privados que operan desde casa, tenemos un sector en rápido crecimiento en el que se puede ganar dinero con los movimientos de los precios al alza o a la baja. El mercado de divisas es muy líquido y puede absorber tal volumen de transacciones que otros mercados parecen más bien limitados en comparación.

¡Todos! ¡Realicen con Diatlom ahora!

ZS: como explicarías de una manera más sencilla que el comercio sin riesgo no existe - en este hilo has mostrado otro ejemplo estúpido de comercio sin riesgo - tipo todo en cálculos matemáticos, como la trayectoria de los movimientos de los precios, como la historia han visto, pero por desgracia - en esta avalancha de hilo, olía a ganancia, hubo un aumento del riesgo - aumentando el volumen de órdenes posteriores, para superponerse a la pérdida, pero aquí - en esta rama todo "Aquí, en esta rama, todo es "blanco y esponjoso": el lote es fijo, los niveles son elegidos por el usuario, ¡todo es genial! Con la excepción de los beneficios - no, pero no hay pérdidas, e incluso si hay un beneficio es totalmente accidental - si el precio sigue las consideraciones de beneficio, si era demasiado tarde, significa que usted tiene que esperar para el punto de equilibrio teórico, pero si el depósito tiene que ser mayor para soportar un margen

 
Estoy estudiando los Asesores Expertos no sindicados - estrategias. Ahora tengo los niveles de consolidación para el EURUSD, y lo que es interesante, no puedo obtener los indicadores lineales que se pueden tomar del techo. Estoy feliz de que ya he encontrado los valores máximos entre las consolidaciones más cercanas - al menos los niveles están justificados, mientras que usted tiene sólo charlatanería y nada más.
 
IgorM:


¡Gran idea! ¿Cómo es que no lo supe inmediatamente? ¡Si el precio sube, compramos, si baja, vendemos!

ZS: Topikstarter, ¿cómo explicar que el comercio sin riesgo no puede ser - en este hilo que ha mostrado otro ejemplo estúpido de comercio no syndikator - tipo todo en los cálculos matemáticos, como la trayectoria de los movimientos de los precios, como la historia han visto, pero por desgracia - en una rama de la avalancha, que olía rentable, hubo un aumento en el riesgo - el aumento del volumen de órdenes posteriores, para superponer la pérdida de decisiones, pero aquí - en esta rama, todos "Aquí, en esta rama, todo es "blanco y esponjoso": el lote es fijo, los niveles son elegidos por el usuario, ¡todo es genial! Si el precio sigue las consideraciones de beneficio, no llegará al punto de equilibrio teórico, pero si el depósito es demasiado grande para soportar el margen

No importa a dónde fue el precio después de la formación de un par de órdenes sin tope, donde la Venta es mayor que la Compra - por encima de este par o por debajo. Ya existe un corredor +1 entre estas órdenes, sólo que no es fijo, ya que ambas órdenes están abiertas. Este par de órdenes en niveles adyacentes pueden cerrarse liberando la prenda y fijando el beneficio - ya no importan para Diablo. En este caso la garantía es pequeña - en lugar de 32 órdenes no tendría ninguna garantía - todas ellas pueden cerrarse por parejas, liberando los spreads y haciendo +16 pasillos entre órdenes en beneficio (+160 pips en sus parámetros).

Hay trayectorias mucho más rentables que aquellas en las que son posibles las pérdidas.

 

Llamamiento a la administración: ¿ya estamos hartos de esta blasfemia?

¿O el argumento de "aquí hay público" lo justifica?

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