La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 4

 
alsu:
y ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos funcione en un periodo de tiempo determinado? ¿Es cero? :)
Entiendo que en el límite, sí, pero ¿nos interesan los intervalos de tiempo infinitamente largos?
 
alsu:
Evidentemente, en el límite, sí, pero ¿nos interesan períodos de tiempo infinitamente largos?

¿Te refieres a un intercambio o sólo estás tirando de los bigotes de Reshetov en medio de la noche?
 
Mischek:

¿Estás insinuando un intercambio o sólo estás tirando de los bigotes de Reshetov por la noche?

No, la pregunta es correcta. Reshetov dio la probabilidad de activación de SL o TP. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que no se desencadene ninguna de las dos?

Pero de todos modos, estas reflexiones no tienen nada que ver con el mercado.

 
joo:
No, la pregunta es correcta. Reshetov dio la probabilidad de activación de SL o TP. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos se active en el trazado?

Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una situación conocida, por qué estos supuestos teóricos
 
alsu:
Pero, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se dispare en un determinado periodo de tiempo? ¿Es cero? :)

Lea atentamente el planteamiento del problema. Sólo considera las probabilidades de dos eventos mutuamente excluyentes: una garrapata y un alce. Más concretamente, se trata de un evento, mientras que el segundo es mutuamente excluyente con respecto al anterior. Todos los demás eventos, es decir, el rebote de pips entre una corriente y una pérdida (ya es un evento fiable) no excluyen la activación de una corriente o una pérdida. Por lo tanto, no tiene sentido considerarlos.

 
joo:


Pero de todos modos, estas reflexiones no tienen nada que ver con el mercado. nada bueno que sea.

Si operas en el TS con MO no igual a menos el spread, entonces no tiene nada que ver. En todos los demás casos, la frecuencia de pérdida y toma tiende a la probabilidad obtenida por las fórmulas anteriores con el aumento del número de operaciones.
 
abolk: Es decir, si seguimos la relación recomendada sl/tp=1/2 en los libros de texto obtenemos que la probabilidad de que un jugador se arruine es del 66%?
Eso es sólo la probabilidad de que una sola operación desencadene un stop.
 

¡Caballeros científicos!

¿Hay alguien que conozca bien la distribución lognormal?

 

Empiezo a admirar a Yuri por su sentido común.

Creo que eso es correcto. Lo que queda por entender es cómo se resuelve esto en grados. Pero supongo que esa es la búsqueda de la sofisticación.

Y un problema que me aqueja desde hace mucho tiempo.

El saldo es condicionalmente igual a 0. Podemos movernos en menos y en más de forma aleatoria sin ningún tipo de dispersión.

¿Cuántas veces deberíamos esperar tener el estado de equilibrio=0, con 100 iteraciones?

 
FreeLance:

¡Caballeros científicos!

¿Hay alguien que conozca bien la distribución lognormal?


la distribución más desagradable. se puede recoger en casi todo. si puede, busque otro