Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 15
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No creo que en mi época no hayamos llegado a una conclusión sobre cómo calcularlo correctamente (me refiero a los clásicos) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13.
Tendré que responderme a mí mismo. Quizá entonces los debatientes presten atención. Hubo un post hace 8 páginas. Te sugiero que des las fórmulas con explicaciones detalladas. Para que cualquier otra persona pueda tomar esta fórmula y obtener el mismo resultado. Preferiblemente un ejemplo de referencia.
Z.I. Avals me parece que esta serie no tiene ninguna media, la muestra sí, pero la serie no tiene "...Te sugiero que publiques aquí el cálculo para las series 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. ¿Qué obtienes? Mentira, no Hearst. La media de esta serie, ay y ah, no es proporcional a la raíz de N...".
Aunque también se puede utilizar, lo principal es que los resultados converjan y lleguen a la misma opinión. En las discusiones normales a veces nace la verdad...
Alguna caída incomprensible en el área de volumen de garrapatas = 2 y 3. Y un pico en los valores de 11 y 21. Bueno 21 es comprensible - un punto :) La impresión es que algunos bares con volumen d.b. 2 o 3 complementados a 11 y 21.
No existe tal fórmula, existe Alta - Baja = k * (N^h) y h en ella es el índice de Hurst.
En aras de la objetividad, lo que se ha escrito aún está por demostrar. Puede ser cierto y tal vez el proceso de cotización esté sujeto a tal dependencia de la potencia, pero h en esta fórmula es exactamente Hurst? Aunque puede que se me haya escapado algo y ya lo has demostrado.
No es necesario demostrarlo. Hearst postuló esta fórmula, al menos así está escrita en Peters. Por eso es la definición real del índice de Hurst. Sólo que no en esta forma, sino en ésta:
R/S = k * (N^h)
La entrada (High-Low) en general es un sinsentido desde mi punto de vista (lo siento Nikolai, entiendo que sólo sigues la notación de Vit). Alto y Bajo se utilizan en todas partes como valores puramente locales. Y R en la fórmula de Hearst es el media de la propagación.
No es necesario demostrarlo. Hearst postuló esta fórmula, al menos eso es lo que ha escrito Peters. Por eso es la definición real del índice de Hurst. Sólo que no en esta forma, sino en ésta:
R/S = k * (N^h)
La entrada (High-Low) es generalmente delirante desde mi punto de vista (lo siento Nikolai, entiendo que sólo estás siguiendo las designaciones de Wit). Los valores Alto y Bajo se utilizan en todas partes como puramente locales. Y R en la fórmula de Hearst es el media de la propagación.
Tendrás que responderte a ti mismo. Tal vez entonces los discutidores te presten atención. Hubo un post hace ocho páginas. Te sugiero que des fórmulas con explicaciones detalladas. Para que cualquier otra persona pueda tomar esta fórmula y obtener el mismo resultado. Preferiblemente un ejemplo de referencia.
Sergei, no entiendo cuál es la pregunta. ¿Qué fórmulas hay que citar y por qué? ¿A quién se refiere esto?
¿Un defecto en el filtro de cotización primario?
Tal vez, o tal vez hay algo mal con las historias. Tienen tal cosa en todos los pares, pero corrió el guión en otra empresa de corretaje - todo es incluso
Bueno, puede que haya salido de mí en este hilo, sólo quería relacionar inmediatamente el tema con un asunto de interés para la comunidad de aquí. Sin embargo, nada me impide afirmar que me refería a sus promedios :)
Esta expresión apareció por primera vez en una fórmula, que Vita promueve obstinadamente, remitiendo a todos los libros de texto a la vez. Nunca respondió a lo que realmente quería decir con ello. Aunque sí que he preguntado.
Sergei, no entiendo cuál es la pregunta. ¿Qué fórmulas hay que dar y por qué? ¿A quién se refiere esto?
Probablemente todo el mundo. Aquí Candid ha dado la fórmula R / S = k * (N ^ h) - ahora queda por aclarar cómo calcular estas cartas, el ejemplo será mejor. Que sea una serie de 0, 1, 2...,29,30,29...2,1,0.
En él calcula y muestra todo. Y el designado es el que dice lo que no debe. Le mostrará el camino correcto en la misma fila dándole una fórmula.
Usted borrará todo el teclado aquí, pero la verdad no vendrá, creo que por alguna razón ...
Yurixx, según tus observaciones la relación entre la dispersión media y el incremento medio (en tus términos R/M) converge a 2 a medida que aumenta N? ¿O es sólo la falta de datos lo que da esta impresión?
He adjuntado un archivo que cuenta Hearst, Sólo escribe la palabra "Hearst".
Pregunta para todos aquí. ¿Alguien ha visto el archivo adjunto por Vita? No veo nada, pero quizás me he perdido algo.