Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 14
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¡Caballeros científicos!
Por supuesto que lo siento "salvajemente", pero explíqueme las razones "inexpertas" de la "paradoja/efecto Slutsky-Yule".
De lo contrario, no puedo entender la adición de variables aleatorias.
Especialmente su razonamiento sobre el tema de las auto-similitudes.
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Entonces, ¿dónde está la desviación estándar en esta fórmula? R2 y R1 siguen siendo los diferenciales medios de N2 y N1. La complejidad del algoritmo para calcular el Yurix no cambia el diseño. El algoritmo sigue dividiendo el logaritmo de la dispersión proporcional a la raíz de N por el logaritmo de N mismo. De nuevo la sustitución Alto - Bajo = k * sqrt(N) funciona.
Sí, la sustitución Alto - Bajo = k * sqrt(N) funciona de nuevo - para el ajuste. Pero esta vez el ajuste es realmente muy distorsionado.
No existe tal fórmula, existe Alta - Baja = k * (N^h) y h en ella es el índice de Hurst.
No debería haber ninguna desviación estándar en esta fórmula. A no ser que sea en función de la dispersión del RMS.
Por cierto, tu último post creo que cierra la cuestión. Así que, cito
El último término es una constante en teoría cuando n tiende a infinito, entonces k1 = k2, por lo tanto el último término es cero. En los cálculos numéricos k1 no es igual a k2, por lo que en la última columna tienes 0,5 + error. Todo es muy simple y sencillo.
En el caso de los instrumentos reales, el ratio High-Low/|Open-Close|
A grandes rasgos, para una vela media cada sombra equivale a la mitad del cuerpo. En el caso de la SB parece converger a dos a medida que aumenta la longitud de la serie (según la tabla 2a de Yurixx R/M). Aunque en la TF baja la desviación de los datos reales es significativa. Podría explicarse por un pequeño número de ticks (como en SB con N pequeño), pero por ejemplo en h1 debería ser suficiente. Y en SB, por el contrario, la proporción se acerca al doble de abajo a arriba:
También repetiré aquí mi mensaje anterior
22.08.2010 13:09
He calculado la relación (High-Low)/(Close-Open) en 1,5 millones de barras de minutos con un simple script.
Para el AUDUSD en el intervalo de 2005.11.02 07:49 a 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1.65539495
para el USDJPY en el intervalo de 2006.04.11 20:21 a 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1.72965927
para el USDCHF en el intervalo 2006.01.24 04:23 a 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.69927897
para USDCAD en el intervalo de 2005.05.19 13:31 a 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.62680742
para GBPUSD en el intervalo de 2006.02.21 23:31 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Para el EURUSD en el intervalo de 2006.03.08 13:41 a 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1.69371256
No existe tal fórmula, existe Alta - Baja = k * (N^h) y h en ella es el índice de Hurst.
En aras de la objetividad, lo que se ha escrito aún está por demostrar. Puede ser cierto y tal vez el proceso de cotización esté sujeto a tal dependencia de la potencia, pero h en esta fórmula es exactamente Hurst? Aunque puede que se me haya escapado algo y ya lo hayas demostrado. No recuerdo exactamente, pero parece que la hipótesis inicial del modelo era esa:
La expectativa matemática del cuadrado de la diferencia de los incrementos del proceso se aproxima en cierta medida al módulo del "número de cuentas". O al menos así es. Pero hay algo de "física" en eso. Y lo escrito no parece estar de acuerdo con eso, pero tal vez lo entendí mal, así que ignóralo. Los "extremos" parecen haber llegado más tarde, como herramienta de análisis, y parecen ser investigados como una suma acumulada. Bueno el infierno sabe - no recuerdo de la mudanza.
Sí, la sustitución Alto - Bajo = k * sqrt(N) que tienes de nuevo funciona - para el ajuste. Pero esta vez el ajuste es realmente muy desordenado.
No hay tal fórmula - Alta - Baja = k * sqrt(N) - esta es la fórmula correcta para el spread promedio, todo lo demás que escribiste es irrelevante para mi conclusión. hay Alta - Baja = k * (N^h) y h en ella es el índice Hearst. - No necesito esa fórmula.
No debería haber ninguna desviación estándar en esta fórmula. A no ser que sea en función de la dispersión frente a la RMS.
Por cierto, tu último post creo que cierra la cuestión. Así que, y cito, "el problema es que no hay nada que hacer".
Por lo tanto, aquí está escrito de su propia mano que en la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N) k depende de N. - No, no dice eso. k no depende funcionalmente de N. Me lo atribuyes a mí. Así que esta maravillosa fórmula por fin adquiere una forma real: Alto - Bajo = k(N) * sqrt(N). - De nuevo, esta es su fórmula. Por lo tanto, no hay 1/2 neto para el diferencial. - Hay un 1/2 puro, como señala cualquier libro de texto de SB. Que es lo que se le ha señalado desde el principio. - Una vez más, creo que H igh - Low = k * sqrt(N) es la fórmula correcta, coherente con el libro de texto e incluso con los cálculos de Jurix, lo que no es tu caso. ¿Dónde está su cálculo consistente con la teoría?Lo único que he demostrado es que la fórmula de Jurix "encuentra un hacha debajo del banco", es decir, la dependencia de los teóricos de la carrera media de la raíz de los pasos de la carrera. La logaritmización de dicha carrera media proporciona 1/2 de forma estoica. Pero sólo para SB. Calcula Hurst usando la fórmula de Jurix, para cualquier otra serie. Le sugiero que publique aquí el cálculo para las filas 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. ¿Qué obtienes? Mentira, no Hurst. La media de esta serie, ay y ah, no es en absoluto proporcional a la raíz de N. La fórmula de Jurix se resquebraja para cualquier serie en la que el diferencial medio dependa del grado N>1, lo que significa que cuenta cualquier cosa menos Hearst. Por último, sólo da el cálculo para el ejemplo de referencia, no para SB.
Creo que ya he explicado con suficiente detalle la esencia de 1/2 en la fórmula de Jurix para SB. No es Hurst. Has ido a por una segunda ronda de meterte con algo que ni siquiera he escrito. Me imagino que es más fácil meterse con él que citar el cálculo de Hurst sobre Jurix. Dejemos de lado los garabatos. Calcular el Hearst para el ejemplo de referencia N en un cubo. Muestra el resultado a todos para que lo repitan.
Por el bien de la objetividad - lo que está escrito, todavía tiene que ser probado.
Sólo para reiterar mi anterior post aquí
22.08.2010 13:09
He calculado con un simple script la relación (High-Low)/(Close-Open) en 1,5 millones de barras de minutos.
Para el AUDUSD en el intervalo de 2005.11.02 07:49 a 2010.08.20 22:59 promedio (H-L)/(C-O) = 1.65539495
Para el USDJPY en el intervalo de 2006.04.11 20:21 a 2010.08.20 22:59 promedio (H-L)/(C-O) = 1.72965927
Para el USDCHF en el intervalo de 2006.01.24 04:23 a 2010.08.20 22:59 promedio (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Para el USDCAD en el intervalo de 2005.05.19 13:31 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.62680742
Para el GBPUSD en el intervalo de 2006.02.21 23:31 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Para el EURUSD en el intervalo 2006.03.08 13:41 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.69371256
Sí, es lo mismo en las actas. Aparentemente el mismo efecto que en SB con valores pequeños de N. En los minutos hay muchas barras con poco volumen de ticks
Por supuesto, no está claro con los propios volúmenes de garrapatas. Por ejemplo, aquí está la distribución de probabilidades del volumen de ticks de las barras de minutos EURUSD de un DC (aunque no para un período muy largo)
Unas extrañas caídas en la zona del volumen de garrapatas = 2 y 3. Y estalla en los valores 11 y 21. Bueno 21 es comprensible - un punto :) La impresión es que algunos bares con volumen d.b. 2 o 3 complementados a 11 y 21.
Vita, deja de ser un cliché. Saber mantener el tono en la discusión. Si, por supuesto, quieres encontrar la verdad. Si vienes a demostrar tu profundo conocimiento de las matemáticas, entonces no te molestes tanto, todo el mundo ya se ha dado cuenta. Trata de imaginar que realmente quiero encontrar un terreno común contigo e intenta responder a un par de preguntas constructivas.
1. Dame el enlace exacto al libro y la página en la que se da la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N), y se definen los valores incluidos en ella. Mejor aún, proporcione el enlace con un escaneo de la página correspondiente. No me digas que esta fórmula está en todos los libros de texto.
Explica cómo llamas al valor(Alto-Bajo) en esta fórmula, qué quieres decir con Alto, Bajo . ¿Todos estos valores se refieren a una sola trayectoria, a una muestra o a todo el conjunto? Ya sean medias o valores locales.
3. Dé una definición del exponente de Hearst. Explica de dónde y cómo viene, cómo se calcula y qué significa.
Te agradezco mucho que hayas explicado la esencia de 1/2 "en la fórmula Jurix". Por desgracia, el punto central de este hilo es bastante diferente: la falta de 1/2 incluso para el SB puro. Pero no es necesario explicar la esencia de la ausencia. Hasta ahora. Hasta ahora no hemos encontrado un entendimiento en las preguntas citadas. Será mejor que les contestes.
Y hasta entonces nadie calculará ningún ejemplo de control. Más aún por filas artificiales y sin sentido.
Lo único que he demostrado es que la fórmula de Jurix "encuentra el hacha bajo el banco", es decir, la dependencia de los teóricos de la carrera media de la raíz de los pasos de la carrera. La logaritmización de dicha carrera media proporciona 1/2 de forma estoica. Pero sólo para SB. Calcular Hurst utilizando la fórmula de Hurst, para cualquier otra serie. Le sugiero que publique aquí el cálculo para las filas 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. ¿Qué obtienes? Mentira, no Hurst. La media de esta serie, ay y ah, no es en absoluto proporcional a la raíz de N. La fórmula de Jurix se resquebraja para cualquier serie en la que el diferencial medio dependa del grado N>1, lo que significa que cuenta cualquier cosa menos Hearst. Por último, sólo hay que dar el cálculo para el ejemplo de referencia y no para SB.
Creo que ya he explicado con suficiente detalle el punto de 1/2 en la fórmula de Jurix para SB. No es Hurst. Has ido a por una segunda ronda de meterte con algo que ni siquiera he escrito. Me imagino que es más fácil meterse con él que citar el cálculo de Hurst sobre Jurix. Dejemos de lado los garabatos. Calcular el Hearst para el ejemplo de referencia N en un cubo. Muestra el resultado a todos para que lo repitan.
Me he quedado sin argumentos.
Sólo puedo recomendar que se recuerden algunos aspectos básicos. Si k para N1 es k1 y para N2 es k2, esto se llama la dependencia de k en N. Es sinónimo de la formulación: k es una función de N. Formalmente se escribe como k = k(N). Así que acabo de traducir la frase de Vita a un lenguaje más estricto.
Simplemente no entendí el pasaje sobre los problemas con el cálculo del exponente de Hurst para series que no sean SB. Por un momento tuve la descabellada idea de si el autor piensa que para cualquier serie el exponente de Hearst debe ser 1/2, pero lo descarté inmediatamente.
Para la serie Alta - Baja = k * (N^3) el exponente de Hearst será igual a 3.
Para el ejemplo de Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 tomemos para ciertos puntos con N=2 y N=3 (numeración desde 0).
Entonces, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
investigación sobre la distribución de la propagación https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece que hay una fórmula 2.14 para el primer y segundo impulso, pero algo no parece cuadrar :)
S.I. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continúa
Gracias por los artículos. Muy interesante. Quería ver un enfoque teórico para calcular el diferencial hace un par de años. Intentaré averiguarlo.