Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 13
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¿No se contradice el primer postulado con el segundo?
Si no hay estadísticas o no tienen sentido, ¿cómo se puede aplicar la televisión, que sólo se ocupa de las estadísticas y los procesos con sentido?
No, esa es la cuestión. He señalado varias veces específicamente que no hay un proceso de cotización "en conjunto". En otras palabras, no hay un todo, sino partes no relacionadas (de ahí el 0,5 para el proceso completo), pero cada parte, si se identifica, ofrece una buena oportunidad.
P.D.: este es un gran tema aparte
No, esa es la cuestión. He señalado varias veces específicamente que no existe un proceso de cotización "en su conjunto". En otras palabras, no hay un todo, sino partes no relacionadas (de ahí el 0,5 para el proceso completo), pero cada parte, si se identifica, da una buena oportunidad.
La cuestión aquí no es qué definición dio Hearst personalmente, sino cuál es la definición oficialmente aceptada del valor llamado índice Hearst.
Y si la definición no es "a través del swing", ¿cuál es la definición? La pregunta no es retórica, tengo mucha curiosidad.
Vale, me has confundido, aunque me sorprende, conociéndote :o). Parece que no he captado el sutil hilo de tu razonamiento. Llevo unos 2 o 3 años alejado de esa investigación. Tengo que recordar más sobre qué quería decir exactamente Hearst y cómo se entendía entonces :o).
Si un proceso aleatorio puede ser representado por varios procesos independientes compuestos, ¿por qué los estadísticos de resumen de estos procesos no tendrían sentido?
¿Y qué se quiere investigar tomando las estadísticas de toda una serie? Una característica de "qué exactamente", ¿qué objeto quieres conseguir?
¿Y qué es lo que se quiere investigar tomando las estadísticas de toda una serie? Una caracterización de "qué es exactamente" lo que se quiere conseguir.
A grandes rasgos, para una vela media cada sombra equivale a la mitad del cuerpo. En el caso de la SB parece converger a dos a medida que aumenta la longitud de la serie (según la tabla 2a de Yurixx R/M). Aunque en la TF baja la desviación de los datos reales es significativa. Podría explicarse por un pequeño número de ticks (como en SB con N pequeño), pero por ejemplo en h1 debería ser suficiente. Y en SB, por el contrario, la proporción se acerca al doble de abajo a arriba:
Todavía nada, para empezar estoy tratando de entender tu postulado desde el punto de vista de la TV sobre el sinsentido de todo un proceso (serie), donde las partes son bastante significativas y predecibles.
Es sencillo (en mi opinión). Supongo que quiere formarse una idea del proceso que forma la serie, para construir algún tipo de modelo que describa adecuadamente el proceso original.
Entonces, ¿cómo se pueden hacer suposiciones sobre la aleatoriedad? Hay dos enfoques fundamentalmente diferentes:
Supongamos que hay 3 personas (A, B, C) cada una con su propio botón. Cuando A pulsa el botón:
Se pulsan al azar, no están conectados de ninguna manera, pero inmediatamente después de pulsar el botón el control sobre el proceso común es interceptado por el "botón pulsado". El proceso de transición, puede ser cualquier cosa:
Las estadísticas de toda la serie no dicen nada sobre el proceso en sí, sobre su esencia, y en este sentido, predecir la serie es muy difícil (casi sin sentido). Incluso la presencia "estadística repentina" de correlaciones no ofrece ninguna garantía. En este caso, es necesario un enfoque ligeramente diferente: una combinación de (1) y (2).
No tiene nada de especial: el enfoque se basa en procesos estocásticos autoorganizados con una estructura aleatoria. El tema es bastante amplio y requiere una rama separada y tiempo. Pero es lo único que puede describir de alguna manera el forex.
Aquí está la descripción del algoritmo del 11.09.2010 20:40
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Entonces, ¿dónde está la desviación estándar en esta fórmula?
R2 y R1 siguen siendo los diferenciales medios de N2 y N1. La complejidad del algoritmo para calcular el Yurix no cambia el diseño. El algoritmo sigue dividiendo el logaritmo de la dispersión proporcional a la raíz de N entre el logaritmo de N mismo. De nuevo la sustitución Alto - Bajo = k * sqrt(N) funciona.
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
¡Voilà! De nuevo vemos como el cálculo de H tiende desde arriba a 1/2. De nuevo, Hurst no tiene nada que ver.
Obsérvese que cuanto mayor sea n, mayor será k1 = k2. Por supuesto, no puede ser de otra manera con las fórmulas adecuadas del libro de texto. ;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
¡Voilà! De nuevo vemos como el cálculo de H tiende desde arriba a 1/2. De nuevo, Hurst no tiene nada que ver con esto.
Obsérvese que cuanto mayor sea n, mayor será k1 = k2. Por supuesto, no puede ser de otra manera con las fórmulas adecuadas del libro de texto. ;)
¿Qué son estas maravillas de las matemáticas? ¿Cómo convierte ln(N2/N1) en ln(2) y ln(k2) en ln(k1)? ¿Dónde aparece de repente el valor de n y qué significa? Y finalmente el truco principal. Resulta que el coeficiente k no es una constante ? Resulta que depende del valor de N? ¿Y a esto le llamas proporcionalidad directa?
Vita, ¿te has dado cuenta de que el último término de tu fórmula es en realidad una constante? A diferencia de la versión anterior, cuando ln(N) estaba en el denominador y preveía la reducción del sumando a cero en el límite. Pero sobre todo me ha hecho gracia la negrita.
Debes ser un escritor. No tuviste la suficiente fuerza para leer toda la rama e inmediatamente saltaste al foro en la primera página. Y para nada. Este es un resultado realmente erróneo. Y si hubieras leído hasta el final, habrías entendido que el estudio se realizó para asegurarse de que la fórmula de la primera página se puede aplicar. Sin embargo, el estudio demostró que ni esa fórmula ni la de Hurst pueden aplicarse. Lo primero no es correcto en absoluto, y lo segundo sólo consigue la equidad en el límite. Y para aclarar esta circunstancia se utilizó una serie modelo de números aleatorios - un PRNG de igual probabilidad, generado de forma individual. No es una verdadera serie de garrapatas, como (¿por qué?) algunos han decidido aquí.
Pero si tú, Vita, has leído hasta el final y no lo entiendes, poco puedo ayudarte. No escuchas a nadie, no demuestras nada por ti mismo (aparte de esa ridícula "conclusión" de la cita), sólo posteas tu primera afirmación sin fundamento una y otra vez.
PS
Por cierto, ¿en qué consiste esa frase "revela lo siguiente"? ¿En qué idioma está?
¿Qué son estas maravillas de las matemáticas? ¿Cómo cambia ln(N2/N1) en ln(2), y cómo cambia ln(k2) de ln(k1) en ln(k1/k2)? ¿Dónde aparece de repente el valor de n y qué significa? Y por último el truco principal. Resulta que el coeficiente k no es una constante ? Resulta que depende del valor de N? ¿Y a esto le llamas proporcionalidad directa?
Vita, ¿te has dado cuenta de que el último término de tu fórmula es en realidad una constante? A diferencia de la versión anterior, cuando ln(N) estaba en el denominador y preveía la reducción del sumando en el límite a cero. Pero sobre todo me ha hecho gracia la negrita.
Debes ser un escritor. No tuviste la suficiente fuerza para leer toda la rama e inmediatamente saltaste al foro en la primera página. Y para nada. Este es un resultado realmente erróneo. Y si hubieras leído hasta el final, habrías entendido que el estudio se realizó para asegurarse de que la fórmula de la primera página puede aplicarse. Sin embargo, el estudio demostró que no se puede aplicar ni esa fórmula ni la de Hurst. Lo primero no es correcto en absoluto, y lo segundo sólo consigue la equidad en el límite. Y para aclarar esta circunstancia se utilizó una serie modelo de números aleatorios - un PRNG de igual probabilidad, generado de forma individual. No es una verdadera serie de garrapatas, como (¿por qué?) algunos han decidido aquí.
Pero si tú, Vita, has leído hasta el final y no lo entiendes, poco puedo ayudarte. No puedes escuchar a nadie, no puedes demostrar nada por ti mismo (aparte de esa ridícula "conclusión" en la cita)... sólo publicar tu primera declaración sin fundamento una y otra vez.
PS
Por cierto, ¿en qué consiste esa frase "revela lo siguiente"? ¿En qué idioma está?
Todas las designaciones son de su mesa 2b:
Yurixx 11.09.2010 20:58
Tabla 2b.
Además, tú mismo escribiste:
El principal interés está en la última columna, donde se da la cifra de Hearst. El resultado en nLa línea -s se calculó a partir de dos puntos - n-y la anterior.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - esto es un descuido, no cambia el punto.
n y N son de su mesa. Como su cálculo se basa en dos puntos - n y el anterior, N2/N1 = 2 de su tabla.
El coeficiente k es una constante. El resto es su ficción.
El último término es una constante en teoría cuando n tiende a infinito, entonces k1 = k2, por lo tanto el último término es cero. En los cálculos numéricos k1 no es igual a k2, por eso tienes 0,5 + error en la última columna. Todo es muy simple y sencillo.
Ni la primera ni la segunda, exactamente la misma fórmula, es un cálculo de Hearst.
Lo que me imputa es su propia ficción. He adjuntado un archivo que calcula Hearst, pero sólo escribe la palabra "Hearst". Tu algoritmo de Hearst no cuenta. Su segunda fórmula en el límite llega al logaritmo de la carrera media, no a Hearst. Ninguna otra serie que no sea la suya se ajusta a su fórmula. Da el cálculo de Hearst para N en el cubo en el límite por tu fórmula "no divertida" antes de llamar a alguien escritor o incomprendido.
La próxima vez que quieras deletrear Hearst, practica con ejemplos de control.