Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 11
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¿No se pueden inventar fórmulas y declararlas Hearst? Puedes llamarlo Taburete, siempre que tenga sentido. Ese sería el Criterio de Yurixx.
Verás, el "criterio de Yurixx" no tiene ningún significado y sentido, lo que sí tiene el criterio de Hirst, las propiedades del primero no son conocidas y requieren ser probadas. Otra cosa es llamarse Hearst.
Voy a entrar un poco... :o) Analicé el comportamiento de Hearst con 5 o 7 (no recuerdo) variantes de cálculo (escribí brevemente aquí https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 y un poco más allá). El resultado es similar, aparte de que me gustaría añadir:
1. En primer lugar, no sólo el argumento de la función, sino también el multiplicador de dicha función. Para el experimento numérico que se lleva a cabo aquí en la Tabla 2b, el resultado de esta función es constante, pero ya estamos muy metidos en la búsqueda de la verdad.
2. Sí, ¿y puedes decir explícitamente que Alto - Bajo = k * sqrt(N) es incorrecto?
1. No tengo tiempo ahora para analizar el trabajo en detalle, pero parece que la raíz de T surge sólo para el caso m = n/2 . Lo cual, a grandes rasgos, puede considerarse cierto para n grandes, pero de ninguna manera para n pequeños.
2. Bueno, al fin y al cabo yo hice la afirmación anterior:
Los gráficos de Yurixx muestran claramente que no hay proporcionalidad entre el kilometraje medio cuadrado y la dispersión. Por supuesto, si su cálculo es correcto.
Y como está demostrado que RMS = A * sqrt(N), entonces Alto - Bajo = k * sqrt(N) es generalmente incorrecto. De nuevo, siempre que el cálculo de Yurixx sea correcto .
Farnsworth:
La única diferencia es que yo he llegado a la humilde conclusión de que el AT no funciona en absoluto.
¿No se pueden inventar fórmulas y declararlas Hearst? Puedes llamarlo Taburete, siempre que tenga sentido. Ese sería el Criterio de Yurixx.
Hasta aquí la "víctima" de la propaganda :). No fue Yurixx quien inventó la fórmula, fue Vita, y Yurixx sólo estaba haciendo el procedimiento correcto para calcular el Hurst.
¿Por qué la víctima? Iba a burlarme de Vita.
Hasta aquí la "víctima" de la propaganda :). No fue Yurixx quien inventó la fórmula, fue Vita, y Yurixx sólo estaba haciendo el procedimiento correcto para calcular el Hurst.
No me he inventado nada, esto es lo que escribe Yurixx en su post (lo he subrayado para ti):
Así, la forma final del indicador de Hearst es: h = Log(High-Low)/Log(N). Aquí N es el número de ticks individuales en el intervalo de tiempo, High y Low son los valores de precio máximo y mínimo, alcanzados en este intervalo. Su diferencia se expresa en puntos de 4 dígitos.
En primer lugar, el autor de la fórmula h = Log(High-Low)/Log(N) es Yurixx. No necesito sus laureles.
En segundo lugar, ten en cuenta que no hay desviación estándar en esta fórmula, a la que te refieres en tu anterior post para cuestionar mi cálculo.
La fórmula del kilometraje medio es una fórmula de manual, tampoco es la mía, y de nuevo no tiene ninguna desviación estándar
¿Por qué sacas a relucir, ahora no a Hirst, sino las desviaciones estándar? ¿Dónde los ves en mi cálculo? ¿En la fórmula Үurixxa o en la fórmula del kilometraje medio para SB? Allí no hay desviaciones estándar, ni tampoco Hearst.
Me limito a argumentar que la carrera media es directamente proporcional a la propagación media, y por lo tanto cierto, que sea, "mi" fórmula Alta - Baja = k * sqrt(N), después de sustituir que en la fórmula Үurixxa, obtenemos el resultado que tiende a 1/2 de arriba. Coincide con la tabla 2b, el resultado del experimento. Pero todavía te gusta llamar a la fórmula Үurichxa Hurst, a pesar de todas las inconsistencias con el experimento y las restricciones de la serie original.
¿Alguien ha calculado ya el Hurst para N en un cubo de Үurichx? ¿Alguien ve este registro? ¿O vamos a perseguir las motas en mi ojo?
ste cálculo tiene tanto el kilometraje medio como el kilometraje RMS y el diferencial. - Dame su fórmula que tiene este kilometraje RMS en ella. Veo una fórmula completamente diferente en su portada. Véase mi post anterior. Su fórmula con la raíz sólo está probada para RMS, que tampoco es relevante para Open - Close.¿Dónde está la tabla o el gráfico? Al menos el valor al que se dirige, al que llega el acuerdo.
En tu razonamiento original introduces una variable h y la llamas exponente de Hearst. Esto es incorrecto, no es el exponente de Hearst.
La respuesta es 1/2 - Oopsie. ¿Puedo tener el cálculo? pero no será la cifra de Hearst, la cifra de Hearst se calcula por el diferencial.
Las propiedades del mercado (en su conjunto) son muy cercanas al azar. Consistentemente llegó a la siguiente conclusión (incluso voy a resaltar :o):
No se puede tratar un proceso de cotización como un todo. Además, el proceso de citación en su conjunto no existe en la naturaleza: es una ilusión. No tiene sentido tomar cualquier estadística de cotización y estudiarla, incluso la reducción a una serie estacionaria no dará nada. No tiene sentido tomar cualquier longitud y es imposible tomar toda la historia.
Pero estas son mis conclusiones y se confirman (por desgracia, dificulta enormemente el desarrollo de la ST). Quería hacer un hilo sobre este tema, pero probablemente mucho más tarde. No hay mucho tiempo libre.
PD: La TV siempre funciona, no hay que confundirla con las conclusiones de la TV sobre "algo" como que no funciona.