Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 4
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En este caso no se utilizan volúmenes de ticks. Sólo se toman los datos de precios del marco temporal inferior (parámetro PeriodData).
Todas las mismas ciclicidades son visibles.
Lo hice ayer. Sólo que no calibré, sino que miré lo que mostraba el indicador en una SB limpia. El resultado fue inesperado para mí. El valor medio en M10, H1 y H4 es de alrededor de 0,54. ¿Ahora me pregunto por qué?
Al fin y al cabo, no se trata de una cuestión cíclica. Es obvio en sí mismo. Se trata de cómo tenerla en cuenta o introducir una medida que no dependa de ella. En ambos casos significa excluir la ciclicidad de las lecturas. Así se pueden comparar las condiciones del mercado de forma más o menos razonable.
No entiendo qué es lo que busca. ¿Para qué se necesita una medida independiente de la ciclicidad? Puede comparar las condiciones del mercado de hace un año o dos o más con el indicador dado. No está ligado a un volumen de ticks etéreo. Y se puede estimar razonablemente la volatilidad.
O estoy entendiendo mal algo, por favor explíquelo.
Tipo de proceso Bernoulli, p - probabilidad de continuación q - probabilidad de inversión, p > q - tendencia, p < q - inversión, p = q - paseo aleatorio. Es decir, lo importante no es trabajar con probabilidades +1 y -1, sino con probabilidades de coincidencia del signo y su cambio.
Este es un proceso que he estado desenvolviendo desde hace dos años. Obtuve la densidad de la distribución en forma analítica. Tenía muchas ganas de relacionarlo con Hirst. Incluso escribí sobre ello en ese foro. Sin embargo, todo acabó ahí.
En general, mis resultados me parecen más interesantes que los de Hirst. Sobre todo porque no están sacados del techo (como la fórmula de Hurst), sino que se han obtenido de forma bastante rigurosa. Sin embargo, la figura de Hurst también sería interesante. Un solo escalar es algo muy cómodo y sencillo para caracterizar las condiciones del mercado.
Entonces, ¿puede ayudarme a obtener la fórmula de SB en forma analítica? La distribución de la SB es conocida. Es una función de coeficientes binomiales. Puedes utilizar la fórmula de Strling para simplificarla. Lo único que hay que hacer es calcular el diferencial.
No entiendo qué es lo que busca. ¿Para qué sirve una medida que no dependa de la ciclicidad?
Por ejemplo, existe el índice de Hurst, que no es sólo una medida de la volatilidad, sino también un indicador de las condiciones del mercado: paseo aleatorio (H=0,5), proceso de retorno (H<0,5) o tendencia (H>0,5). Esto significa que en función de un valor absoluto ya se puede decidir qué estrategia aplicar. No hay necesidad de comparar nada con nada, lo que significa que no hay necesidad de almacenar o intercambiar datos pasados, resolver el problema de escalar valores, etc.
Pues ahí lo tienes, eso confirma mi opinión de que no es Hearst sino otra métrica.
Eso no es un hecho. Sigo pensando que es una figura de Hearst. Sin embargo, el algoritmo de cálculo que sugerí parece tener algunos fallos. Formalmente resulta que primero calculé el rango promedio para la hora de la semana (para simplificar, supongamos, que es H1), y también calculé el número promedio de ticks para esta hora, y luego dividí sus logaritmos. Tal vez, este promedio esté equivocado. Como sabes, el logaritmo de una suma no es igual a la suma de logaritmos. :-)
Por eso es importante averiguar cuál es el diferencial.
Peters, por lo que recuerdo, dividió la serie en intervalos idénticos, es decir, trató el mismo número de ticks. Y en esas condiciones promedió el diferencial.
Entonces, ¿puede ayudarme a obtener una fórmula para SB en forma analítica?
Yurixx:
Peters, si no recuerdo mal, dividió la serie en intervalos idénticos, es decir, tratándose del mismo número de ticks. Y en esas condiciones se promedió la propagación.
Por ejemplo, existe el índice de Hearst, que no es sólo una medida de la volatilidad, sino también un indicador de las condiciones del mercado: paseo aleatorio (H=0,5), proceso de retorno (H<0,5) o tendencia (H>0,5). Esto significa que en función de un valor absoluto ya se puede decidir qué estrategia aplicar. No necesitas comparar nada con nada, lo que significa que no necesitas almacenar o intercambiar datos pasados, resolver el problema de escalar valores, etc.
Así que dice que es trand. ¿Qué hacer? ¿Qué tendencia, sus características? Desde dónde y cómo mirarlo.
¿Por qué este indicador no debería depender de la ciclicidad, que es una propiedad del mercado?
Este hilo no trata de definir los pisos y las tendencias, y empezó con un análisis de la volatilidad en base al volumen de los ticks.
Se ha sugerido un método de trabajo para medir la volatilidad, alejándose del volumen de ticks.
También podría mejorarse mostrando cómo varía la anchura de los canales con el tiempo. Y compara esto.
Digamos que encuentras un indicador que te permite saber si es un trand o un flat por un solo número. ¿Y qué?
Dice que es una tendencia. ¿Qué hacemos?
Esa no es la cuestión. Si tienes R = AN^h, entonces tienes que tener A = 1 para dibujar rayos desde el origen para Hurst. Si no, no es un Hurst.
Correcto. He determinado que para la serie construida por la tecnología descrita, el coeficiente es 1. Dado que para SB 0,5 no funciona, entonces o bien he definido incorrectamente y no es igual a 1 (entonces tengo que averiguar qué error), o el algoritmo de cálculo es incorrecto (entonces tengo que averiguar qué error), o algo más (entonces tengo que volver a entrenar como gerente).
Como ves, aunque ponga el coeficiente no igual a 1 y lo determine de alguna manera para el EUR en TF = H1, no significa que para la libra y el otro TF sea igual. Y no es interesante. Es como tratar la escala de cada par por separado. Si es así, podemos trabajar con volúmenes.
No, hace tiempo que no hago este tipo de cosas, no es la forma adecuada, me llevará mucho tiempo practicar :). Intenta lanzarlo aquí:).
No tiene gracia.