Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 16
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Hablo de Tomás, hablo de herejía. Dije que discutiéramos algo concreto y pasáramos al siguiente, pero vuelvo a tener los mismos pensamientos de siempre .......
La naturaleza de la discusión da la impresión de que no tienes idea de qué discutir, qué preguntas hacer.
Joder .... Cómo puede una persona que sabe acerca de algunos temas y no sabe qué dirección para elegir la pregunta correcta. Me comunico en diferentes direcciones tratando de discutir diferentes cosas y de las discusiones para elegir la dirección correcta para usted.
Si tiene sentido buscar una desviación de la media, eso es lo que hago. ¿Desviación de qué? De lo que sea, incluso de un índice de divisas, incluso de un par sintético, incluso de una ampliación del diferencial.
Aleksander:
¿Y qué resultado le interesa? ¡Exactamente el EURUSD/GBPUSD! - así que esto es una mierda... ese no es el punto... Los triángulos (léase cerradura) no son rentables :) cavar en otra dirección - no triangular :)
Vamos a cavar en la dirección del cuadrilátero.
"Cadena": comprar GBPUSD- vender GBPJPY - comprar EURJPY - vender EURUSD en lotes iguales misma mierda que el triángulo - saldo neto: se vende USDJPY (alguna parte del lote, se puede calcular exactamente).
"Cadena": comprar AUDUSD - vender AUDJPY - comprar NZDJPY - vender NZDUSD en lotes iguales misma mierda que el triángulo - saldo neto: USDJPY fue vendido.
Si se combinan estas cadenas en una sola cesta, también se obtiene la misma mierda - el saldo neto: se vende el mismo USDJPY. ¿Por qué molestarse con semejante lío si se puede vender el USDJPY?
( Podemos cambiar el número de lotes de los pares de divisas para igualar el número de divisas separadas en la cesta - una cartera "neutral para el mercado", pero no tendremos nada más que ocho spreads y desviaciones a corto plazo debido a la inexactitud de las máquinas de cotización, todo esto ya ha sido discutido y resuelto en este foro.
Ahora vamos a agrupar los pares de divisas de una manera diferente:
COMPRA- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY y
VENDER- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sí, sí, tenemos el sistema T101 de 8 pares de divisas.
Ha habido muchas discusiones en foros sobre este sistema y sus reglas de negociación, muchos indicadores diferentes, muchas cestas....
Tomemos algún indicador del sistema T101 que representela equidad o, por ejemplo, el cambio de precio total relativo de los pares de "compra" y "venta".
Por ejemplo, así.
Gráfico verde - el cambio relativo resumido de los precios GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; gráfico rojo - el cambio relativo resumido de los precios GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Podemos ver que los gráficos "caminan" de forma sincronizada y alcanzan algunos extremos, tras lo cual retroceden. No siempre ocurre así, todo depende del punto de referencia que se seleccione, de la TF y de otros factores.
Pero, sin embargo, en mi opinión es posible intentar "pescar" aquí.
Todo se reduce a encontrar una cesta de divisas, o de otro modo un instrumento financiero sintético, o un índice (como se quiera), cuyaequidad fluctúe en un canal en un periodo de tiempo suficientemente largo. Y entonces es tan sencillo como una bomba de relojería: operamos con el instrumento sintético (cesta, índice, ...) desde la frontera de este canal.
Oh, mierda. Me involucré. Sinceramente, no veo mucho que discutir. Pues sí, el arbitraje sincroniza las cotizaciones de los diferentes pares, poniendo a cero el componente de arbitraje. Pues sí, los sesgos indican cierta tensión en el mercado (con cierta probabilidad, porque puede ser aleatorio). Pues sí, la tensión puede "reventar" en una u otra dirección. Puede que no estalle, pero sí que se consolide. Aquí todo está crudo. Y la forma de cocinarlo no está muy clara. ¿Alguna idea?
De eso se trata: es conveniente investigar esta tensión y su acumulación y debilitamiento.
Vamos a cavar en la dirección del cuadrilátero.
"Cadena": comprar GBPUSD- vender GBPJPY - comprar EURJPY - vender EURUSD en lotes iguales misma mierda que el triángulo - saldo neto: se vende USDJPY (alguna parte del lote, se puede calcular exactamente).
"Cadena": comprar AUDUSD - vender AUDJPY - comprar NZDJPY - vender NZDUSD en lotes iguales misma mierda que el triángulo - saldo neto: USDJPY fue vendido.
Si se combinan estas cadenas en una sola cesta, también se obtiene la misma mierda - el saldo neto: se vende el mismo USDJPY. ¿Por qué molestarse con semejante lío si se puede vender el USDJPY?
( Podemos cambiar el número de lotes de los pares de divisas para igualar el número de divisas separadas en la cesta - una cartera "neutral para el mercado", pero no tendremos nada más que ocho spreads y desviaciones a corto plazo debido a la inexactitud de las máquinas de cotización, todo esto ya ha sido discutido y resuelto en este foro.
Ahora vamos a agrupar los pares de divisas de una manera diferente:
COMPRA- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY y
VENDER- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sí, sí, tenemos el sistema T101 de 8 pares de divisas.
Ha habido muchas discusiones en foros sobre este sistema y sus reglas de negociación, muchos indicadores diferentes, muchas cestas....
Tomemos algún indicador del sistema T101 que representela equidad o, por ejemplo, el cambio de precio total relativo de los pares de "compra" y "venta".
Por ejemplo, así.
Gráfico verde - el cambio relativo resumido de los precios GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; gráfico rojo - el cambio relativo resumido de los precios GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Podemos ver que los gráficos "caminan" de forma sincronizada y alcanzan algunos extremos, tras lo cual retroceden. No siempre ocurre así, todo depende del punto de referencia que se seleccione, de la TF y de otros factores.
Pero, sin embargo, en mi opinión es posible intentar "pescar" aquí.
Todo se reduce a encontrar una cesta de divisas, o de otro modo un instrumento financiero sintético, o un índice (como se quiera), cuyaequidad fluctúe en un canal en un periodo de tiempo suficientemente largo. Y entonces es tan sencillo como una bomba de relojería: operamos con el instrumento sintético (cesta, índice, ...) desde la frontera de este canal.
Todo esto es primitivo, ya que toma la media de las propiedades de los pares y tienen diferentes efectos en la moneda del grupo.
Todo se reduce a encontrar una cesta de divisas, o lo que es lo mismo, un instrumento financiero sintético, o un índice (como se quiera), cuyaequidad fluctúe en un canal en un periodo de tiempo suficientemente largo. Y entonces es tan sencillo como una bomba de relojería: operamos con el instrumento sintético (cesta, índice, ...) desde la frontera de este canal.
Ese es el problema, no hay un canal que haya existido durante mucho tiempo, y tal vez lo haya... Se ha demostrado cientos de veces que la libra y el yen están correlacionados > 90% de la historia, tal vez haya cruces que se comporten igual, hay que buscarlo.
ZS: parece que hay algo similar https://www.mql5.com/ru/code/8977
Todo esto es primitivo ya que promedia las propiedades de los pares y tienen un impacto diferente en la moneda del grupo.
ese es el problema - no hay ningún canal que haya existido durante mucho tiempo, y tal vez haya? ya se ha demostrado cien veces, la correlación de la libra y el yen > 90% de la historia, quizás haya cruces que se comporten igual, hay que buscarlo
ZS: aquí hay algo como esto https://www.mql5.com/ru/code/8977
Entonces, ¿hay un canal o no?
En mi opinión (NMV), hay un canal, pero por un tiempo cercano.
Entramos en el mercado sintéticamente desde la frontera del canal, si hay un beneficio - lo tomamos, si no - lo rompemos por NEUTRAL.
¿Alguna opinión constructiva, colegas?